КИТ финанс

Пока в формате дневного видеобрифинга Freshhh (12:00 мск) — письменный обзор ближе к вечеру:

Обсуждаем (минуты и секунды):

3-30 мин. — 1 марта — индекс ISM Mfg (США) и PMI Mfg (Китай)!!!
5-50 мин. — совмещенный график ISM Mfg (США), PMI Mfg (Китай), PMI Mfg (Европа) и индекс S&P 500 — очень важный!
8-50 мин. — запуск LTRO 2.0 от ЕЦБ
11-30 мин. — график долговых аукционов по Европе
12-00 мин. — размещения UST, долг/ВВП США >100%
13-00 мин. — с 2007 года балансы крупнейших ЦБ выросли на $7 трлн.
16-00 мин. — FED/ECB Index и EUR/USD перед LTRO 2.0
17-30 мин. — мысли по индексам ММВБ и РТС
20-00 мин. — смотрим на Фармстандарт
21-40 мин. — график индекса РТС vs. Brent 
22-50 мин. — недельные данные EPFR по притоку средств иностранных фондов в акции российских эмитентов (+$183 млн.)

Автор и ведущий: Дмитрий Шагардин

Нефть Brent движется к 130, S&P – 1390, золото практически достигло первой обозначенной цели 1800. По этим инструментам наши рекомендации прежние – удерживать долгосрочные лонги.
По  российским акциям – долгосрочные лонги в Сбере и Норникеле.
Краткосрочные будем рекомендовать в случае прохождения индекса ММВБ 1580 или движения к 1510 и появления разворотных моделей там.
Шорты по прежнему нам не интересны.
Подробнее  -  в брифинге.

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот



( Читать дальше )

Сегодня, 24 февраля, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх. Закрытие в зеленом цвете около 1560 пунктов по индексу ММВБ.

Ведущий: Василий Евдокиенко

 
 
Торговля в США вчера завершилась умеренным ростом. Dow продолжает присматриваться к отметке 13000, но пока закрепиться выше не удается. Покупателей поддерживала неплохая макроэкономическая статистика, но для серьезного движения вверх как заряда, так и смелости, очевидно, не хватает.
 
Количество открытых позиций по фьючерсу на VIX сейчас находится на максимумах с августа прошлого года – в основной массе это хедж против движения вниз. То есть, несмотря на продолжение движения вверх, страхи велики.
В отличие от зарубежных коллег, российский фондовый рынок перед праздниками демонстрировал откровенно негативную динамику. Достойных оправданий у медведей нет, кроме традиционной робости российских быков, которую они демонстрируют в последние годы.


( Читать дальше )

Технический взгляд на основные инструменты Forts, открытые позиции по опционным контрактам.

Ведущий: Андрей Архипов

 

( Читать дальше )

Видеобрифинг Freshhh (каждый день в 12:00 мск):

3 мин. — 12:00 мск  - индекс PMI по Франции — хороший
5 мин. —  неплохая статистика по индексу PMI Mfg от HSBС по Китаю
7 мин. — размещение US Treasures (вчера, сегодня, завтра)
9 мин. — долг/ВВП США = 101% (через 9 мес. = 110%)
10 мин. — кто же покупает американский долг? Япония и Великобритания
13 мин.- прогноз по индексу ММВБ на день и на конец недели.
17 мин. — приглядываемся к акциям Газпромнефти
18 мин. — ответы на вопрос ы в чате.

Автор и ведущий: Дмитрий Шагардин

( Читать дальше )

В сегодняшнем брифинге поздравление с Днем защитника отечества и анекдот в тему.
На рынке быков все новости только в одну сторону.
Западные индексы, нефть, золото, евро строго вверх.
В пиле на российком рынке ни один бык не пострадал*.
 
*среди постоянных участников наших брифингов

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот.



( Читать дальше )

Сегодня, 22 февраля, на открытии торгов в Москве мы ждем нейтральной динамики. Днем торговля, скорее всего, пройдет в диапазоне 1555-1575 пунктов по индексу ММВБ.

Ведущий: Василий Евдокиенко.

 
 
В США вчера индекс Dow Jones, отслеживающий динамику 30 американских голубых фишек, внутри дня проколол уровень 13000 пунктов – новый максимум после мая 2008 года. Но удержаться не удалось, и день закончился около нулевой отметки. Новостей способных поддержать движение в  ту или иную сторону не было – рынки шли, скорее, в режиме случайного блуждания.
 
Утром HSBC опубликовал свою предварительную оценку по китайскому индексу деловой активности в Китае – цифра вплотную подобралась к отметке 50 пунктов, что, наверное, является неплохим сигналом. Похоже, февраль в Китае будет неплохим – в этом году новогодние каникулы пришлись на конец января, в прошлом на начало февраля, то есть сформирована низкая база для сравнения. Но в среднесрочной перспективе ситуация по-прежнему хрупкая – остается надеяться, что в марте-апреле начнет ощущаться эффект от стимулирующих мер Банка Китая.


( Читать дальше )

пока не забыл

— завтра утром в 6:30 мск будет опубликована статистика по индексу деловой активности в промышленности Китая от банка HSBC (неофициальная) — опережающий индикатор!

Источник:Bloomberg

Описание индекса и его история c  июня 2011 года: 

Источник: Bloomberg

Важно, что опрос ведется среди частных компаний.

Сегодня сложилась ситуация, благоприятная для начала краткосрочной коррекции. Но индекс ММВБ не смог пока выйти из коридора 1580/1555, так как нет негативных новостей, необходимых для развития снижения. Большинство акций также цепляются за уровни поддержки и не дают сигналов для открытия краткосрочных шортов. Возможно все изменится после начала торгов в Америке. Сигналом будет пробой уровня 1555 на индексе ММВБ. Долгосрочный восходящий тренд, однако, не сломлен. Среднесрочные длинные позиции можно продолжать удерживать.
 
Ведущая: Елена Беляева



( Читать дальше )

*все ссылки на статьи, опубликованные на смарт-лабе (приятно) :)

Во вторник состоится аукцион по размещению 2-летних нот Казначейства США на $35 млрд. Всего на этой неделе рынку будет предложено купить US Treasures на $100 млрд.

Сегодняшнее размещение будет успешным во многом благодаря покупкам со стороны американских крупнейших банков (прайм-дилеров). Политика нулевых процентных ставок ZIRP (zero interest rate policy), которую ФРС не так давно продлил до середины 2014 года, делает свое дело – вложения Prime Dealers в долговые бумаги США с дюрацией до 3 лет достигли своего исторического максимума (подробнее здесь), и теперь выступают в роли высоколиквидных защитных активов (в отличие от акций).

Интересно, как сложится судьба размещений 5- и 7-летних нот (среда и четверг). Напомним, настроения нерезидентов вновь сместились в пользу покупок американского долга – за последние 6 недель плюс $51 млрд., при этом в декабре наблюдался отток в размере $72 млрд. (подробнее

( Читать дальше )