Кукловод

          Решил по горячим следам, после закрытия рынка, описать торговый сигнал «ГЭП вверх после глобального негатива».
         Признаки которые необходимо отслеживать:
1.      Глобальный прогноз негативный.
2.      До открытия рынка фьючерс на S&P растет.
3.      Дневные чудо новости вызывают рост S&P с первых минут открытия рынка.
4.      Бумага открывается ГЭП-ом вверх. Можно видеть будущие ГЭП-ы на премаркете.
5.      Необычно высокий объем, впервые 5-ть минут после открытия.
         Источник энергии: Паническое закрытие открытых ранее шортов рожденное страхом от веры в глобальный разворот тренда. Открытие лонгов с целью заработать на развороте.
         Как трейдеру заработать: Шорт на открытии.
         Механика:
         Пример из практики:
         Вчера (17.06.2011) вроде был глобальный прогноз негативный. Понятное дело трейдеры шортонули, кто-то шортнавсе и на ночь.
         А сегодня чего-то там с Грецией намутили и уже собрались расти или какие-то еще там новости, в общем, мне без разницы какие новости, главное, что из-за новостей бумаги открылись с ГЭП-ами, мол, многие уверовали в отскок, и шортисты, после бессонной ночи, на открытии начали закрывать шорты – здоровье дороже. Да и лонги оптимисты открыли.
          Ну и опять понятно, что ликвидность в стакане нарисована была Куклом зубастым. Шорты они закрыли, и нарисовался непривычно большой объем (на 3,5 млн. акций за пять минут, видно на графике) для данной бумаги и для данного времени.
          Помним из первой части про Кукла, что закрывая шорты, они выбили часть верхней челюсти Кукла, он открыл шорт и направил челюсти вниз, чтобы закрыть шорт.
          Первые 5-ть минут (см.график) S&P вверх, Кукл гонит цену вниз, что ему индекс – сначала нужно закрыть шорты. Хотя некоторые трейдеры тарились этой бумагой видя рост S&P, я наблюдал.
           Вторые пять минут S&P начинает падать. Трейдеры, видя это, наверное, думали «бля» тут наша бумага и так падает при росте индекса, а если индекс будет наворачиваться с такой высоты, так вообще круто полетит. И начали шортить и своими шортами начали закрывать шорты Кукла, он начал двигать цену вверх, а индекс падает.
            Я решил проверить может я не прав и Кукл возьмет меня с собой, открыл небольшой лонг и он развернулся, – все ясно Кукл будет идти вниз, чтобы закрыть первоначальный шорт. Я закрыл лонг и открыл шорт.
            Шорт закрыл с прибылью и больше не лез, не люблю пятницу, живых меньше и Кукл очень трогательный.


( Читать дальше )

судя по аватару — да!
http://spydell.livejournal.com/

Что такое DEUS EX для меня?
1. просто игра?
2. далекое будущее?
3. принцип жизни сегодня?

Отвечу цитатой: Я должен стать сверхчеловеком, способным к мегамашинной организации деятельности в современном капиталистическом мире.

А для этого нужно оттачивать необходимые навыки (читай кибер и наноимплантанты) — английский язык, программирование, трейдинг, ораторское исскуство.....

Будущее, в котором правят Межнациональные Корпорации, Глобализация, Кукловоды — туманно для простых несведущих людей (книга Lexus & Oliva), и скорей всего простым людям придет пиздец или рабство.

( Читать дальше )

Ребята, подскажите как выбрать ХОРОШЕГО брокера. Несколько раз начинал торговать ( в Альпари, Форэкс и ещё парочка), но каждый раз уходил из-за косяков с торговлей - деньги исчезали, стопы странно срабатывали, частые зависы. Кто с какими компаниями торгует?

Добрый день.
Давно не писал, исправляюсь.
Честно признаюсь  - раскорреляция с SnP 500 нашего рынка меня тоже ввела в ступор и ничего не получается.
Решил поразмыслить на эту тему, и открыл для сравнения историю индекса SnP500 с совмещенным графиком индекса РТС.
Получилось следующее:



Мысли такие:
1)  В 5 случаях из 6 раскорреляция длилась достаточно недолго — буквально 2-3 недели. Соответственно вероятность того, что текущая раскорреляция будет продолжаться и дальше — меньше 20%.
2) В 5 случаях из 6 после периодов раскорреляции индекс SnP не останавливался в своём падении, и далее индекс РТС падал вместе с SnP.
3) Времена года и расположение орбит Сатурна никак не описывают возникновения раскорреляции.

( Читать дальше )

Смотрим картинки и комментим

Был бы я ФСФРом, я бы дое*ался бы до такой активности в акциях.
Кому-то хотелось поприличнее завершить месяц.



