Герчик

Я уважаю Михалыча как человека, но это видео где он семинарит про математику сравнивая NYSE и Форекс навело на мысли!

Во-первых, какая мне нахрен разница, использую пятидесятое плечо на Форекс или пятое на NYSE, если у меня риск на сделку 2%… и в том и другом случае я буду убивать или наращивать счет с одинаковой интенсивностью!

Во-вторых, Михалыч говорит что евро всего один раз за этот год сделало движение в 9%, мол на NYSE масса бумаг которые делают по 5-10% в день… это преподносится как преимущество NYSE… Однако здравым рассудком можно понять, что если Вы имеете возможность заработать 10% на бумаге стоимостью 4 доллара, то Вы имеете точно такую же возможность эти 10% потерять!

В третьих, попробуйте для начала найти эти бумаги среди 10.000 других бумаг, которые могут так стрельнуть… по Русски говоря это пипец как не просто!

Так что, похер что Вы торгуете, NYSE, Forex или Фортс… ваша торговля будет зависить на 100% только от контроля рисков… И не надо нам рассказов про хорошее и плохое!

Сегодня доволен тем, что использовал при торговле Time&Sales.

Пока особых знаний по Т/S нет, но начинаю потиху вникать — четко увидел подтверждение своих входов.

НО! Раньше времени выходить стал :)

Это важная мысль: Все-таки на ленту надо смотреть в определенных местах, а не на протяжении открытой позиции! Потому что замыливается глаз и начинаешь… ну вы понели :)

Торговал одну акцию — там лонг и шорт

Лента принтов (Times And Sales) показывает поток исполненных рыночных ордеров. С помощью ленты можно в реальном времени отслеживать, какие покупки и продажи проходят на рынке. В ленте принтов описывается каждая рыночная сделка.

Мы видим время сделки, объем сделки, а также на каком ценовом уровне она прошла. Анализируя эти данные, трейдеры более точно могут отследить уровни накопления позиций крупными игроками, войти в сделку с более сильной стороной на рынке.

Лента принтов анализируется по трем основным факторам: количество проторгованных контрактов, скорость проходящих сделок и реакция цены на принты.

Крупные принты позволяют определить крупных операторов на рынке. Размер проходящих ордеров помогает трейдеру разграничить толпу и большие деньги. Позволяет с определенной долей вероятности определить направление дальнейшего движения цены. Большие объемы показывают ценовую зону накопления позиции крупных операторов.

Если происходит большое количество контрактов и на покупку и на продажу, а цена ходит в узком диапазоне, то происходит накопление позиции большими деньгами. Более вероятно, что рынок пойдет в сторону больших принтов, чем против них. Но всегда нужно смотреть, где проходят большие сделки и тогда уже делать выводы.

Скорость проходящих сделок – это важный показатель в анализе ленты. Она помогает определить происходящее на рынке: истинный или ложный пробой уровня, срабатывание стоповых приказов или большая инициатива и так далее.

При работе с лентой принтов важно отслеживать реакцию цены на проходящие контракты. Например, если проходит много асков, а цена стоит на месте, значит идет фиксация лонгов либо набор позиции в шорт.

Анализ ленты принтов – это очень напряженное и утомительное занятие, поэтому не стоит часами на нее смотреть. Используйте ленту, когда цена подходит к определенным ценовым уровням, на пробоях, на внутридневных экстремумах, на открытии торговой сессии.

Использование ленты дает преимущество перед трейдерами, использующими только технический анализ. Благодаря ленте можно ранее увидеть новое движение цены, чем об этом позже подскажет сформированная графическая модель. Если потратить время на изучение ленты, то вы будете на шаг впереди в рыночных сражениях.

Эта статья будет первой — т.к. это пока единственная инфа, которая показалась мне полезной и доступно написанной.

Нашел ее на сайте у одного из пользователей смартлаба…
Честно — не помню у кого, поэтому и указать не могу :)

Time&Sales или «лента», как ее называют отечественные трейдеры, является одним из основных инструментов внутридневного трейдера и, пожалуй, самым главным для скальпера.
В ленте отображаются все сделки, проходящие по той или иной акции. Как правило, окно time&sales содержит 3 колонки. Первая- объем сделки, вторая- время, третья- ECN, на которой прошла сделка. Большинство торговых терминалов позволяют выделять цветом сделки, которые проходят по цене Ask, по цене Bid, а так же внутри спреда. Некоторые трейдеры добавляют еще размер Asksize*Bidsize. Эта колонка показывает соотношения заявок на покупку/продажу в момент совершения сделки. Это очень полезная информация, но лично я смотрю ее в окне Level II (о нем напишу чуть позже).

