Го

Такой вопрос по брокерам: есть ли такие, у кого активы в одной секции фондового рынка могут служить обеспечением по долговым обязательствам в другой секции?
Например у меня в основной секции есть пакет денежного фонда, который стабильно прирастает изо дня в день, и есть какие-то средства для маржинальной торговли на фьючерсной секции. Если на фьючах ГО недостаточно, можно ли у кого-то из брокеров учитывать средства в основной секции в качестве обеспечения?  Или у всех надо перекидывать для покрытия обязательств по ГО?
У меня сбер, и когда рынок проседал, я был вынужден перекидывать часть средств, сейчас потихоньку перевожу обратно.

Сегодня в выпуске:

— Как там с морскими поставками нашей нефти?
— Как там с газом в Европе?
— ОФЗ в качестве ГО.
— Вы всё еще ждёте снижения ключевой ставки?



Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья.



( Читать дальше )

 Чего случилось с Финамом, ГО на покупку даёт даёт в 4 раза меньше, чем на продажу. А-лё… Перезагрузитесь.

На днях в ТГ Мосбиржи прочитал такие  удивительные и невероятные новости.

«Индекс IMOEX в середине августа обновил годовой минимум и просел ниже 2800 п. Что делать владельцам портфелей акций в этих условиях?

/>/>🚀 На срочном рынке представлены 58 фьючерсов на самые популярные акции. Эти инструменты позволяют захеджировать снижение стоимости акций в портфеле: чтобы избежать потери от падения цен акций можно продать фьючерсы на эти ценные бумаги

Как это работает? Разбираем на примере

🔘Вы держите 100 акций компании Х
🔘Не хотите их продавать, но ожидаете падение цены
🔘Решение - продать 1 фьючерс с лотом 100 акций компании Х

Что в результате?

/>/>✅ Убыток от падения стоимости акций будет компенсирован прибылью по фьючерсу

/>/>✅ Акции продавать не нужно

/>/>✅ Сохранено право на получение дивидендов

/>/>✅ Сохранены налоговые льготы

/>/>
💡 Для продажи фьючерсов можно использовать не только рубли в качестве гарантийного обеспечения.
Ряд брокеров дают возможность открывать позиции во фьючерсах под залог имеющихся акций без необходимости внесения дополнительных денежных средств. 

( Читать дальше )

«Конечно, дорогой!» — говорит Мосбиржа.




( Читать дальше )

Дисклеймер:  для трейдеров, желающих лучше понять  расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов по версии биржи.
 

В практическом трейдинге  возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:

1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый  БА

2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.

3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF

 и многое другое.


Из ответа  Мосбиржи

«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.

Подробнее о риск менеджменте
 
Московская Биржа | Рынки (moex.com)

 и неттировании 

Презентация PowerPoint (moex.com)»

Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.

Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ.

Знание — сила!

И деньги, если вы торгуете на бирже.


PS — Регламент биржи как Конституция.
       Насколько ваш брокер соблюдает ее, это уже вопросы к нему.

( Читать дальше )

многие крупные участники, например банки, не работают, хотя биржа и будет работать. Оставят конечно дежурных, но аналитики и руководство отдыхает. Пока их нет возможны резкие движения цены.

Вот ГО на Позитив в спецификации на МБ


Вот это же ГО, но уже после промклиринга немного отличается у брокера ВТБ.



( Читать дальше )