Постов с тегом "КОРРЕЛЯЦИЯ": 208

КОРРЕЛЯЦИЯ


Небольшое наблюдение

Небольшое наблюдение

Видим некоторую корреляцию между битком и СиПой. Причем 8го ноября биток четко предсказал локальный разворот по сипе. 
Может и фигня. а может и нет )

исходя из этого на завтра возможен неслабый вынос СиПы и друзей вверх. 

корреляция рубля и нефти

    • 03 ноября 2017, 16:54
    • |
    • gardist
  • Еще
продолжается восстановление после летнего безумия:
корреляция рубля и нефти
кросспост rffx.ru


Quik. Индикатор корреляции

    • 02 ноября 2017, 16:21
    • |
    • Karim
  • Еще
Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Префы Транснефти. Сценарий.

Привет всем.

Мой сценарий по префам Транснефти до конца года.

Весной здесь я показывал на примерах годовой и двухлетний циклы, которые хорошо работают по бумаге.

Решил вернуться к ним, ибо во вторник префы Транснефти вышли вверх из своего трёхмесячного узкого боковика. И если взглянуть на годовой и двухлетний циклы префов, то видно, что это движение очень хорошо описывается линиями этих циклов. Их корреляция с изменениями котировок бумаги на периоде 12 последних месяцев очень существенная: 0.78 для годового цикла и 0,40 для двухлетнего цикла. На рисунке представлены оба цикла:

Префы Транснефти. Сценарий.

Считаю, что бумага встала в восходящий тренд. Соответственно, сценарий — рост, как минимум, до конца текущего года.

Всем успехов!


Корреляция в действии - EURUSD (6E) & US INDEX (DX).

День десятый.

Изучайте и исследуйте межрынок, используйте взаимосвязь инструментов и корреляцию между ними.
В данном видео, показана корреляция между US INDEX (DX) и EURUSD (6E).
Это видео посвящается Трейдеру Джону Мерфи!
Приятного просмотра.



( Читать дальше )

Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли.

Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python.



( Читать дальше )

Алкоголь и котировки акций. Прямая корреляция?

Случайно наткнулся на просторах интернета на статью: 
«Признаки алкоголизма на лице»
Удивительно, но оказывается пьющего человека очень легко определить по его лицу.

Сильно пьющего человека выдают следующие характерные приметы:
— Пьющие люди выглядят старше своих лет. 
— На лице страдающих алкоголизмом часто возникают отеки, общая одутловатость.
— Явным признаком алкоголизма являются синеватые мешки под глазами.
— Кожа человека, злоупотребляющего спиртным, приобретает нездоровый оттенок.
— На коже появляются многочисленные морщины.
— Губы могут иметь синюшный оттенок.

Вроде бы ничего интересного в этой статье нет. К трейдингу никакого отношения не имеет.

Но мне почему-то пришло в голову после прочтения этой статьи взглянуть на фотографии топ-менеджеров российских компаний, относящихся к голубым фишкам.
В итоге у меня получились два фотоколлажа.
Всмотритесь внимательно в лица.


( Читать дальше )

Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.

Корреляция доходностей DX, GOLD, BRENT. Расчет произведен в Excel на основании недельных данных.
Источник данных: https://www.investing.com
Период: 05 апреля 2009 — 15 сентября 2017

Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.



Сургутнефтегаз преф. Интересный рабочий цикл.

Привет всем.

На префах Сургутнефтегаза работает интересный двухлетний (730-дневный) цикл. Его корреляция с рынком на периоде 24 последних месяца составляет 0,76 — это очень хорошая величина для одного цикла. Ниже на первом рисунке фрагмент этого цикла, наложенный на текущий рынок:

Сургутнефтегаз преф. Интересный рабочий цикл.
Далее, для примера, этот же фрагмент цикла в предыдущие годы:

2014 г (второе полугодие) — 2015 г (первое полугодие)

Сургутнефтегаз преф. Интересный рабочий цикл.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн