Интрадей

Ну что, быкомедведи и медведобыки, сегодня наш мутняковый денечек. Почему мутняковый? Да потому, что сейчас мы в непроторгованной зоне 189500-192000 и это на сегодня основной диапазон колебания РИУ. А вот после консолидации уже посмотрим вверх или вниз.

А какие есть варианты на среднесрок?
Смотрим на основные драйверы нашего базарчика.

1. Сипи глобально на дневках. Голова-плечи или попытка нарисовать двойную вершину? Раньше 1420 говорить о среднесрочном росте преждевременно.
2. Сипи локально на часовиках. Пока возможно пытается нарисовать перевернутую голову с плечом 1310-1330. Прорвет 1330 по идее возможен тогда поход на уровень 1370-1380.
3. Евра пока в середине нисходящего тренда. Сейчас сконсолидируется на уровне 1.39-1.41 и решит куда дальше рвануть.
4. Брент — бодрячком, делает попытки пощупать 120$, далее возможен поход на 127$.

Нам сегодня предстоит решить, что важнее «коррекция в сипи во второй половине торгов в США или рост нефти?» Решать будем приторговывая в боковичке 189500-192000.

( Читать дальше )

Почему-то на текущий момент мне прогнозировать удается лучше, чем самому по своим планам/прогнозам следовать.

Я сейсас без позиций потому претендую на беспристранный взгляд на текущую ситуацию.

Итак, сегодня:
1. Быки, которые уверовали в отчет Алкоа — прекратите убеждать себя, что цифры хорошие, а рынок неправильный и неправильно падением сипифуча реагирует на отчет. А новости по Греции утка. Рынок всегда прав (банально, но это так).

2. Медведи, еще рано кричать о повторении 2008, ртс на 500. Пока идет только коррекция к росту от конца мая. Здесь не будем ломать копья, может быть сам рост последнего месяца это всего лишь коррекция на 61.8% по фибе к падению от 08 апреля, рынок скоро все сам нам покажет.

3. После обращения к бычкам и мишкам вот и мой план торгов на сегодня:
а) Утром до 12:30 я внимательно смотрю на уровень 188000-188500. Именно сюда мы пойдем за бычьими стопами. На этом уровне сосредоточены2 поддержки: линия восходящего локального тренда от 23.06 и горизонтальный уровень проторговки 29.06 и 30.06

( Читать дальше )

Пересматривал сериал «Воины Уолл Стрит 2 сезон» в четвертой серии понравилась информация на доске во время тренинга дейтрейдеров.
Часть из написанного не понял — может, кто подскажет о чем речь.

Фокус на:
1. Внутридневных уровнях
2. Повторяющихся объемах (сделки крупными лотами на одном уровне)
3. Коррелирующих фьючерсах
4. Стакан котировок (уровни крупных лотов)
5. Паттерн на акциях
6. Катализаторы

Не фокусироваться:
1. На других (видимо трейдерах, мнениях)
2. Прогнозах (видимо таких «рынок упадет/вырастет»)
3. Личных целях/проблемах/заботах
4. Ваших результатах
5. На совершении частых сделок (бессмысленно жать купить/продать)



Эти правильные установки, можно перечитывать перед каждым новым торговым днем.

( Читать дальше )

Судя по статистике на сайте ртс за 08 июля http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx основные тенденции по тем инструментам, которые могут влиять внутри дня на движения фРТС таковы:

Физики в лонгах по РИУ

Физики шортят доллар против рубля на «все».

Здесь очень интересное соотношение. Как мое предположение или юрики захеджировали риск просадки индексов лонгом доллара против рубля. Или уже начали хеджировать риск усиления оттока капитала на фоне выборов/возможного снижения цен на нефть.
Но физиков в шорте доллара точно должны свозить на стопы на уровень 2900. Но не в понедельник, а в перспективе 1-2 недель.

( Читать дальше )

В продолжение предыдущих записей напишу про опыты на интрадей-торговле. Прошла еще одна неделя, уже четвертая. Не смотря  на «пилу», которая была в некоторые дни, система в плюсе. Результаты за 4 недели:

  
   При расчете применял простой процент без реинвисторования, плечо применяется: 12500 руб. (ГО+резерв) на 1 лот фьючерса на индекс РТС.
   В теории всё отлично! Но как получилось на практике? Работала, как я писал ранее, моя любимая жена. Она 2 месяца в отпуске. Но у неё результат получился прямо противоположный, не +17,5% с 01 июля 2011 года, а -20,3% за 6 торговых сессий.
   Моя жена-саботажница (франц. sabotage — умышленно-недобросовестное исполнение обязанностей, уклонение от работы или злостный срыв работы при соблюдении видимости выполнения ее) добросовестно исполняла сигналы системы, но почему-то, в основном отабатывала убыточные трейды, а как только доходило дело до прибыльных трейдов, которые окупали все убытки и давали прибыль, она их пропускала по тем или иным причинам (её причины:

( Читать дальше )

Буду честным сам с собой — сегодня повезло, а дальше опыт подсказал когда крыться.
План на день сработал.
И варианты на стату сработали — см. «Взгляд на 08.07.11 „День сомнения быков“ я там в 16.01 дал моих 3 варианта на реакцию статы.

Итог дня: +14200руб на 59630 стартовых. А вчера я отдал быкам 17271руб.
Итог недели: +10282руб 16%, план недели 5000п не выполнен(.

Итого за 2 недели (с момента первого поста здесь) я слил 9700руб.

Вывод номер 1!!!!
Я ставлю себе моральный стоп-лос на день в размере 1000п.
После чего выключаю терминал и иду заниматься своими делами.
Я как и любой трейдер на чуйке (интуитивный) в неудачный для себя день слишком много сливаю!

