Заявки

Всем привет, сегодня состоится экспирация фьючерсов, поэтому перехожу в март 18. Рынок замедлился, а я продолжаю ждать свои цели. ММВБ к 2060 пунктам, SI 58 980 (03.18), РИ 112 500 (03.18), Сбер 218 руб, Газпром 128-130 и  Брент 61.

Сегодня мои заявки в терминале

1. BR Short 64,84  Long 62,5
2. RI Short 114 850 Long 112 500
3. SI Short 59 765 Long  58 980
4. SBRF Long 22 500 Short 23 280
5. GAZR Long 13 280 Short 13 750

Всем хорошей торговли

Всем привет, достаточно скучно проходили торги в понедельник, открывшись гэпом вверх, весь день рынок закрывал его. Идеи на рынке те же самые уход ММВБ к 2060 пунктам, SI 58 210, РИ 112 500, Сбер 218 руб, Газпром 128-130 и совсем забыл нефть марки Брент 61.

Сегодня мои заявки в терминале

1. BR Short 64,06  Long 60,94
2. RI Short 115 620 Long 112 500
3. SI Short 59 375 Long  58 210
4. SBRF Long 21 875 Short 23 125
5. GAZR Long 13 125 Short 13 593

Всем хорошей торговли

Всем привет, по нефти, несмотря на отскоки, логично довести цену в район 61

Сегодня мои заявки в терминале

1. BR Short 64,06  Long 62,5 (60,94)
2. RI Short 115 620 Long 113 280
3. SI Short 59 375 Long  58 210
4. SBRF Long 22 500 Short 23 440
5. GAZR Long 13 280 Short 13 750

Всем хорошей торговли

Обновите свое приложение EXANTE на iOS и Android, попробуйте все новые возможности.

Знающие люди, помогите разобраться.
Не знаю, почему раньше об этом не задумывался.
Начну сразу с примеров:
1) допустим, покупает трейдер A акцию. Хочет купить по 100. Лучшее предложение 101. Вводит заявку (именно вводит, в этом суть), но
случайно ошибается и вместо 100 вводит 1000 (ну или что угодно сравнительно далеко за 100, хоть 110). В этом случаю его заявка в 1000 уйдет в рынок и, если будет встречное предложение, он купит именно по 1000?
Следующий пример связан с предыдущим.
2) трейдер B хочет открыть длинную позицию (по той же акции, что и предыдущий) и использует стоп-заявку по типу «тэйк-профит» (торгует он через QUIK).
Цену исполнения он ставит в 100, отступ от минимума и спрэд здесь не особо важны (пусть будут 5 и 1). Так вот, если первый пример реалистичен, то сделка трейдера A по цене далеко выше рынка точно перекроет отступ от минимума в заявке трейдера B и от него пойдет заявка в рынок 1001 (последняя сделка + спрэд).
Такие случаи вообще возможны? Понимаю, что предполагать такое довольно параноидально, наверняка есть какие-то защитные механизмы, страхующие от таких случайностей. Так?
Кстати, еще один вопрос, уже немного по другой тематике:
Допустим, хочу я открыть лонг по акции. Сейчас она стоит 110, я ставлю стоп-заявку типа «СЦ по другой бумаге» со стоп-ценой, скажем, 100 (а в рынок пойдет  пусть 100,5, но это опять же неважно). Бумага закрывает день на 101, а на следующее утро случается гэп и она проваливается на 90. Вопрос: я все равно куплю по 100,5? Здравый смысл подсказывает, что так и должно быть, но ведь в этом случае должны исполниться те же тейк-профиты других участников (смотри предыдущий пример),  что по идее должно сразу закрывать гэп (ну или почти закрывать), но такого не происходит.
В общем, попробую четко сформулировать 3 вопроса:
1) есть ли «защита от дурака» на бирже либо у брокера, чтобы трейдер случайно не открыл позицию сильно далеко от рынка?
2) если такой защиты нет, то может ли один такой случай запустить цепочку активированных стоп-приказов?
По идее, в этом случае графики цен должны часто рисовать сопли разной степени длины, но такого не происходит.
3) если я открываюсь от уровня стоп-приказом (СЦ по другой бумаге) и этот уровень приходится вдруг на гэп, по какой цене я откроюсь?
Вот и все, в общем. Жду ответов. Спасибо.