Индекс волатильности

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

Две недели назад была построена вот такая позиция в опционах и РИМе исходя из этого анализа по Ишимоку: www.smart-lab.ru/blog/4273.php
На сегодняшний день комбинация приняла вот такой вид на графике прибыли и убытков:


данная позиция построена за счет продажи путов 180,185,190, покупка коллов 200, покупка фьюча на РТС. В дальнейшем 180 путы были роллированы в 195 и 200.


( Читать дальше )