Корреляции

Графики за последние три года. Дакс и сипи полностью выкупили прошлогоднее августовское падение и весеннюю коррекцию а наш индекс остался внизу. Собственно это наталкивает на мысли, что наш рынок либо слишком слаб что бы восстановиться, либо недооценен (что маловероятно). Интересно как он себя поведет если по сипи и даксу начнется коррекция, упадет либо падать особо некуда и просто уйдет раскорреляция? У кого какие мысли по этому поводу?

Как мне посчитать не корреляцию или ковариацию двух числовых рядов, а является ли один ряд опережающим индикатором для другого?

Вроде как логика подсказывает, что надо просто один из рядов сдвинуть во времени, но может есть нормальный аппарат для расчетов? Поскольку хочу запустить на довольно большом наборе инструментов — и узнаю правду, тщательно скрываемую.

Интересный и весьма полезный инструмент по поиску корреляции между акциями. Кроме максимальной и минимальной корреляции на сайте также можно найти и корреляцию с ETF.
http://www.sectorspdr.com/correlation/

Смотрю довольно много местной публики торгует 'ощущения',  и ощущают расскореляции иногда довольно привратно. Когда расскореляции начинают схлопываться — они принимают это за 'неправильное поведение'  и становятся против тенденции. Учитвая, что расскореляции обычно образуются довольно долго, а схлопываются очень часто довольно резко — народ попадает под каток и может неслобо попасть на бабло.

Вот например текущая ситуация кореляции в сипи с нашим индюком на днях:



На недельках -


Ясно, что разрыв в корреляции сейчас  почти схлопнулась и ловить уже почти нечего. Ловить надо было 3 недели назад.


А теперь самое главное -  сейчас я покажу, как построить данный график.


( Читать дальше )

Как и ожидал, за eurchf пошел и eurusd. Как раз о таких нечастых связках давича я и говорил. Индекс доллара должен как минимум дать касание 82, но вероятнее всего этот индикатор продолжит среднесрочный рост. 1.29 по ЕБ как краткосрочная цель. Любителям корреляций: Сипи пошел на 1300, доллар крепнет, нефть стоит. Где тут корреляции? На кукла не сваливать, на конец года тоже. Для справочки: если даванет до 1.2 по ЕБ, а сипи остановится на подходе 1300 сипи, можно шортить Сипи смело. 7-8% цель.