ММВБ валюта

Денежная ликвидность низка, спрос весьма серьезно превышает предложение.
Т.о. ставки на рынке денег начали подрастать.
Текущий рост на фондовом рынке может достаточно быстро закончится, не рекомендую покупать на среднесрок. Работать внутри дня с «короткими стопами».

На валютной сессии ММВБ наблюдается присутствие ЦБРа, есть «ощущение» закупок доллара.

ЦБР:
Лимит — 30 млрд.
Спрос — 167,968 млрд.
Объем сделок — 28,050 млрд. ставка 5,8864%

Свопы:
Долларовый — 5,81%
Евровый — 5,56%

МБК:
5,5-5,75%

РЕПО:
5,9-6,15%

Итак, поздравляю с началом активности на рынке!

Начинается Новый год, а значит пока графических данных мало и обзор буду публиковать в виде краткой «записки» текущего рынка...

В первую «праздничную» неделю 2012 с 3 по 9 января ЦБР выставлял на овернайт лимиты по 50 млрд. и рынок практически полностью их «выбирал».

На сегодня уже определяется некоторая «активность».
ЦБР «предложил» рынку 80 млрд. на «овер» и 10 млрд. на 7 дней.
Спрос составил 194,321 млрд.
Объем сделок (ессно, «в рамках лимита») — 79,99млрд. Ставка 6%.

UP^:
Прошел аукцион на 7 дней:
Спрос 57,311 млрд.
Сделок 254,461 млн. Ставка. 6,55%.

Поясняю, спрос 57 миллиардов, а «сделали» лишь на 254 миллиона.
Т.е. практически никому не дали!!!

Курсовые свопы низкие:

( Читать дальше )

С утра можно было привлечься через свопы и еще получить за это 127%(!!!!) годовых. Приэтом в плюс B/S нельзя было ставить, да и выше этого значения тоже...
Прошел, к сожалению только 1 лот от какого-то м****ка, так что заработать не получилось… А так бы сразу годовые бонусы взлетели б =))


Сейчас все нормализовалось, а жаль… Так бы МБК были б заоблачные и все наши рынки без ликвидности утоптали бы на досрочное прекращение торгов =)))


Вот такой вот у нас МФЦ!!! 

ГиП
час

..........

Собсна на рубле и DX по технике должен начаться слив, на золоте рост, на фунте рост, на сипи и бренте рост

ЦБР сегодня установило максимальный лимит на уровне 260 млрд.

Спрос был — 376,43 млрд. Объем заключенных сделок (лимит-то 260 + надо что-то оставить на «вечер») — 257,73 млрд. («недодали» 118 млрд.). Ставка, в принципе, невысокая — 5,65% (против «обычных» 5,27-5,3%).

На рынке наметилась слабая тенденция к снижению ставок:

Курсовые свопы:
Долларовый — 5,67%
Евровый — 5,13%

МБК:
Первый круг — 5,35-5,65%
Второй круг — 5,5-6%

РЕПО:
6,15-6,75% (хотя «верхняя» планка больше — индикативна, сделки в среднем «идут» по 6,2-6,35%.

На USDRUB с утра была некоторая «коррекция» к уровню 31,3695, однако затем курс начал подрастать. Пока вне позиций по валюте, «размышляю о покупке» от 31,3.



 

Сегодня ЦБР «сжалился» над рынком и поднял лимит с 110 до 130 млрд. (в общем-то «ни-о-чём»)...

Как результат:
Спрос составил — 205,178 млрд.
Объем заключенных сделок — 127,644 млрд.
«Нехватило» — 77,53 млрд. (меньше, чем вчера)

Курсовые свопы снижаются:
Долларовый — 5,96% — 5,18% (13:30)
Евровый — 5,70% — 4,79% (13:30)

МБК и РЕПО — высоки
МБК первый круг — 5,75-6%
МБК второй круг — 5,5-6,5%

РЕПО (овернайт) — 6,3-6,45% 

Динамика ставок говорит об «ухудшении» инвестиционного «климата» — ставки имеют постоянную растущую тенденцию, что весьма негативно:





На валютной сессии ММВБ доллар с утра показал локальный максимум 31,6594, сейчас несколько корректируется — 31,5860/31,5891.

