Импульс

На Ри начался медвежий тренд. Отправной точкой была двойная вершина на уровне 90000 в пятницу. По классике, если разворот будет удачный после такого импульсного движения с 77000, то мы сможем наблюдать тренд вниз десять и более баров, то есть одну-две недели. Глубину возможного тренда все еще сложно оценить, так как на дневке только два черных бара. На часовике рынок плавно поменял растущий канал на ниспадающий. Сегодня движение происходило от верхней границе к нижней (с 89000 до 86500), где мы увидели отбитие белым баром. Однако сил у быков не хватило дойти опять до верхней границы канала и они смогли сделать только три слабых белых бара. Все это подтверждает, что с точки зрения тех анализа рынок все еще находится в состоянии «always in short» (только шорт). Из важных событий сегодня - закрытие импульсного бара 86630 от 10 утра 15 октября — сильной поддержки. Именно от нее и пытались лонговать быки. 
Завтра трейдинг возможно будет проходить в канале (покупайте на поддержке — продавайте на сопротивлении). Уровни 86000 для поддержки и 88000 для сопротивления. И так далее вниз по каналу. Либо пробитие данной фигуры. В этом случае для медведей цель 84500 (ширина канала). У них кстати все еще осталась невыполненной цель 85500 — выход из растущего канала (см вчерашний пост). Для быков цель пробития все та же — 90000 — хай бычьего тренда. Сопротивление — 89000 — начало медвежьего движения в канале с сегодняшнего утра.

( Читать дальше )

Рынок двумя импульсными движениями на часовике дошел до недавнего максимума и пробил его. Пока многие были заняты экспирацией или ждали обвала нефти на новостях, РТС на вечерке спокойно обновил максимум, почти дойдя до хай июля 2015 года (90920). Рынок вплотную подошел к линии треугольника на недельном графике. Это серьезный уровень и медведи будут пытаться шортить от него. Данная линия совпадает с максимумом 12 октября, что дает дополнительный сигнал (двойная вершина) для медведей на поиск точки или уровня для шорта. Быки же, в свою очередь, планируют пробить данный уровень и линию и отправиться к следующему сопротивлению — 104000.



На часовике возрастающий канал с ускорением. На вечерке рисуется пробитие канала наверх. Если пробитие будет успешным, то может быть спайк. Хай спайка предсказать сложно, хотя наверху четыре сопротивления: 90920 (хай июля 2015 года), 90500 (линия на недельке), 92600 и 94700 (уровни июня 2015 года). 

( Читать дальше )

Рынок торговался весь день во вчерашнем коридоре 85000-87000. Принцип торговли в данной фазе рынка прост: покупай на поддержке внизу, продавай на сопротивлении наверху. Последние часы трейдинга на часовике  указывают на давление быков. Они пытаются нарисовать канал и сделать выход из боковика. Цель пока все та же — проход минимум на ширину боковика, то есть до 89000. Там остается всего тысяча пунктов до прошлого хая 90000. На пути сопротивление 89500 — начало медвежьего движения в 15 часов 12 октября.
У медведей аналогичная задача — пробить нижнюю границу 85000 и пройти до 83000. Однако не следует забывать о поддержке на уровне 83500.  

 

5 минут

На 5 минутке рынок торгуется в широком восходящем канале с 10.30 утра. Линии канала являются линиями сопротивления и поддержки. Быки возможно целятся на уровень 87800, медведи — 86600 (границы канала). Если медведи пробьют канал вниз, то вероятная цель по 5 минутке 85400 (ширина канала). Быкам еще нужно пробить уровень 87000 — границу боковика на часовике. Четыре раза уже подходили к этому уровню. Пока безуспешно. Тех анализ говорит, что каждое последующее касание приводит рано или поздно к пробитию линии. Пробив 87000 быки либо смогут комфортно двигаться в этом канале, либо пробить канал наверх спайком (импульсным движением). 

( Читать дальше )

Сегодня рынок торговался в узком диапазоне в районе 2000 пунктов. Непривычный ритм после шести последних импульсных дней. Дойдя до поддержки 85000 медведи остановились и не смогли пойти ниже. У быков сил тоже не хватило для разворота. Их попытка пробития предыдущего хая 86800 не увенчалась успехом. В итоге на часовике сформировался боковик с диапазоном 86800-85000. Для направленного движения необходимо пробить эти уровни. Если медведи будут доминировать, то в случае пробития они будут целиться как минимум на 83500 (спроецированная ширина канала). Идеальным же для них движением было бы повторения импульса понедельника на 4000 пунктов. Тогда их следующая цель будет район 82500-82000 (второе движение (нога) рассчитаное от хая черного бара в 20 часов). На пути вниз у них поддержка 84500 — линия боковика на дневке. А также 83500 — начало бычьего импульсного движения в 14 часов 8 октября.
Если же быки будут доминировать, то пробитие боковика может привести их к 88600 (спроецированная ширина канала). На пути два сопротивления 87500 (низина вчерашнего дня) и 89420 (хай начала медвежьего движения вчера). Идеальной целью быков был бы хай движения прошлой недели 90000. Закрепившись там, они могли бы целиться на 104000. 





