Интрадей

Рынок — место совершения сделок толпой спекулянтов разных тайм-фреймов, убежденных в своей правоте при оценке реальной стоимости торгуемых активов. Хаотичность ценового движения лишний раз подтверждает, что мнения о ценах могут быть подкреплены разными суммами на счете и уверенней в своем направлении тянут котировки большие деньги.

Спекулянт — участник торгов, чьи действия направлены на извлечение прибыли от временных колебаний цен актива.

Инвестор — спекулянт на длинном временном горизонте. Звание инвестора дает право не пользоваться стопами, спокойно смотреть на падение стоимости актива и усреднять свой вход при панических распродажах. Ошибочное решение некоторых спекулянтов, что он тоже инвестор, но с маленьким 2-3 плечом приводит к обнулению счета при обострениях в финансовой системе. Привлекательным звание инвестора становится для человека с уровнем дохода выше среднего, который пытается с начальными знаниями об агрессивной рыночной среде получить дополнительный доход на свои вложения. В период бычьего рынка каждый мечтает стать инвестором и миниБаффетом.

( Читать дальше )

После  экспирации в понедельник опционов, РИ должны минимум закинуть на 145 и очень быстро, на 145 большой опционный барьер по путам.

Идею пробойно/отобойного алгоритма внутридневной торговли, который будет пытаться ловить большие движения с ультракоротким стопом я вынашивал давно. Начальные муки творчества есть в моем блоге.

Текущие сделки на графике. По дню пока +1530п идет. Но еще не вечер, потому продолжаю проверять работу робота.

Для успешной реализации прежде всего необходимо было определится с точкой ВЫХОДА. Одни и те же входы я прогонял на нескольких интересующих меня типичных ситуациях, разбирая потом сделки потиково.
ТОЛЬКО от того где алгоритм выйдет/перевернется/отстопит и зависит в конечном итоге «налосит» или заработает.

Три последних дня боролся с запиливанием вокруг локальных хай и лоу. Потому что на такой пиле как показало вчерашнее утро около 145000  мой алго насобирал 13! стопов подряд доведя к обеду лося до -2865п.

( Читать дальше )

Шорт 1286.25, стоп 1288.75

Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )

Шорт 1287.00, стоп 1288.75

Предупреждение об ответственности: Данный пост является злобным троллингом, каждый, кто нажмет « +»  и не минуснет в профиль автору, рискует быть обвиненным в троллизме. что по обычаям Смарт-Лаба неминуемо удваивает рейтинг перед вечным баном от модератора.
 
Цели данного поста:
А) Плюсы в пост и минусы в профиль.
Б) В очередной раз подчеркнуть мысль: НЕЛЬЗЯ! доверять СВОИ деньги чужому дяде проиграть на бирже.
В) Ответ на популярные вопросы новичков. Как торгуют профессиональные управляющие и как они живут.
 
Совпадение комментариев и ников является случайным, неточным и не соответствует стандартному прибыльному дню хорошего управляющего.





Краткая пресс-конференция после ударного дня.
 
 

Шорт фью Сипи по 1289.50, стоп 1292.50

С наступившим Новым Годом ВСЕХ обитателей СМАРТ-ЛАБ!!!

Для трейдера Новый Год это часто период новых обещаний себе.
Таких как:
«я точно буду следовать своей системе»,
«я не буду нарушать правила»,
«в каждую сделку я буду входить со стопом»,
«я не буду тильтовать и выключу комп, как только убыток за день достигнет N руб/пунктов»,
«я не буду слушать чужих мнений»,  
«я буду торговать то, что вижу»,
«я учту ошибки прошлых лет» и т.д. и т.п.
 
Могу точно сказать, что Новый Год для многих станет также и годом, когда ВСЕ эти правила будут нарушены и «трейдерские грабли» в очередной раз стукнут по лбу. Количество ударов напрямую зависит от особенности личностных характеристик трейдера и упрямым достанется больше, а не особо упорные могут просто сойти с дистанции после очередной неудачи.

Опираясь на свой опыт граблестучания могу сказать, что следовать системе, соблюдать правила и не тильтовать совсем просто, но для этого нужно заменить Ваше БОЛЬШОЕ ЭГО у терминала на

( Читать дальше )

Волатильность ушла на праздники, поэтому тестировать дальше до появления ликвидности в стакане смысла не вижу. Теперь до окончания новогодних каникул погоняю тесты на истории.

Т.к. алгоритм заточен на сбор движений от 1000п профита, то сегодня по сути в нулях. Заработал только на проскальзываниях в мою пользу.

Сделки 1-2-3  — попытка определить краткосрочное движение (входы 2 и 3 с переворотом).  В зонах близких к локальным мин/макс бывает подпиливает. Особенно при затишье на рынке. Исполнение 1й сделки ждал минуту, вход лимиткой отстал от движения цены.

Сделка 4  — переворот от уровня, определенного как локальнй максимум.

Сделка 5 — выбило стоп, который после макс. профита 525п был подтянут в точку входа.



Продолжение теста в Новом 2012 году…