Так какую же информацию можно подчеркнуть из ленты принтов? Прежде всего, это информация по какой цене совершаются сделки. Если по цене Ask, то, в самом простом случае, более активны и агрессивны покупатели, поскольку они соглашаются на цену продавцов. Если по цене Bid, то все наоборот.
В ленте принтов мы можем увидеть по какой цене совершается наибольший объем сделок, увидеть уровни, от которых цена отскакивает. Это могут быть как глобальные уровни поддержки и сопротивления, так и микроуровни. В сочетании с Level II мы можем увидеть скрытые заявки на покупку и на продажу, посмотреть на какой ECN проходит наибольший объем. Полезным для ознакомления будет шпаргалка SMB Capital smart-lab.ru/blog/78325.php. В этой таблице собрана самая основная информация о чтении ленты. Что бы действительно начать понимать ленту необходимо тупо смотреть на нее долгими часами. Другого способа нет. Скучно, нудно, но необходимо.

Ниже приведен отрывок из книги One good trade. Пожалуй, эта самая важная информация в ней:
• Если бид на уровне 30$ устоит после тестирования большими объемами, тогда открывается длинная позиция; Если бид на уровне 30$ удерживается на большом объеме, надо покупать и держать;

• Если бид на уровне 30$ удерживается, поинтересуйся покупателем; Если бид на уровне 30$ удерживается, но импульс замедляется, то в отсутствие покупателя или при больших объемах сделок по цене предложения надо продавать;

• Если бид на уровне 30$ удерживается, но замедляется, а покупатель находится вблизи цены предложения, тогда надо держать; Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается, надо подумать еще об одном лоте;

• Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается и устанавливается на новом, более высоко уровне, надо добавлять еще один лот;

• Если уровень 30$ удерживается, а по биду исполняются колоссальные объемы, нельзя продавать, пока не появится ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ;
• Если уровень 30$ удерживается, а по биду исполняются скромные или малые объемы, тогда надо продавать при замедлении или при существенном подъеме;

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, надо продавать;

• Если уровень 30$ удерживается на большом объеме, а потом продавливается, надо продавать и думать о возможном развороте; Выше уровня 30$ — покупать, ниже 30$ — продавать;

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, акция должна идти вниз с ускорением;

• Если уровень 30$ удерживается, продавливается, и офферы не спускаются к 30$ или ниже, а серьезный бид представлен на уровнях 29.99$, 29.98$ или 29.97$, надо ждать уменьшения или исчезновения объемов по цене покупателя;

• Если уровень 30$ сначала удерживается, затем продавливается, но цена покупателя на уровне 30.03$ выглядит прочно, и можно быть уверенным, что будет не трудно выйти по ней, тогда можно, подождать сокращения или полного исчезновения объемов на биде по цене 29.96$ или выше;

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, и есть какое-то предложение на, уровнях 29.97$, 29.98$ или 29.99$, а цена продавца на уровне 30$ удерживается после тестирования, тогда надо продавать;

• Если уровень 30$ сначала удерживается, а потом быстро продавливается до уровня 29.90$ с серьезным бидом на цене 29.90$ после чего не получается быстро выйти из позиции, надо поставить ордер на продажу по цене 29.97$ или ниже — в зависимости от ситуации: a) Начать на уровне 29.97$, если заказ не исполняется, быстро спуститься ниже на уровень 29.95$; b) Бить по биду на уровне 29.90$, если не берется по офферу, а объемы на биде резко снижаются при отсутствии аналогичного бида ниже;

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, тестируется уровень 29.90$, на котором бид держится — надо снова покупать, рассматривая уровень 29.90$, как поддержку;

• Если уровень 30$ сначала удерживается, потом продавливается, после чего цена 29.93$ держится по биду после тестирования — надо снова покупать, и если цена покупки вновь поднимется до 30$ добавлять один лот;

• При добавлении второго лота его следует торговать как импульсный трейд, а первый — как трейд на поддержке;

• Если уровень 30$ удерживает бид, а уровень 30.03$ удерживает оффер, то после спуска ниже уровня 30$ выходим из рынка, после этого, если бид удерживается на чуть более низком уровне, а потом поднимается до цены 30.03$ — надо опять покупать;

• Если уровень 30$ удерживается, потом продавливается, после чего покупатель вновь появляется на этом уровне, то после его тестирования надо вновь открываться вверх;

• Если уровень 30$ удерживается, потом продавливается, после чего покупатель вновь выставляет цену, а оффера нет до уровня 30.07S или лучше, тогда надо постараться купить на уровне 29.98$ или лучше;

• Если уровень 30$ удерживается, а вы предлагаете цену на уровне 30.01$, но, не получаете трейд, переходите па уровень 30.02$, если трейд не состоится и там, подумайте о том, чтобы взять по цене 30.03$;