( Читать дальше )

Сегодня на Ри наблюдалась классика тех анализа. После импульса понедельника-четверга на прошлой недели всё, что смогли сделать медведи это затащить рынок в боковик в пятницу. Разворот такого сильного движения не происходит единомоментно. После паузы пятницы быки, которые не успели закрыть позиции искали точки на выход. Как правило, данной точкой является уровень предыдущего хая. Медведи отлично знают о данной особенности и зачастую начинают шортить вторую попытку подхода к хаю. Так во многих случаях и разворачивается тренд.  Сегодня разворот произошел на уровне 89800.



Шортить ретест хая текущего тренда стратегия далеко не всегда выигрышная, но в случае успеха медведи получают отличный доход к риску (от 1 к 5 и выше). Вопрос в глубине и силе нового медвежьего тренда. Цель на выходе из боковика по 5 минутке выполнена. Цель по выходу из канала на часовике 84200 не выполнена. Цена упала на линию поддержки 85500 и отскочила (

( Читать дальше )

Итак, шел четвертый трендовый день. Сегодня рынок находился в боковике до 16 часов. Данная пауза привлекла медведей для набора шортов. Опять попались в ловушку. Рынок отошел до первой ощутимой поддержки — скользящей средней по часовику в районе 83500 и спокойно оттолкнулся небольшим баром в 500 пунктов в 13 часов. С этого момента не было пока ни одного отката (по состоянию на 22-30 мск). 
Цель понятна — 90000, вторая нога (копирование импульсного движения от августа, см график). Дело в том, что хорошие движения происходят когда их ожидают немногие, то есть чем ниже вероятность успеха сделки, тем выше вознаграждение. Быки сделали импульс, когда price action указывало на боковик на один или несколько дней. Многих это застало врасплох. Вот и сработал эффект неожиданности. 

 

( Читать дальше )

Казалось бы вопрос простой, но если разобраться)))

Довольно часто можно услышать, что работать можно на любом ТФ (понятно, что имеется в виду технический анализ на самых ликвидных инструментах… кстати, как народ пытается работать на неликвидных бумагах я вообще не понимаю — крупняк может двигать ценой таких активов практически как ему захочется — достаточно лишь глянуть что с Мечелом делают! ), так как вроде везде все одинаковое… Однако мне кажется, что разница все таки есть, но для того, чтобы попробовать разобраться начнем с начала:

Что такое график различных ТФ? Все свечи-бары и т.д. это отфильтрованные тики, поэтому чтобы посмотреть как идут торги нам нужен именно тиковый график, так как даже минутный уже не очень точно показывает ситуацию… и я лично вижу, что паттерны лучше всего отрабатывают именно на тиках — может поэтому нормальный график тиков и возможность открывать/закрывать позицию одним нажатием клавиши не входят в стандартный набор терминалов? ;)

( Читать дальше )

Предыдущие записи здесь и здесь.

По текущему состоянию: внутри дня сформировалась конфига, которая может статься ложным пробоем на север. Можно искать вход как под лоу дня, так и уже :)

Коротенько мнение по текущей ситуации с иеной.

АХТУНГ!!! На графике фьючерс! Для форекса все в зеркальном отображении!

Описание настройки основных инструментов здесь и здесь.

По дейли уже есть красивая высадка пассажиров, после которой рынок вернулся под коррекционные WMA, образовав красивую селловую полочку.

ИМХО, кореркция завершилась. Уже на текущий момент имеем две точки входа в продажу (фьючерса на иену или иены против доллара), ранжированные мною по степени принятия риска: 1. консервативная, 2. агрессивная.

Стоп лосс техничный — за уровень (long EMA в моем случае, который четко «сдержал» цену) по дейли если предусматривается среднесрочная позиция, более короткий стоп — хай текущего дня.

( Читать дальше )

Определение и основные принципы построения импульсных стратегий изложены в блоге blog.johandp.com. Стратегии очень простые, но являются основой для многих сложных алгоритмов, их элементы используются и в моих роботах. Привожу здесь перевод статьи из блога в целях классификации различных видов стратегий.

Импульс это старейшая особенность, присущая финансовым рынкам. Также это простейшая и одновременно одна из самых запутанных для применения аномалий. Импульс представляет собой тенденцию, при которой активы, демонстрировавшие рост (или падение) в прошлом, продолжат это движение в будущем. Много исследований этой особенности проводилось в академической литературе и было выяснено, что она присутствует на всех рынках и на всей выборке имеющихся данных. И тем не менее, остается много вопросов в использовании импульса для алгоритмической торговли.

( Читать дальше )