Волатильность

Привет всем. Предлагаю Вашему вниманию сделку моего ученика, осуществлённую по моей торговой системе «Определение вариантов дня».

Ключевым пониманием, обеспечивающим стабильную прибыль от торговли на финансовых рынках является понимание того, каким образом действуют маркетмейкеры, образующие данный рынок. По сути вся задача анализа объёмов, анализа статистики с привязкой к Фибо-уровням, кластерного анализа и других элементов моей торговой системы сводится к тому, чтобы понять логику крупных участников рынка и встать с ними в одну стороны против большинства. Необходимо понимать, что рынок форекс и рынок валютных фьючерсов (в отличие, например, от украинского фондового рынка) — это неживой рынок. Это не тот рынок, где тенденция определяется исходя из настроения большинства участников. Форекс и валютный фьючерсы — это манипулятивные рынки, рынки маркетмейкерства, где всё решают крупные участники, которые выступают контрагентами для большинства мелких. Данные рынки устроены таким образом, что маркетмейкер и большинство мелких участников ВСЕГДА будут находиться в противоположных позициях. Естественно, маркетмейкер не даст рынку уйти себе в убыток, поэтому рынок всегда будет идти в сторону прибыли для маркетмейкера и в сторону убытка мелких участников. Отсюда и возникает причина того, что большинство мелких участников сливаются на форексе.

( Читать дальше )

Предыдущие топики темы

http://smart-lab.ru/blog/79615.php
http://smart-lab.ru/blog/79356.php

Вот так выглядит совмещенная обертка с разным шагом




Растянутый этот же график



( Читать дальше )

Биржевой канал от 04.10.2012
В эфире: Александр Сукач, Владимир Волков

 

Первая часть топика:

 http://smart-lab.ru/blog/79356.php

  Таки допилил я алгоритм нахождения площади области обертки фрактала цены. Алгоритм не усложнял — просто суммирую высоту обертки для данной координаты сдвигая на условную единицу ширины, что и считаю площадью. Обертка построена как выпуклое множество. Зная высоту свечи (hight — low) и высоту обертки для координаты x можно уже побаловаться с понятиями «шум», а беря отношение площади одного и того же участка графика (скажем первые 100 свечек) но построенных для разного шага обертки (скажем площадь обертки с шагом 100 к обертке с шагом 18 для 100 свечей) можно уже говорить о параметре «размерность фрактала», оно же «сложность» оно же числовой параметр «пилы» в локальной области. Далее попробую глянуть как зависит «выстрел» и боковик от полученных значений и есть ли там закономерности.

Участок исходного  графика



Шаг 8
 

( Читать дальше )

Я искренне не понимаю, что творится с опционными десками сбера — вторыми по ликвидности после РТС. Волатильность упала ниже, чем когда либо было.
Ребят, рынок подсказывает, что нас ждет осень спокойствия, а если будете кошмариться, заведете себя в могилу :)

Несмотря на исторически экстримально низкую волатильность, я ее шорчу. Думаю, ей можно припасть еще на 30-40%

:)))))))

чмоки

Биржевой канал от 03.10.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 03.10.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 03.10.2012
В эфире: Александр Лобов

Биржевой канал от 03.10.2012
В эфире: Оксана Шевченко, Владимир Волков

:) честное слово, получилось случайно… наверное склад ума похожий ))) раз на такой заносчивой пиле задумались об одном и том же 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/79318.php

Как определить уровень шума в такие дни, как определить куда все же идет тренд. Мною предложенное решение родилось еще до поста Тимофея… )))  но реализовал «обертку» лишь сегодня. Это первый этап. Еще надо найти площадь «завернутой» поверхности, построить среднюю трендовую линию (сверху и снизу под текущей свечей как будет видно из изображений ниже имеются разные вектора-направляющие потому как  многоугольник-обертка сверху не синхронна по координатам с нижней оберткой), посчитать коэффицент шума путем деления площади обертки на площадь под свечками (от hight до  low), ну и еще найти кое какие метрики. Все это хочется как-то преобразовать в графики разных производных от этих переменных и понять :) какой бывает рынок в плане характеристик «шума» и когда начинается «шумный рынок» и в него лучше не лезть, а когда он наоборот намекает на «чистую» трендовую составляющую и в него надо во что бы то ни стало входить

( Читать дальше )