Постов с тегом "Волатильность": 2246

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Дневной обзор рынков на Биржевом Канале - 22.11.2012

Биржевой канал от 22.11.2012
В эфире: Владимир Волков


Обзор валютного рынка на Биржевом Канале - 22.11.2012

Биржевой канал от 22.11.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Утренняя планерка на Биржевом Канале - 22.11.2012

Биржевой канал от 22.11.2012
В эфире: Александр Лобов, Владимир Волков

 

Дневной обзор рынков на Биржевом Канале - 21.11.2012

Биржевой канал от 21.11.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Обзор валютного рынка на Биржевом Канале - 21.11.2012

Биржевой канал от 21.11.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Утренняя планерка на Биржевом Канале - 21.11.2012

Биржевой канал от 21.11.2012
В эфире: Александр Сукач, Станислав Зеленецкий, Алексей Андрейченко, Владимир Волков

 

Анализ волатильности пары доллар-рубль

Я достаточно давно поглядываю на неоправданно на мой взгляд обделенные вниманием опционы на доллар-рубль.
Контракт-то на самом деле просто уникален, это единственный ликвидный биржевой FX опшн, это супер.
Ну да ладно, меньше лирики, — к делу.
Чем же хороши ФХ опции? Естественно предсказуемой и низкой волатильностью, хоть и взрывным характером :)

Давайт проанализируем волу доллара. Начнем с хисторика, будем смотреть год, период 5 дней (это пальцем в небо на даст представление (общее).
Анализ волатильности пары доллар-рубль

(За картинку мени сенкс option.ru)


Итак, невооруженным взглядом виден лоу IV центрального страйка 8,6%, при этом хаи в районе 15-18, хотя самые экстримальные значения соответствуют периодам исчезновения ликвидности. Можно хай условно обозначить 13-15%.

( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков на Биржевом Канале - 20.11.2012

Биржевой канал от 20.11.2012
В эфире: Владимир Волков


Дневной обзор рынков на Биржевом Канале - 20.11.2012

Биржевой канал от 20.11.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Обзор валютного рынка на Биржевом Канале - 20.11.2012

Биржевой канал от 20.11.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн