Корреляция

Корреляция цен акций и индекса МосБиржи

Введение

          Если вы торгуете на фондовым рынке МосБиржи, то вам наверняка будет интересна связь между ценой акции и значением индекса МосБиржи. Вы наверняка замечали, что когда растет индекс и даже сильно растет, то есть акции, которые при этом падают. Если вы достаточно наблюдательны, то могли заметить, что при росте индекса некоторые акции почти всегда растут, тогда как некоторые акции остаются на месте или даже снижаются. Дело в том, что каждая бумага может расти или падать из-за следующих трех причин:

• Причин, связанных с самой бумагой (высокие/низкие показания прибыли, отчеты, оказавшиеся лучше/хуже ожиданий, налоговые льготы и т.д.).
• Из-за роста/снижения сектора, это тот случай, когда растут/падают все бумаги сектора, например из-за роста цен на нефть растут все акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.
• Из-за роста/падения всего рынка, например, когда весь рынок растет из-за каких-то положительных фундаментальных факторов, например ожидающееся потепление отношений между странами, повышение рейтинга страны и т.д.

( Читать дальше )

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

евро всегда была выше доллара.
график евро к рублю и доллара к рублю.
сейчас снова разошлись и готовы сходиться.

ртс с ммвб расхожденные готовы сходиться.
500 уровень схождения.

есть плохой вариант евро пересечёт вниз и рубль пойдёт к 35.
но прямоугольник пересекало всегда вверх.
с 2000 года по 2002 евро было ниже.
евро более инертен.

в случае роста нефти к 120 расхождение ещо больше вырастет.

разумно падение нефти на 26.развернется на 180-230.

индексы обнулятся" и рубль пойдет на укрепление.
в нашей стране бензин и цены на товары обратно не возвращаются.
ну что, поживём увидим.

Продолжение статьи «Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью межрыночного анализа и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов»  от 27 октября.

 https://smart-lab.ru/blog/501843.php

Из предыдущей статьи используем  Рис. 3     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса SBRF

1. С 24 по 29  августа индикатор Short показал увелИченные позиции, хотя сам фьючерс  немного  вырос.

Затем  аналогичная ситуация произошла  с 31 августа по 3 сентября.  Одновременно  индикатор вплоть до 5 сентября показывал снижение на падающем фьючерсе, что показывает незаинтересованность шортистов в дальнейшем падении.  Вывод: акулы сбросили шорты.  Одновременно  индикаторы Long и  Position_u показали рост объемов в начале сентября на падающем рынке. Вывод: акулы сделали первый набор позиций Long.

2. С 7 по 11 сентября  акула, показав заинтересованность уже в лонгах, скорее всего, подтолкнула прочих шортистов-юриков в набор шортов (объемы Short выросли, а общая позиция юриков в эти дни упала).  По обычному графику  тренд вниз, причем  объемы это подтверждают.

( Читать дальше )

Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью  межрыночного анализа (корреляция нормализованных инструментов)  и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов (по данным открытых позиций и объемов контрактов Московской биржи)

Межрыночный анализ выражается в наблюдении за сохранением / изменением корреляции в наблюдаемых нормализуемых инструментах.  На прилагаемом ниже рис. 1  видно, как маркет-мейкеры (далее по тексту «акулы») двигают инструмент, либо временно находятся во флете.

Наблюдение за сохранением / изменением / дивергенцией  предлагаемых нормализуемых индикаторов позволяет отследить не только сохранение тренда, но и выявить перекладывание позиций акул.

Можно использовать совместно с другими вариантами анализа, например, с объемным анализом.

 

1. 1.      Немного о корреляции.

Корреляция

( Читать дальше )

График корреляции

Очень часто говорят, что наш рынок зависит от нефти, от американского рынка, доллара. Решил посмотреть, как зависят цены текущего фьючерса на ГП, от цены фьючерса на Брент и индекса доллара. В качестве исходных данных взял последние 100 пятиминутных свечек.  Прежде всего посмотрим корреляцию между ними.

Видно, что корреляция, как и антикорреляция слабые. Теперь прикинем эти зависимости на графиках.



( Читать дальше )

от условной точки отсчета 11.2013: 
июнь этого года -17 пунктов.
противоположный максимум в июне 2017 +18 пунктов.

кросспост rffx.ru