Индикатор

«Новый индикатор» KSFSI
Итак, KCFSI — ежемесячный сводный индекс,  состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение  в Американской финансовой  системе. Переменные  взяты из  двух  широких категорий – долгового и денежного рынка США.  В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.
Из недостатков, я бы выделил своеобразно расставленные весовые коэффициенты, с точки зрения их значимости. Т.к. на практике спрэд между облигациями среднего кредитного рейтинга к бенчмарку, важнее, чем спрэд между 10- летками и первоклассными корпоративными облигациями.
Как раз, переделыванием данного индекса и созданием нового я и занимаюсь в свободное от торговли и работы времы.
Резюме: кому интересно, или что то непонятно  задавайте вопросы, постараюсь ответить.  




( Читать дальше )

Привет всем, на как не получается нарисовать скользящую среднюю на объеме.

Новые времена, «новые» индикаторы.
Последние 3-4 года,  глобальные рынки постепенно  переходят в новую парадигму, где зачастую, не работают или искажаются данные, получаемые   экономическими агентами . Те статистические взаимосвязи, которые работали на протяжении многих лет, в новой реальности  становятся не пригодны для принятия взвешенных решений по текущей и будущей оценке происходящей сейчас. В сегодняшней аналитической записке, будут описаны современные методы оценки положения денежного, долгового рынка и информационного пространства.
Ожидания рынка и реальность. Индекс СESI G10 и СESI USA.
Информационный поток новостей, создаваемый рынками, несет в себе ключевые переменные, при которых экономические агенты принимают свои решения. Ниже будет представлены  индексы, показывающие  нам разрывы между ожиданиями  и фактическими значениями различных макроэкономических показателей.



Как мы можем наблюдать из данной инфографики, в текущий момент времени, ожидания экономичеких агентов постепенно угасают, рынки пока стабильны. С учетом анализа корреляций данного индекса, можно утверждать, что с лагом в 2-3 месяца, ожидания и реальность соединятся.



Вторая инфографика показыает, кто, с точки зрения  информационнго пространства тянет рынки вниз/вверх...


В заключении, будут приведены график индикатора CESI usa vs. S&P 500.....
Ищем взаимосвязь.


( Читать дальше )

Продолжение (начало в предыдущих выпусках):
Пришло время назвать дату падения западных рынков.
Решение смелое и безусловно будут вносится коррективы, но тем неменее.....-                     9 апреля

Коррекция на Западных рынках и опережающий индикатор Английский FTS 100
Продолжение ( начало в предыдущих сериях) :
Фьчерс на англицкий индекс здорово меня напугал вчера, но уперевшись и отскочив в «предназначенном» для  него краткосрочном тренде мои стринги –шорты уже не так натерали.
Сегодня жду похода англичан вниз для начала на 5794
А там посмотрим……
В быструю и глыбокую коррекцию не верю т.к что бы упасть СИЛЬНО, нужна раскачка- волотильность.
Волотильность ощущается (вчерашние торги задерг на верх), теперь дернем вниз

Продолжение........
Слежу за лондоном, держу стратег. шорты

Продолжение........
На картинке часовик FTSE 100?
Напоминаю… Цель  определить начало коррекции на западных рынках

Продолжение............

В связи с задержкой на смартлабе ВСЁ с опозданием но тем не менее.....
Подготовлено было в 11-00


К сожалению всё с опозданием, но всё же в продолжение темы: ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР

Продолжение............