• Если уровень 30$ удерживается, предлагаемая цена на уровнях 30.01$, 30.02$ и 30.03$ не берется, а оффер выставлен на уровне 30.10$, тогда выставление бида зависит от объема на уровне 30$: a) Чем больше объем, тем выше можно предлагать цену; b) Соотношение риск/прибыль должно быть как минимум 5 к1; c) Если объем на уровне 30$ указывает на возможность подъема к цене 30.50$, можно покупать вплоть до уровня 30.10$;

• Если уровень 30$ удерживается, оффер на уровне 30.05$, а цена предлагаемая вами на уровне 30.01$ немедленно забирается, это следует расценивать как силу акции;

• Если уровень 30$ удерживается, оффер на уровне 30.05$, и вы предлагаете цену на уровне 30.01$, а трейд происходит по 30.02$, это следует расценивать как силу акции;

• Лучший трейд получается, когда на уровне 30$ выставляются тонны объема, акция удерживается, вы выставляетесь перед бидом, и заказ тут же исполняется, — тогда надо держать позицию, пока не появятся ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Горькая правда в том, что в нете 99% информации про ленту — это полный шлак.

Вот и приходится читать все подряд, отбирая самое лучшее.

Пока что-нибудь читабельное выложить не могу — потому что не нашел :)

Рекомендую хороший сайт посвященный Time & Sales — timesales.ru

Также там нарыл вот этот видос. ОН полезный!

Сегодня когда был на работе — просматривал акции на пятиминутках.

Отбор делал по ранее описанному фильтру smart-lab.ru/blog/78485.php

Всего получается около 100 акций.

Так вот к чему это я — полезное занятие это :)
---------------------

На выходных буду заниматься times and sales…
мож че интересное выложу, хотя если не лениться, то тоже самое может каждый и сам найти



 

 
Уважаемые дамы и господа!
 
Только 11 октября 2012г. ВПЕРВЫЕ в Казани пройдет авторский БЕСПЛАТНЫЙ семинар Александра Герчика – «Инвестиционные стратегии Александра Герчика».
В формате живого и свободного общения гуру рынка расскажет как работают его стратегии, на чем основывается их успех, в чем заключается эксклюзивный инвестиционный подход и как работают деньги под его руководством.
 
На семинаре, общей продолжительностью 3,5-4 часа, слушатели узнают много ценной информации по разным рынкам. Методы Александра Герчика, не допустившего ни одного убыточного месяца с 1999 года, представляются особенно актуальными в свете экономической нестабильности мировых финансов, и будут интересны не только профессиональным трейдерам, но и всем кто только начинает интересоваться финансовыми рынками и уделяет внимание экономической теме. Все участники семинара получат уникальную возможность расширить свои представления о российском и зарубежных фондовых рынках, инвестировании, экономике, техническом и фундаментальном анализе ценных бумаг.


( Читать дальше )

Сегодня заново отобрал WatchList с помощью фильтра, который описал вот тут: smart-lab.ru/blog/78485.php

Всего в списке получилось 32 акции

Все акции — хорошо волатильные!

Еще раз отмечу, что я работаю (без) домашки. Не вижу пока смысла каждый день отбирать себе стаки. Можно спокойно и постоянно работать по хорошо отобранному списку — главное один раз посидеть и сделать весч :)

Позиционную сделку с EGY закрыл сегодня

Также большое внимание отводил наблюдению за Time & Sales, что и вам рекомендую

Порядок отбора акций

1) Открываем www.stocksinplay.ru
Почему именно этот ресурс — потому что там можно смотреть график на любом ТФ!

2) Регистрируемся — чтобы можно было сохранить свой фильтр

3) Выбираем следующие параметры:

— Цена до 50 USD
— ATR > 1
— Industry — Stocks only
— Average volume — over 500 K

Таким образом, получим самые ликвидные и волатильные бумаги с ценой до 50 долларов — Их примерно будет чуть больше 100

4) из полученных 100 акций выбираем на 5 минутках самые волатильные! и без гепов!

Получится около 30 бумаг

Вот их и стоит торговать!
--------------------------

Что касается позиционной торговли на несколько дней, то тут совсем другой подход.

Сделал для себя следующие выводы:

1. в торговле бумагами на NYSE есть определенные особенности.

Например, стак VVUS с 10 до 13 часов летает как только может, а с 13 прямая линия — прям под линейку отчерченая — мне это очень не понравилось. Т.к. именно в 13 с копейками делал вход.

2. на NYSE торговать позиционно — супер просто!

ИСПОЛЬЗУЯ Screener

Только вот, чтобы торговать позиционно на срок до 5 дней, необходим нормальный капитал. Но можно и стаки до 10 выбрать, зато движение будет не большое.


Решение проблемных выводов :)
— Завтра более тщательно отберу стаки: будут самые ликвидные, волатильные и минимальным движением цены от 0,5 usd

---------------------------------------
1) Продолжаю удерживать EGY
2) Сегодня особо не торговал — наблюдал за лентой!