Денежный рынок

Казне небольшого АКБ требуется ассистент дилера. Вакансия для выпускника ВУЗа с минимальным опытом :).

Формальное описание вакансии
Обязанности:
1. Работа на рынках МБК, FX, РЕПО — заключение сделок, сверка неттингов, контроль расчетов и т.д.
2. Отчетность по заключенным сделкам, ведение управленческого учета, расчет финансового результата.
3. Котирование курсов валют клиентам, заключение банкнотных сделок.
4. Выполнение иных задач, поставленных старшим дилером.

Требования к кандидату:
1. Аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость.
2. Наличие теоретических (хотя бы) познаний в сфере валютного рынка и рынка облигаций.
3. Знакомство с терминалами электронной торговли как «плюс».
4. VBA, SQL как большой «плюс».
5. Знание 124-И, 139-И Банка России как очень большой плюс.

Условия.
1. ТК РФ,  понедельник-пятница с 10 до 19 часов. Территориально — м. ул. 1905 года/Краснопресненская.
2. З/п для начала до 50 тыс. руб.
3. ДМС после 3-х месяцев испытательного срока.

И еще:
— Аттестат ФСФР не рассматривается как преимущество.
— В «Выполнение иных задач» может входить поход за едой на всех.

Резюме сюда:
pavel.vlad.zakharov@gmail.com

• РЕПО с ЦК – «Адрес» – рубли, доллары США, евро
• РЕПО с ЦК – «Безадрес» Y0/Y1 — рубли, доллары США, евро
• РЕПО с ЦК – «Безадрес» Y0/Y1W – только рубли
• Торги в РЕПО с ЦК с расчетами в долларах США и Евро проводятся в отдельных бордах.

2. Удлинение сроков РЕПО с ЦК до 7 дней:

Коды расчетов, Адресный режим:

• Y0/Y1 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*
• T0/Y1 (моментальная поставка актива по 1-й части сделки РЕПО)
• T0/Y2 (моментальная поставка актива по 1-й части сделки РЕПО)
• Y1/Y2 (поставка актива на следующий день в 17:00)
• Y0/Y2 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*

*-поставка актива участниками в 17:00, если сделка заключена до 16:00; поставка актива участниками в 19:00, если сделка заключена после 16:00.

Новые дополнительные коды расчетов в Адресном режиме с момента 1-го релиза (планируется с 27.04.15):

Итак, перед заседанием Центрального Банка РФ попробую немного поразмышлять о том, куда его (скажем так – не продуманные) решения могут привести банковскую систему.

Прежде всего напомню, что за год ключевая ставка (недельное РЕПО с ЦБР) выросла с 5,5% до 17%. Центральный Банк говорит, что борется с инфляцией, однако на деле – получается, что разгоняет ее. Стоимость денег выросла в разы, следовательно, чтобы «отбивать» издержки – предприниматели вынуждены поднимать цены… Ну далее вы поняли.

Странно, что в ЦБ это не видно. И я не говорю уже о том, что валютный курс также давит на бизнес, вынуждая его – повышать цены. Высокие ставки по деньгам, привели к тому, что кредитный рынок до сих пор (конец января 2015) находится в стадии «пересмотра» ставок. Понятно же, что если ЦБР дает деньги под 17-18%, и банки привлекают депозиты в районе 20-22%, то кредитный рынок сосредоточен в районе 30%. Вопрос бизнесу – кто готов брать по 30? А у покупателей зарплатный фонд не вырос на такую величину (он поднимается с большим лагом по отношению к изменениям денежного рынка) и вряд ли вообще туда «доберется». Т.о. кол-во покупателей снижается. Бизнес не может перекредитоваться, но ЦБР продолжает «борьбу с инфляцией».

Слухи:

• говорят, что вчера Китайцы выкупили рубль
• Китай отказался менять курс валютных свопов с Россией несмотря на падение рубля 19.12.2014 — 11:24 Двусторонние соглашения между Москвой и Пекином о валютных свопах не будут корректироваться, несмотря на падение рубля

• UP^: ЦБР регламентирует банковские ставки — "C учетом изменения ситуации на российском финансовом рынке в декабре 2014 года, с 22 декабря 2014 года объектом специального внимания органа банковского надзора будут случаи отклонения установленной банками ставки по вкладам в российских рублях от расчетной среднерыночной максимальной процентной ставки более чем на 3,5 процентных пункта."

Некоторые вещи, которые волнуют банковских казначеев
Сорри, что тезисно, времени нет расписывать подробно

1) Достаточность капитала НКЦ (как ЦК на биржевых рынках МБ) и вообще финансовая устойчивость ЦК. ибо там на собственной позе 80 ярдов бондов + 400 ярдов репо.
2) Ситуация с кредитованием. Обычные юрики во многих КО не могут выбрать даже овердрафты, поскольку ставки по сим договорам существенно ниже ключевой ЦБ.
3) Лоси банков по долговым обязательствам. Отсюда давление на Н1, кредитование встанет вообще, по любым ставкам, хоть 5, хоть 35, уже пох будет.
4) Денежный рынок. МБК помирает. Свопы —  Из-за курса большие проблемы с ликвидностью у тех, кто бай-сэллит доллар. Из последних у кого евробонды ломбардные еще как то выкрутятся, а кто фондировал таким образом кредиты юрикам в долларах пока в пролете.

Короче, белый пушной зверек

Денежный рынок:

Общий объем позиций на рынке МБК, свопов и РЕПО в начале III квартала 2014 года составлял около 2,1 трлн руб., а к концу квартала увеличился до 2,7 трлн руб.

Опережающий рост продемонстрировали рынки МБК и РЕПО: средний объем открытых позиций в октябре 2014 года возрос на 40% в сравнении с октябрем 2013 года. Объемы позиций на рынке свопов продемонстрировали более низкие темпы роста (7% к октябрю прошлого года), в результате чего доля этого сегмента к концу III квартала сократилась до 57% от общего объема позиций на рынке МБК. Подобная динамика открытых позиций денежного рынка связана, в частности, с увеличением доступности краткосрочной рублевой ликвидности на фоне повышенного спроса на иностранную валюту.

Движение средств по счетам бюджетной системы и изменение объемов наличных денег в обращении по итогам III квартала 2014 года оказали незначительное положительное воздействие на ликвидность банковского сектора. В связи с повышенным спросом кредитных организаций на ликвидность в виде остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России объем задолженности по операциям рефинансирования возрос с 5,2 до 5,3 трлн руб.