Скрин сегодняшних сделок.
Одну не видно — была шорт овернайт 197285 с откупом на 196385.
Это я против своих же правил от медвежьего отчаяния позу перенес с вечерки и плохо спал. Это я когда тильтую — правила нарушаю. Больше не нарушаю- все равно сегодня давали утром и выше в шорт желающим зайти.

Всем удачных выходных!

Каких сомнений? А вот примерно таких: «Не слишком ли оптимистичен последний рывок в район 197000 по Риу?», «Успею ли скинуть свои лонги рыдающим мишкам?», «А что будет, если стата в 16:30 выйдет хуже?», «Переносить ли позы через выходные или профит пофиксить, и сначала на отчетную неделю амеров посмотреть?», «Какой запас роста индесов есть в США?» и т.д. и т.п. Самая главная проверка на сегодня что именно думают быки будет в 16:30. А до этого мой примерный сценарий торгов на день: 1. 10:00-11:30 легкие попытки фиксации торопливыми быками. Риу ходит в диапазоне 196500-197500. 2. 11:30-12:30 последняя попытка быков на маржинах самых отчаянных медведях подтянуть котировки в район 198000-198500. Не факт, что попытка вздернуть удастся, т.к. Желающих фиксануть профит на росте может быть слишком много. 3. 12:30-13:30 понижательная динамика в район 196500-196000. 4. Обязательно нужна попытка вздерга в районе 14:00 перед промклирингом, чтобы отрицательная вариационка на быков не давила и дала возможность спокойно крупняку свои лонги раздавать до статы. 5. 14:00-16:00 раздача на низких объемах, возможен уход на 195000. 6. На стате и далее — по обстоятельствам. Я сегодня пробую торговать от шорта. Цель минимум 1000п сделками по 400-500п. Всем удачных торгов!

Как правильно заметили в Чате «Какой похожий на прошлую пятницу день и убыток у меня такой же как тогда».
Вот и для меня день похожий.
Итог дня: минус 3500 пунктов.
Итог текущей недели: минус 700 пунктов.

Все мои усилия по набиванию счета в плюс в понедельник и среду нивелированы моим упрямством в текущем торговом дне.

Итак, по «сценарию ДВА кукла» правильно вынесли выше 194800 точно по расписанию около 12:00. После этого рынок консолидировался с попытками и в РИУ и в бумагах сделать фиксацию прибыли.
Все на что хватило мишек — протестить сверху пройденные 194800 по РИУ. Далее взлет на статистике сипифуча уже не оставил шанса медведям уйти сегодня без ран.

В итоге вместо ожидаемого мною Кукла№2 (медвежьего) пришел Черный Властелин, который уже вместе с Куклом№1 издевался над моим счетом вплоть до закрытия.

Очень интересно будет посмотреть завтрашние данные РТС по соотношению физиков/юриков в лонгах/шортах.

( Читать дальше )

Вы всегда думали, что КУКЛ один? Нет, их как минимум два! И один бычит, а второй медведит. При этом каждый кукл тянет из Вас прибыль и вгоняет в убытки.

Сегодня интересный день.
Во-первых ЕЦБ, на решениях/комментариях которого евра может реагировать полетом до 6 фигур в любую сторону.
Во-вторых данные от ADP, которые сформируют ожидания учасников на завтрашние пейроллз. Эти два события заставят обоих Куклов нервничать.

Поэтому ожидаю сегодня «разводных» попыток протестировать обе границы зоны консолидации с возможными ложными прорывами и 191600 и выносами выше 194800.

У меня четверг — самый опасный день для счета.
Только 44% торговых сессий четверга за последний год я закрывал в плюс. Как обычно меня разводят в четверг? Сначала я плюсую от шорта, т.к. статы на четверг обычно много и у трейдеров возникпет желание фиксануть лонги. Потом меня выносят на стопы около 12:00-12:30. И выносят грамотно, на хорошем объеме, убеждая, что вот он истинный рост пришел. Я срочно покупаю на первом откате, а потом приходит второй и третий откат и мы ползем вниз до 15:00. Рождается мысль «А зачем я шорт закрыл в убыток, сейчас был бы уже в плюсе». Дальше думаю — «Ну раз такая пила, то сейчас мы и выше сходим». И с убытком растет Надежда, переходящая в Веру, а счет все тает и тает…

( Читать дальше )

Весь день сегодня прошел в обсуждениях в Чате продавим/не продавим вниз 192000. Судя по индексу смарт-лаба быков-оптимистов сейчас немного. Даже чуть меньше, чем в прошлую пятницу, которая завершилась выносом более чем на 5000п. 

В итоге мы уже утром бодро прошли до 192000 с помощью снизившейся нефти, а также на падающем евро, который то ли вспомнил, что после заседаний ЕЦБ нужно корректироваться, и попытался отыграть это заранее, то ли Португалией напугали.
В итоге в обед мы застыли в боковике 192000-193000 в ожиданиях открытия США.

Я и сам внутри сегодняшнего дня играл от шорта. И дальнейшее снижение также не исключаю. 
Но меня смущают несколько моментов:
1. Уверенная динамика некоторых индексообразующих бумаг (Сбер, ГМК)
2. Текущее не желание амеров идти ниже вчерашнего минимума по ДОУ.
3. Не желание Brent пойти ниже 112 даже на фоне укрепления доллара.

Чем хорош рынок? На каждую точку зрения здесь найдется абсолютно противоположная с не менее вескими аргументами и готовностью встать против Вас на текущих уровнях.

( Читать дальше )