Доллар рубль

В рамках гибкого управления рисками вносятся изменения в перечень ликвидных активов.

Исключаются из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары. Также будут запрещены короткие позиции по долларам США и юаням. Их необходимо закрыть до 21.12 включительно, иначе они будут закрыты принудительно.

www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/e6f7a06d-3530-4995-b814-c868766da568/

👉Сегодня Банк России принял решение вновь повысить ставку на 1%, до 16%.

👉Свое решение глава ЦБ РФ Набиуллина сопроводила комментариями в стиле американских и европейских чиновников: нельзя говорить о достижении пика ставки и мы готовы её повысить еще — все будет зависеть от поступающих данных, экономический рост оказался хуже ожиданий, но рост инфляции вызывает опасения, ЦБ привержен возврату ИПЦ к целевой отметке в 2% и это потребует длительного удержания ставок на высоком уровне. В общем, ничего конкретного.
👉Касаемо действий ЦБ на валютном рынке, г-жа Набиуллина отметила, что это будет зависеть от цен на нефть. После этих слов курс рубля немного ослаб, хотя имел тенденцию к укреплению в течении дня.
👆🏻Из интересного: вчера был внесен новый законопроект, согласно которому у ЦБ появляется право ограничивать торговлю для отдельных участников. Таким образом, видимо, планируется бороться с крупными спекулянтами, которые создают давление на рубль. Пока закон еще не принят, но вполне вероятно, что мера будет принята и это будет еще один инструмент для спасения курса от обвала в случае непредвиденных обстоятельств.

Всем доброго времени суток !

Пост https://smart-lab.ru/blog/969242.php из раздела «Торговые роботы» заставил меня вспомнить, как по годичным данным Финама дневок фьючерса Si я пытался анализировать примитивную стратегию, основанную на ожиданиях трейдеров на выходных какого-нибудь негатива.

Торгуем склеенный фьючерс Si.

Т.е. при минимально-максимальных допустимых контанго и бэквордации, за минимальное время до экспирации «перекладываем» открытую в лонг позицию  или открываем закрытую в предыдущем фьючерсе в следующем по времени фьючерсе Si.

По пятницам. По цене закрытия.

Закрываем позицию. По понедельникам. По цене открытия.

Профит за год очень даже неплохой.

Но, если просто открыть в начале года лонг и просто «перекладываться», профит гораздо больше.

Идея отброшена.

А потом я решил сравнить профит от простого лонга с разными своими ТС, на создание которых потрачены время и здоровье, где «обсасываются» разные умные слова типа «Диверсификация», «Шарп», «Прибыль/Риск», «Арбитраж», «Выделенный сервер», «Автооптимизация» и т.д.

Объемных ударов из зоны продаж не было, но зато были покупки с утра. Ожидаю проход зоны и движение к максимуму.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy