Интрадей

Друзья, Добрый вечер или ночи...
Это странно звучит, но седня у меня был дейтрейдинг)))Сегодня, в силу необходимости, я не скальпировал.
За это время, а это вечерка и сегодняшняя основная сессия, сделал всего  3 сделки.
Сначала, на вечерке пришлость выйти из лонга, в котором я застрял. Свозили вниз на 2500п., против меня и на возврате я выпрыгнул, почувствовав, что я ошибся билетом, сев в совершенно не  тот поезд. Дальше, был не совсем скальперский шорт, цели шорт достиг ~250п., но я не закрылся. В итоге, рынок меня за мое же бездействие и наказал, как раз  на те же ~250п., под конец вечерки закрыл шорт. На утро, по позициям был по 0.
В итоге, по сравнению с предыдущим днем, я съел большую часть прибыли промежуточного клиринга, оставшись по итогу лишь с ~1%...

Сделал домашнее задание.
Сегодня днем, уже работал с КПК,  так уж вышло...
Всего две сделки:
-шорт 137795 до 136000
Тут, на первом походе к 136000 нужно было фиксироваться и снимать ~8%, скальпер внутри меня  уже бы колотил кнопки и кричал следующее: «Балван! Снимай 8% и пойдем домой, потом „Спасибо“ скажешь »!.. Но дейтрейдер внутри, сегодня засел основательно и ждал чего-то большего. На повторном заходе к 136000 что-то уже говорило, что скорее всего то, чего ты хочешь не будет и дело пахнет керосином. Тут же стал искать момент для откупа и переворота.  Продажи усиливались, я выставил лимитку. Сейчас, совсем скоро, ее «съедят». Секунда, вторая, ее съедают, напрашивается отскок. Я по рынку, встаю уже в лонг…

( Читать дальше )

Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php
 
Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало? 
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.
 
Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.

( Читать дальше )

На основной клиринг уходил без позиций. Гэп на утро ~+2000. Дальше, убыток до +400. Затем скальпировал и восстановил status quo. День по итогу в 0, но гэп вытащил...
Сделал 72 сделки купли продажи, но потом ошибся, и… в итоге журнал сделок обнулился.
Дальше через секунду, снова начал скальпить
В итоге, 112 сделок исключая вечерку и не на много более утреннего гэпа...



За «минуту» до сбоя))))

Шорт видать стоило оставить и указать цели шорта… чушь конечно!

Сегодня статистика срабатывания неправильной волны Вульфа (пост от 12.12.2011) выросла до 85,7%
Одно НО — зайти не смог, поставил уровень входа 137005 (фьючерс РТС) со стопом 136800, но отменил, увидев первый взлет до 137725. Посчитал, что движение упущено… но HFT вернулись до 136975, скушав быков с маленькими стопами, и полетели к линии 2-4, обновив предыдущий максимум для фьючерса. Сам виноват.

 

Вопрос в основном к интрадеям ибо для среднесрочников это менее актуально. Разумееется я имею в виду спекулятивные инструметы: фючи РИ, ММВБ, фьюч S&P (кому доступно). 
Субьективное ощущение что текущий мой инструмент (риза) кукловодится с разрывом мозга у лемуров типа меня.
Ну и вопрос — как получить доступ к фьюч S&P в РФ????

Добрый день! Это мой первый пост, прошу не судить строго, при обнаружении ошибок и недочетов любая критика приветствуется.

Торгуя в режиме интрадей, месяц назад я завел дневник формаций, которые срабатывают или не срабатывают (для меня). На данный момент со статистикой в 83,3% (5 раз из 6) лидирует формация «Неправильная» волна Вульфа. Не уверен насчет ее работы в более крупных таймфреймах, это, как говорится, решать вам.

Определение:
1) ищем на 5-минутном графике обратный (расширяющийся) вымпел;
2) изначально формация похожа на Волну Вульфа, но с основным отличием — в медвежьей формации точка 4 находится ниже точки 2 (в бычьей соответственно наоборот);
3) ждем формирования четырех отправных точек-экстремумов (в этот момент требуется ваше внимание)
3) проводим линии 1-3 и 2-4;
4) рынок должен развернуться вблизи линии 1-3, образуя точку 5;
5) два возможных момента для входа — сразу на падении в линии 1-3 (стоп ставится выше точки 5) или (я препочитаю второй вариант) во время первой коррекции (стоп будет короче);

( Читать дальше )

Доброе утро!

