Корреляция

Основные параметры оценки акций — риск и корреляция.

Не буду сейчас приводить теоретические материалы, представлю 2 диагарммы. 

Оценка проводилась по двум компаниям — Aaple, Bank Of America. 

Первая диаграмма — оценка риска.
SCO — риск общий,
DS — риск при падении (учитываются для расчетов ТОЛЬКО отрицательные изменения).

Что бросается в глаза — у каждой компании есть расхождение двух рисков. «Общий» риск растет, а риск «при падении» — падает.
Единственное чем это можно объяснить, то что в последнее время положительные изменения были БОЛЬШЕ, чем отрицательные изменения.

Вторая диаграмма — оценка корреляции.
Общая — учитываются все изменения.
«при падении» — учитываются только отрицательные изменения.

( Читать дальше )

Я уже репостил из жжivangoe4 его исследование про рубль, смартлаб оценил. Теперь новое исследование из поста http://ivangoe4.livejournal.com/339476.html
«Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия ЦБ правильные, но запоздалые: «Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!»»

( Читать дальше )

Сегодня вышел update — теперь в софте есть возможность анализа корреляций по любым доступным инструментам.
Кол-во графиков в одном окне не ограниченно.

После НГ жутко хочется реализовать синтетические индексы, будет полезно для торговли стаками по спредам.

В продолжение 
smart-lab.ru/blog/203502.php
На тот момент РТС реально должен быть в районе 116, куда собственно он и пришел
было
 

( Читать дальше )

Обратите внимание на расхождение в динамиках достаточно коррелированных активов. В марте на роста доллара к рублю с обновлением максимумов ФРТС обновил минимум с существенным пробоем многолетних минимумов. При долларе около 36,5-37 мы наблюдали ФРТС в районе 100000-110000 пунктов. Сейчаc же при долларе в 38,5 с ежедневным обновлеием максимумов, фРТС держится уверенно в районе 115-120000 пунктов. Я понимаю, что санкции создают дефицит валютной ликвидности, и он бьет по рублю сильнее, чем по бумагам. Но явно есть ощущение, что либо фртс очень силен, либо рубль очень слаб. Напомню, что рубль падал на протяжении постянного повышения ставки ЦБ с 5,5 проц до 8 проц. фРТС же относительно сохранил уровни. В общем, в интересное время живем, господа. Как-то эта дивергенция скоро отработается.

Ртс и Нефть, имхо нефть идет правильно и еще не предел 

В продолжение топика 
Что ждет? слив ED ?

С удивлением для себя обнаружил корреляцию Si и ED… Что бы это значило?

Показалось к тому же что сильные сливы евробакса часто идут через день два после слива баксорубля...

Если некоторое время понаблюдать за графиками валютных пар, можно определить некую закономерность насколько тренд на одном графике опережает другой. В этом и заключается весь секрет торговли по данной стратегии, наблюдете за одной валютной парой, а сделки заключаете в другой. Иногда такой подход приносит хорошую прибыль при его применении

 

USD/JPY как индикатор при свинг торговле парой EUR/USD.

Рассмотрим несколько сетапов взаимосвязей этих двух пар, которые давали возможность торговать EUR/USD через временной лаг.

На графике USD/JPY, отмечены ключевая область спроса, а также некоторые места разворотов данной пары. Сравним с графиком EUR/USD.

Рассматриваем чисто как дополнительный пазл в своей основной ТС, который не всегда даёт подсказки, но может порой оказаться дополнительным аргументом для принятия решения на вход в позицию. 

1. Ключевая зона спроса на обоих скринах.

2. На USD/JPY 04.04. 14г произошёл разворот с паттерном медвежье поглощение, где пара сделала в этот день движение вниз около 90 п. EUR/USD в это время нашла поддержку в области зоны спроса на уровне цены 1.3670, и 

( Читать дальше )