Индекс МосБиржи

❓Всем привет! Сегодня хочу порассуждать на тему актуальности инвестиций в российский фондовой рынок. Свои личные деньги я отнес в рынок в начале 2024 года. До этого порядка 2-ух лет занимался самообразованием, читал книги, изучал статьи и впитывал знания людей, которые уже прошли путь с 0 и набили шишки на собственном опыте. Благодаря им я смог получить бесценнейшую информацию, наверное поэтому я не вляпался в какой-нибудь шлак 2-3 эшелона, с непонятным корпоративным управлением или в спекуляции с маржинальной торговлей, где на вас зарабатывают брокеры благодаря транзакционным издержкам. 

Почему меня не пугают инвестиции в акции и отрицательные значения на брокерском счету? Во-первых, это временное явление, так как экономика циклична и не может всё время расти. Бывают периоды, когда экономика замедляется и акции вместе с ней падают вниз. Большинство людей отдают драгоценные активы за бесценок, так как они приходят на биржу поиграть на колебаниях и не более, а к акциям относятся как к фантикам. Во-вторых, хорошо работающий бизнес в стране — это залог комфортной жизни, ведь именно благодаря БИЗНЕСУ мы имеем зарплаты, товары на полках и возможность жить в безопасном и современном мире. 

( Читать дальше )

📉Индекс Мосбиржи к 11:40 снижается на 1,9% до 2616п. Инвесторов разочаровали данные по инфляции.

Инфляция в РФ с 3 по 9 сентября составила 0,09% (неделей ранее дефляция 0,02%), с начала года — 5,35%, годовая на 9 сентября — 8,97% — Росстат

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3662

CNN оценивает эмоции участников рынка и сравнивает с s&p500
Как говорится, «темнее всего ночь перед рассветом».
Т.е.экстремальный страх на коррекции, например,
может быть одним из признаков разворота.

Вчера в своём посте на smart-lab
smart-lab.ru/blog/1058537.php
просил написать в комментариях,
где, по Вашему мнению,
можно посмотреть индикатор настроения участников российского рынка.
Комментарии были, но ссылок на полезный ресурс с исследованием настроений не было
(возможно, в России и нет исследования настроений аналогичному тому, что еженедельно проводит CNN).

Проанализировал зависимость Мосбиржи от настроения физических лиц.

Посчитал, какой % физических лиц в лонге по IMOEXF
(вечный фьючерс на индекс Мосбиржи) и построил графики.
Ежедневные данные по количеству физических лиц в лонгах и в шортах- на сайте Мосбиржи.

Красный график и правая шкала — % лонговых контрактов у физических лиц
по вечному фьючерсу на индекс Мосбиржи.
Синий график и левая шкала — вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3648

Нефть за день опустилась на 3,3% до 69,5 долларов и это движение сразу же нашло отражение в котировках акций фондового рынка. Возможно, динамика была бы не настолько заметной, если бы не вчерашний спекулятивный рост, который под собой не имел никакого фундамента.

Именно поэтому наш рынок сравнивают с казино, потому что толпа двигает рынок вопреки законам и логике. Но даже наш нежный фондовый рынок потом всё-таки возвращается на круги свои. По итогу дня индекс Московской биржи скорректировался на 📉-1,18% до 2671,38 пункта.

Сбербанк в августе получил 142,7 млрд. рублей чистой прибыли, это значение оказалось сопоставимым с августом 2023 года. Накопленная чистая прибыль за 8 месяцев этого года составила 1,1 трлн. рублей. Банк держит высокую планку доходности, но акции сегодня скорректировались на 📉-1,4% ниже 260 рублей. Бумаги Сбербанка продолжают стоить меньше капитала.

Не дожидаясь решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ Банк 📉-2,4% поднял ставки по вкладам до максимальных 20% годовых. Максимальную ставку можно получить при открытии вклада сроком на 2 года. Сбербанк и ВТБ продолжают пылесосить рынок.

( Читать дальше )

24 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция Методики расчета Индексов акций Московской Биржи (далее – Методика).

Новая редакция Методики предусматривает следующие изменения:

1. Начинается расчет дополнительного Индекса МосБиржи в юанях, а также индексов в юанях полной доходности (брутто и нетто). Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться 1 раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться 1 раз в день по итогам основной торговой сессии.
2. Расчет ценовых отраслевых индексов строительных компаний (MOEXRE, RTSre) и информационных технологий (MOEXIT, RTSit) будет переведен на режим 1 раз в 15 секунд в течение основной торговой сессии. В настоящее время эти индексы рассчитываются 1 раз в день по итогам основной торговой сессии.

С новой редакцией Методики можно ознакомиться на следующей странице.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n72877?nt=0

Недавно мы запустили эксперимент. Покупка 2 IPO-акций против продажи фьючерса на Индекс МосБиржи. С использованием денежного рынка (РЕПО с ЦК) на свободные рубли.

Подробнее о сути эксперимента здесь: https://t.me/probonds/12471

И пока рынок акций падал, всё было почти отлично. Акции Займера снижались медленнее рынка. Акции АПРИ не падали вовсе. Однако с неделю как нисходящий тренд в Индексе прервался, Индекс направился вверх.

Это скорректировало результаты эксперимента, хотя в минус их не увело.

Сейчас в каждом из трех импровизированных портфелей на лонг IPO-акций приходится 50% активов, на шорт фьючерса на Индекс – тоже 50%. Вероятно, скоро соотношение примет более «бычий» уклон. Т. е. шорт Индекса займет менее половины, а лонг Займера и АПРИ – более половины активов. Как решимся на корректировку долей — напишем.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3638

Не так плохо мы угадывали с рынком акций весь последний год.

Когда ключевая ставка пошла вверх в августе 2023, наш портфель PRObonds Акции / Деньги преимущественно переместился в деньги. И сокращал позицию в акциях вплоть до конца июня 2024. А с конца нынешнего лета вес акций вновь наращивается. Все сделки – в нашем телеграм-канале по соответствующему тегу #сделки.

Результатом стала совершенно разная динамика Индекса МосБиржи и портфеля в их падении. • Индекс с мая по сентябрь снижался на -28%, портфель – на -6,5%. Разница более чем вчетверо.

При этом • за последние 12 месяцев портфель в плюсе на 5%. Индекс – в минусе, на -14%.

• Неплохое время, чтобы полностью заменить деньги акциями? Возможно, но мы не рискнем.

В пользу отечественных акций нам ум приходят 2 фактора. Первый про цикличность. • Падение принципиально заканчивается тогда, когда на рынке прошли панические продажи. И, наше мнение, они прошли. Это значит, что новые снижения хоть и возможны в будущем, будут больше пугать, чем создавать угрозу развития нисходящего тренда.

( Читать дальше )