Корреляция

Сегодня днём русский рынок таки закрыл арбитраж с Америкой. Теперь есть надежда на нормальную корреляцию, а не тот голимый беспредел, что мы видели до этого времени в РИ.

По рынку жду отскок на один-два дня.

Раскорреляция с америкозами достигла приемлемых размеров — в пределах волатильности.

Только вот новостной фон поменялся. Пожалуй теперь вниз вместе с полосатыми коллегами поедем.

ЗЫ: внизу жёлтый кружок — отправная точка тренда от 26го августа прошлого года, вверху — наши  и американские экстремумы на хаях.

Заметил существенную раскорреляцию индексов ММВБ и SP500, которая проявилась с 20 мая. За это время индекс ММВБ вырос на 1,81%, SP500 напротив — упал на 2,48%



В последнее время на фьюче Rim и акциях были видны неадекватные покупки, спрашивается, кто такой жирный действует против нашей обычной корреляции с SP500 и почему так неаккуратно тарит?!

     Всем привет! Да, таких дней как вчера в год бывает мало, но именно после таких дней, я чувствую себя как говно. Понимаешь почему ты не профессионал, видишь свое отношение к рынку как нельзя лучше. Все кто вошел и пирамидил профит — однозначно молодцы. 
     Но хватит посыпать голову пепелом.  Нужно зарабатывать. Америка свою просадку начала выкупать, осталось понять насколько успешно? Как известно гэп либо закрывается, либо нет :) 
     На что я хочу обратить внимание, так это на увеличение отношения путов к колам при уменьшающейся волатильности. С начала апреля на рынке либо избавляются от колов, либо активно покупают путы. Причем раньше отношение путы/колы возрастало после увеличения волатильности.
 
     Все это очень подозрительно. Мне кажется, к концу недели станет ясно, продолжится ли бычий банкет или нас ожидает повышенная волатильность, сопровождающаяся новыми минимумами. 
     Удачных торгов!

Решил сравнить наши  индексы с Сипи за период времени месяц.
И пришел к такому выводу, да думаю все уже пришли к такому выводу.     
Либо наш ФР работает как опережающий индикатор, и вот вот рванем вниз. 
Либо все что мы профукали, те максимальные  значения индексов, будут наверстаны за1-2 дня, такой же  ударный день как например 1 февраля, тогда напомню мы прошли около 6000 пунктов.
Но самое интересное почему после повышения ставки Китаем, мы летим в трубу, а америкосы обновляют Хаи?

коль уж начали поднимать вопрос об аналогиях с 2008м годом
мы с коллегами уже давно следим за этой ситуацией с технической стороны

вот например скрин за 8е февраля вывешаный у нас на сайте


есть небольшие нюансы, но в целом разворотная картинка сработала.
очень бы не хотелось, чтобы реализация пошла по кризисному сценарию.
будем смотреть куда выйдем в марте и только тогда уже можно будет делать какие то выводы о дальнейшем движении, но пока ясно видно что в лонгах ловить на данный момент нечего.

ЗЫ: мы всей конторой стоим в шортах по опционам (какая позиция раскрывать если можно не буду)