Вчерашний рост вселил надежды в так долго ожидавших его быков. Слова о предновогоднем ралли опять звучат в эфире. И, как водится, ралли оно на то и ралли, что продолжается не один день, поэтому сегодня ждали продолжения. Но с утра, открывшись вверх, продавцы взялись за бумаги и начали давить на рынок сверху. И на текущий момент мы имеем небольшие снижения по бумагам.

О глобальном движении и оправданности ралли мы говорить не будем, но посмотрим на краткосрочные движения в бумагах:



ВТБ классически укротили после открытия, показав, что просто так штурмовать уровни рынок пока не готов. На открытии прошили вверх 0.065, и следующим же движением ушли ниже этого уровня. Но при этом рынок уже успел протестировать уровень 0.064, около которого бумага топталась еще и вчера. Выход из этого коридора может задать новый импульс движению, вверх ли или вниз. Одно можно сказать — на пробитии наверняка пойдут объемы и стоит попытаться поучаствовать в этом движении, не пропустить и максимально не опоздать.

( Читать дальше )

… но не сдаюсь… сегодня осознал, скальпинг не мое, вернее время моего скальпинга подошло к концу, удалил все минутные графики, изменил время на 1H и более, теперь сижу в позиционке… Да здравствует позиционная торговля! 

P.S. слил только профит за 2 дня… жизнь продолжается.. 

Давно торгую на рынке, знаю теорию, тех. анализ и т.д. Прожито, заработано, потеряно… достаточно много. Вроде бы начинает получаться (наконец-то!!!) торговать прибыльно. Все данные приводимые в моем портфеле могу подтвердить выписками от брокера по счету, т.е. официальными отчетами брокера.
Что попытаюсь сделать здесь?
1. Считаю что публичность — дисциплинирует и поэтому, делаю свой счет открытым. Дисциплина=прибыль. Поэтому цель №1 — заработать.
2. Надеюсь, что кому-то станет интересно следить за моим портфелем, что позволит расширить сферу деятельности для себя лично. Каким образом? Не стану забегать вперед. Жизнь покажет. На фондовом рынке ведь главное не торопиться… Вы же знаете )))
Возможно планы расширятся и дальше.
Готов отвечать на Ваши вопросы, которые можно задавать по скайпу: broker_samara или здесь в блоге.

Пишу не столько для всех вас, сколько для себя, чтобы еще раз структурно разложить по полочкам что есть что.

1. Чьи заявки мы видим в стакане?
   80% это маркетмейкер. Почему? Все очень просто: на фортсе 25 тыс. активных счетов, т.е. сделки чаще чем 1 раз в месяц. Из них каждый день торгует процентов, наверное 5 — 10. Т.е. всего тысяча или две человек ежедневно поглядывает в монитор с целью в подходящий момент принять решение о сделке. Сколько из них постоянно держит заявки в стакане можно прикинуть самому, вспомнив как часто вы сами выставляете заявку в глубине стакана.
   Значит, заходя по рынку 80% мы съедаем у ММ и только 20% у скальперов, постоянно тусующихся рядом со спредом и случайно забредших трейдеров.
2. Маркетмейкер не может проиграть. Это факт. Маркетмейкерство — это бизнес, а любой убыточный бизнес сразу закрывают. Раз не закрыли, значит этот бизнес приносит прибыль.
3. ММ это робот. Ни один робот не умеет прогнозировать цену. Как он определяет куда вести цену? Он ждет пока об него откроется определенный объем контрактов. Если этот объем покупал, значит ММ в шорте и цена пойдет вниз пока не найдет покупателя, если продавал, то наоборот. По моим наблюдениям больше чем на 1000 пунктов он цену двигать не может или не хочет, слишком рисковано из-за неопределенности движений западных рынков. У ММ также как и всех ограничена ликвидность и стоять против всех он не будет.