Исследование

Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.

Данные.

• Deal  — номер сделки в MT5. Сделка — осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
• Order  — номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер — торговый приказ определенного типа.
• ID  — строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.

Идея.

Друзья, помогите «Финаму» стать лучше!

Разрабатывая инвестиционные продукты и сервисы, мы стараемся в первую очередь учитывать ваши пожелания. Приглашаем вас принять участие в небольшом опросе, который позволит вашему любимому брокеру стать еще лучше :)

Сейчас мы проводим сразу четыре исследования среди клиентов, которые:

1. Торгуют с использованием терминала МТ5.
2. Оплачивают доступ к закрытым группам об инвестициях или подписаны на аналитические материалы (не «Финама»).
3. Регулярно используют возможности технического анализа в FinamTrade или в другом торговом терминале.
4. Подписаны на аналитику «Финама».

Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий и готовы уделить нам время — пишите Даниилу Платонову на почту dplatonov@corp.finam.ruили в телеграм @danny_cx.

Все участники опроса получат небольшие, но полезные подарки :)

Наткнулся на интересное исследование голдманов. Сейчас попробую тезисно рассказать, о чём там.

В тексте использована аббревиатура EM — от Emerging Markets, «развивающиеся рынки». Крупнейшим развивающимся рынком является Китай. Россия — также развивающийся рынок. Помимо этих двух стран, в EM входят Индия, Бразилия, Южная Корея, Тайвань, Мексика, Южная Африка, Аргентина и ещё ряд стран.

Тезисы

• Китай — второй рынок акций в мире ($18 трлн капитализация публичных компаний, 5900 компаний имеют акции, торгуемые на бирже);
• Вес Китая в классе акций «Развивающиеся рынки» удвоился за 5 лет, сейчас это более 30%, и он может продолжить занимать все больше места. Слишком много места;
• При этом, инвесторы в Китай необязательно станут богаче: увеличение веса идёт не на росте котировок старых акций, а на листинге новых компаний, увеличении доли акций в свободном обращении (создатели распродают их в рынок, и вес в индексах растет, так как доля в свободном обращении растёт), а также на ослаблении ограничительных коэффициентов, связанных с либерализацией рынка капитала в Китае;
• ЕМ без Китая — это немного другое распределение по секторам, нет такой мощной экспозиции на интернет-магазины (45% среди акций Китая, но 6% среди акций остальных развивающихся стран);
• ЕМ без Китая лучше росли после пандемии, имея при этом более низкую фундаментальную оценку.

Мы привыкли, что график нарезается у нас по стандартной схеме — равными временными промежутками. 1мин, 5мин, 1час, 1 день и т.д.
Подобное представление информации плотно вошло в нашу жизнь и подавляющее большинство ничего другого себе и не представляет. Хотя появляется все больше и больше народу, кто знакомится и начинает отдавать предпочтение так называемой синтетике — ренко, rangebars, volumebars.

Третьего дня я, кстати, выложил скрипт МТ5 для общего пользования, который дает возможность нарезать чарт в стиле РЕНКО.

Но еще меньше людей задумаются глубже — а что еще можно придумать? Что еще и, главное, зачем? А затем. Ведь что мы хотим получить, уходя от временной нарезки? Снижение субъективности, верно? Ибо человек начинает думать — ну почему именно час? Или 5 минут? И почему час будет заканчиваться именно в 00 минут, а не в 16:37? Поэтому и уходят на бары с одинаковым объемом или одинаковым размахом. Вроде как бы да — ушли от субъективизма. Одного. Но получили другой — теперь мы должны определить, что в свече у нас будет именно 1000 контрактов. Или 580? Или высота свечи будет 10 пунктов. А почему? Можно ли что-то с этим сделать? Можно!

Известно, что количество частных инвесторов в РФ превысило 13 млн человек. Как мне кажется, подавляющее большинство из них не только ничего не заработало на бирже в силу отсутствия в голове причинно-следственных связей и любви к телевизору, но и потеряло… и просто должно/будет терять и дальше. Полагаю, что многим из них реально при этом не нравится происходящее вокруг них, но при этом никто из них не ходит на выборы или голосовал за действующую власть в добровольно-принудительном порядке с предъявлением фото-отчётов, ещё большее количество вообще типа не любит упоминания о политике, но при этом оплачивает эту самую политику, которая уже пришла к ним и залезла в карманы и кошельки. При этом эти люди лезут на биржу, а потом плачутся… Интересно, сколько таковых здесь..?

Люди с самым низким IQ входят в позиции ближе к вершине пузыря, Более умные не входили в то же время.

Еще интересное наблюдение:
«Мы также обнаружили, что покупка акций инвесторами с высоким IQ предсказывает рост цен, но их продажи мало что говорят о снижении цен.»

Таким образом, умные деньги знают до того, как начнется бум, но не могут предсказать, когда он закончится. 
Если у вас iq 126 и выше, вы уже имеете существенное преимущество, вы можете думать — налагать структуры на знания.