P.S.
Перед выходными пофиксил лонги по доллар/рубль (от 30,85) по 31,6. Доходность с 1 млн. $ составила порядка 750к. рублей…

Дабы не держать в неведении новичков, чтобы их не ввели в заблуждение фразы «кукла сливают»... 

Итак:
1. Вчера на аукционе ЦБР «недодал» 65 млрд. При этом 60 из этих вполне вероятно внесли в 7-дневное РЕПО, в итоге — рекордный «набор» 350 млрд. (если не учитывать 60 млрд — 290 млрд.).

На дневном аукционе — спрос был 5 млрд., а «дали» 100 млн. Ставки у ЦБРа были 5,8% — на рынке 6,2%.

2. Сегодня вообще «весело». ЦБР установил «планку» 110 млрд.
Спрос на 1-м аукционе составил 202,24 млрд. — «дали» 102,91 млрд. 

3. Ставки на МБК и РЕПО с утра были: 5,75% и 5,55% соответственно.

Свопы, особенно долларовые сильно выросли (я б сказал весьма сильно):
Долларовый: 5,28% — 5,4% — 6,45% (перед закрытием в 15:00)
Евровый: 5% — 5,09% — 5,44% (перед закрытием в 15:00) 

Ставки на МБК подросли к 6%, РЕПО — 5,8%. Думается к вечеру еще подрастут.

( Читать дальше )

Параметры аукционов РЕПО на сегодня — максимальный объем — 400 млрд.
Участники рынка «разобрали» 373,69 млрд.

Свопы:
Евровый — 5,23%
Долларовый — 5,36%

МБК — «широковат»:
1-й круг — 5-5,5%
2-й круг — 5,25-6,25%

Если вспомнить вчерашний день, то с утра рынок «работал» под 6%, а под вечер, когда многие уже привлекли — «работали» по 4,5-5%. Сегодня большинство банков будет «осторожничать» с деньгами, дабы оставить «через ночь» объем достаточный для положительной отчетности… Поэтому, мне кажется, сегодня больший объем сделок будет совершаться в районе 5,5-5,75% на день и порядка 5% на вечер. Сегодня на утреннем аукционе РЕПО рынок привлек пока наименьшую сумму (на неделе).

РЕПО:
5,65-5,85%

ЦБР «выставил» максимальный объем аукциона РЕПО — 300 млрд.

На первом аукционе было привлечено — 168,645 млрд. — это (пока) минимальный объем за неделю («игроки» частично гасят РЕПО).

Поскольку в США — праздник — долларовый своп не торгуется.
Евровый = 4,69%

МБК — 5,25-5,75%. Ставки пока стабильны...
РЕПО — 5,5%.

На валютной сессии ММВБ (расчеты ТОМ) евро торгуется в диапазоне 42,055-42,015… пробив последнюю — сейчас 41,98.
Доллар с утра снизился (что оказывает поддержку «быкам» на РФР) от 31,5199 к 31,40, где консолидируется... 

В общем, никакого «движения» пока нет. Объемы ниже, чем в предыдущий месяц, «игроки» пока не выкупают рынок, смысла входить инвестиционно, я пока не вижу. В Европе во вторник рынок привлек максимальный объем «на неделю» — 247 млрд. Евро. (прошлый максимум был — 230 млрд.). 
Пока наш рынок, ИМХО, выглядит лучше других — нет серьезных проблем в банковском секторе (объемы привлечения минимальны), есть ощущение, что РФР начнет расти раньше чем западные рынки (как и в 2008-2009 году)...