Индекс РТС

#RTS
ТФ: 30m

Хорошо, что обновления здесь выходят строго один раз в месяц, да ещё и в определенный день! Поэтому мне не нужно вам писать, что прогноз сбывается и всё идёт по плану, вы и сами можете это оценить: https://vk.com/wall-124328009_17149; https://t.me/waves89/2056.

В пятницу я закрыл половину своей шортовой позиции по индексу в очень достойный профит. Закрыл потому, что испугался начальной диагонали из импульсов — альтернативный (серый) счёт на графике. В волне ii планирую перезаходить в шорт, если так всё и случится.

Если же всё пойдет по основному (цветному) сценарию, то я останусь с половиной позиции, которая уже в безубытке, и возможно прокачусь до отметок ниже 1000 в грядущие месяцы.

Вообще, если пытаться всё согласовать между собой, то рубль, сипи и нефть против отвесного падения. Поэтому пару недель боковика или восходящей коррекции будут в тему.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 75.745. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль не упала на 600 с 8 300 до 7 700. Индекс РТС почти не изменился и закрылся на уровне 1228.64, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) тоже мало изменился и закрылся на уровне 608.71. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 180 до 179. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 300, с 449 400 до 449 700. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, началась серьёзная коррекция. Неделя закрылась WTI — 41.11, Brent — 43.04.

На первый взгляд, кажется что есть, ибо периоды ослабления рубля с ними совпадали. Но вот именно что совпадали, не более того.

1. Санкции за сбитый боинг. После них пара доллар/рубль скакнула аж до 80. Но они ли были причиной? Писал ещё тогда, что траектория рубля почти в точности совпала с траекторией цен на нефть, вот график оттуда.

Почему до 80? Тоже писал, потому что напечатали много рублей, причём ещё до всех этих событий.

2. Санкции имени Дерипаски. Тут немного посложнее. Рубль резко начал слабнуть непосредственно после них. Однако, вспомните, что происходило дальше. Почти весь 2018 год развивающиеся рынки лихорадило. Аргентинское песо и турецкая лира обновляли исторические минимумы? А рубль? Да, ослаблялся, но более вяло. То есть, выходит, просто эта турбулентность была отыграна заранее.

3. (Предполагаемые) санкции имени Навального. Ситуация похожая. Рубль начал ослабление немного заранее. Заметьте, падение нефти и сипи в начале месяца отыгрывалось очень вяло. А это, с моей точки зрения, были только волны А, сейчас идут волны В, дальше ещё одно мощное падение в С. Вот рубль и выглядит так слабо. Да, ещё припадёт, но не сильно, ибо опять всё отыгрываем заранее. А зачем весь этот шум вокруг Навального, подробно писал в этом посте.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе припала и закрылась на уровне 75.05. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль не упала на 400 с 8 700 до 8 300. Индекс РТС почти не изменился и закрылся на уровне 1223.05, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) тоже мало изменился и закрылся на уровне 608.44. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 181 до 180. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 41 500, с 490 900 до 449 400. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, возможна серьёзная коррекция. Неделя закрылась WTI — 37.33, Brent — 39.92.

#РТС индекс
ТФ: 1H

По плану месячной давности, началось снижение: https://vk.com/wall-124328009_16835; https://t.me/waves89/1976. Вероятно, это волна [iii] в виде обычного одинарного или двойного зигзага или волна [y] в виде одинарного зигзага. Цели в любом из этих случаев находятся ниже голубого (бирюзового) уровня. А отмена гипотезы — оранжевый уровень.

Шорт взял по индексу недельку назад, стоп 1330. Тейк 700. Выглядит как хорошая сделка