Кстати с завтрашнего дня начинаются торги фьючерсом на индекс волатильности: http://www.rts.ru/a22313

Своим появлением на рынке фьючерс обязан asf-trade в самом прямом смысле.

Я часто бываю на семинарах по бизнесу не связанному с трейдингом и с фондовым рынком. Поэтому я наивно полагал что знаю, что такое семинар, кто его проводит и какую цель преследует. Но нет, век живи, век учись.

Тут выложили запись «семинар Герчика». Я посмотрел. Возник вопрос -  Лолшто? Что это и зачем?


( Читать дальше )

Великий конспиролог, теориезаговоровед и истинный демуровец — великий и ужасный spydell задается вопросом — а кто же продает российский рынок акций?

Волатильность оптом — на ММВБ — уже сейчас! ))

Высокие объемы, волатильность – есть в этом нечто притягательное, готовое захватить и не отпускать. Даже без попыток объяснить мотивы ценовых колебаний, сам факт стихийного, лавинообразного срыва заявок позволяет усилить концентрацию внимания до предельного уровня. Честно говоря, наблюдать за динамикой нашего рынка было интересно в последние пару дней или за серебром. Для тех, кто не в теме и не следит за рынком этих эмоций не понять. Здесь, как на войне. Инициатива может переходить, как от быков, так и от медведей. Оборона, защита, робкая попытка контрнаступления утром и дальнейший штурм, где силы быков быстро иссякли и медведи взяли на себя инициативу, вынудив быков с треском и грохотом капитулировать к вечеру. То, как отдалбливались в 190 уровень по РИ в несколько попыток и то, с каким напором был проглочен почти 7-тысячный бид – это впечатляет. Спрашивается, почему с остервенением покупали на 207 тыс и с отчаянием лили по 190? Где логика? Нет ответа! ))) Иррациональная природа рынков, психология толпы под воздействием внешних факторов.


( Читать дальше )

Я читал и американские форумы и там тоже многим это было очевидно
Там были ссылки и на экономистов считавших что смягчать будут еще очень долго

А разве что то кардинально изменилось?
Как вы думаете, все эти угрозы сперва снизить куй2, потом отменить куй3 это «розыгрыш»?

Выкладываю историю, взятую с 1го форума, чтобы люди понимали, как все проходит, необязательно в 2 эшелоне, в ликвиде только масштаб больше...



Операция 6п. История одного разгона.


В конце февраля 2007 года я и мой товарищ, хорошо известный на форуме МФД, неплохо заработали на колебаниях в некоторых дополнительных выпусках ТГК-4. Удачные спекуляции в выпусках 16Д, 10Д, 3Д, 15Д шли одна за другой. Дело близилось к объединению дополнительных выпусков в один, халява заканчивалась, но нам хотелось продолжения. Поэтому вполне логично было переключить внимание на префы той же ТГК-4.

Перед тем как поведать об одной интересной операции, в которой нам пришлось поучаствовать, хотелось бы дать расклад, в чем же была изюминка дополнительных выпусков ТГК-4, в чем состояла их привлекательность для простого спекулянта.



Как известно, реформирование РАО предполагало выделение из региональных АО-энерго генерирующих мощностей в отдельные независимые предприятия. Все «сливки», наиболее интересные объекты, были собраны в объединенные генерирующие компании (ОГК), которые не были привязаны к каким-либо конкретным регионам. То, что осталось – объединили в территориальные генерирующие компании (ТГК). В ТГК-4 входили генерирующие предприятия Брянской, Смоленской и еще нескольких областей, до этого входившие в соответствующие региональные АО-энерго (Брянскэнерго, Смоленскэнерго и т.д.). Акции соответствующих АО-энерго конвертировались в акции ТГК-4, с определенным коэффициентом конвертации для каждого АО-энерго. В итоге на бирже торговались множество дополнительных выпусков ТГК-4, каждый из которых соответствовал акциям бывшего АО-энерго. Самое интересное было в том, что и в большинстве АО-энерго, и в ТГК-4 были привилегированные акции. Но их соотношение с обычными было разным – нередко в АО-энерго было больше префов, чем можно было конвертировать в префы ТГК-4. Куда девали «лишние» префы? Конвертировали в обычку ТГК-4. Так появлялись очень небольшие по объему выпуски, которые соответствовали меньшей части общего количества префов соответствующего АО-энерго. Если ликвидность акций даже самих АО-энерго была невысока, то про усеченные выпуски бывших префов и говорить не приходится. А как известно, низкая ликвидность – друг спекулянта–разгонщика.

( Читать дальше )