ММВБ

Приготовиться к коррекции.

Пятница. 11.11.2016г.          

В мире:

Два дня на фондовых рынках царила неоправданная эйфория после победы Трампа, но самые интересные движения начались именно на долговых рынках, там инвесторы в спешке избавляются от долговых инструментов.  За эти же дни доходность 10-ти летних гособлигаций США выросла на 35 базисных пунктов, и если по итогам вторника составляла 1,85%, то ближе к вечеру четверга она  поднялась до 2,20%. Просто масштабные распродажи на рынке долга США привели и к резкому укреплению американского доллара, и к резкому падению всех валют  развивающихся стран, и к цепной реакции по всему миру.  После того, как распродажи на рынке долга перекинулись на Европу, почти все ключевые биржевые индексы там пошли вниз и закрыли вчерашний день на отрицательной территории, единственный кто устоял – это американский рынок, что весьма странно.

Не остались в стороне и российские бумаги. За среду и четверг доходность по аналогичным бумагам России подскочила до 8,71%, что на 24 базисных пункта выше уровней 8 ноября. В последний раз столь высокая доходность по российским гособлигациям наблюдалась 16 июня текущего года. На фоне распродаж на рынке ОФЗ, стремительно начал сдавать позиции российский рубль и если выход спекулятивного капитала из облигаций продолжится, то курс национальной валюты будет падать дальше и никакой ЦБ ничего сделать не сможет.  Два года в российские ОФЗ загоняли огромные потоки спекулятивного капитала и если будет серьёзный повод для распродаж, то российский рубль в паре с долларом запросто выйдет в диапазон 70+.

( Читать дальше )

Как говаривал достопочтенный и ныне совсем забытый Владимир Ильич, даже в любом безнадежном деле, нужен учет и контроль)) Прогнозировал 26.10.16, рост НМЛК до 107-110,  НМЛК, еще одна торговая идея., Цель прогноза достигнута, продолжаем двигаться дальше.

С текущих предполагаю шорт с целью 98-100. Удачи.

Наконец то прошли выборы в США, а такое ощущение что у нас в России были выборы, на каждом углу про эти выборы. Ну вот прошли, но почему практически все бумаги на ММВБ растут второй день подряд?

Напоминаю график с ожидаемым направлением движения ММВБ, который впервые размещал в своем блоге еще в октябре.
Пока движемся к установленным целям, как и было запланировано.
До установленной цели остается совсем немного.

Так выглядело ожидаемое движение индекса ММВБ:




А вот так выглядит график ММВБ на текущий момент:



( Читать дальше )

итак, доигрывание вчерашнего подъема состоялось, и теперь надо перегруппироваться, откатить на процентик-полтора по фишкам

в сбере классический пока что одиночный импульс открытия, ждем откат к 150,5-151 для начала, закроем верхние шорты утренние.

татка  пока что к 359-361 ждем, опять же вчерашнее верхнее закроем от 369.

В целом сбер и ГП выполнили цели отскока/подъема, и могут откатить. остальные фишки должны быть слабее, так как сейчас кто-то специально тянет мамбу именно двумя нашими основными эмитентами.

ДОБАВЛЕНО 11:46

рост ММВБ идет за счет газпрома и перекладки из газпрома.

Уровни по сберу, луку, татке около сегодняшних утренних, поэтому ничего не делаем, ждем разворота, чтобы в  плюс закрыть утренние шорты

ДОБАВЛЕНО 12:05

ситуация для шортов реально улучшилось, для тех которые были открыты вчера и позавчера даже. за счет роста ГП переложились в лук и РН подняв индекс к почти двойной вершине,  и это значительно ослабляет перспективы нашего рынка на эту неделю.

( Читать дальше )

Всем привет! Вот мучает меня один непонятный вопрос.

Как люди могу прогнозировать рост или падение индексов?

Вот возьмем к примеру индекс РТС, есть на смартлабе аналитики, которые пытаются спрогнозировать его рост или падение по тех.анализу.

Но вот объясните мне, как это возможно? Индекс — вещь многофакторная, расчетная. Есть определенная формула, определенные веса акций, влияние котировок валюты. То есть существует невероятно сложная формула теории вероятности того или иного исхода неравномерно распределения.

Получается, при прогнозировании роста\падения, аналитик делает невообразимый прогноз, что при одномоментном пробое некоего нарисованного уровня, часть акций пойдет в рост\падения, а может только одна акция имеющая наибольший вес пойдет в рост 100500%, а может все по чуть чуть, а может акция в рост, валюта в пол, а остальные акции не пойми куда и это обязательно должно случиться, поскольку индекс сам по себе-то никуда не пойдет, без подобных движений.

( Читать дальше )

Сегодня Газпром хорошо растёт +4% на хороших объемах, инвесторы ожидают снижения градуса напряженности в отношениях России и США, а следовательно уходят политические риски. Открыта дорога к покупкам  не резидентов, с учетом низкой цены возможен очень хороший отскок.
Интересная ситуация развивается с энергоактивами Газпрома(Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2), очевидно это связано с созданием энергохолдинга и переходом на единую акцию. Тогда не очень понятно почему в лидерах роста Мосэнерго, ОГК-2 слабая компания, но по мультипликаторам наиболее симпатично смотрится ТГК-1, логичен был бы опережающий рост этой бумаги, хотя может всё ещё впереди.Посмотрим.Спасибо за внимание. Всем смартлабовцам профита.

Наш рынок минусует меньше чем 0.5%, при -3.5% (после -5%) по амерам и -3.5-4% по европейским фьючам.

Это не реакция на Трампа, что мол он хороший кандидат для России. Это не сила рынка. Это свидетельство того, что на рынке уже никого не осталось. В итоге сейчас должны бы развернуться вокруг 1965 и начать разгон продаж. для чего тупили утром — чтобы шугнуть шортистов и чтобы покупки начались повыше.  А пойдем туда, куда и должны были при победе Клинтон  - на 1850 по ММВБ

ДОБАВЛЕНО 11:51

дурачков больше чем акций, как оказалось)) а играть надо все равно вниз

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 09.11.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Среда. 09.11.2016г.          

В мире:

Второй раз в этом году на финансовые рынки прилетает “чёрный лебедь” и случается то, чего мало кто ожидал. Не успели все ещё позабыть про итоги референдума в Великобритании, как новый шок для рынка акций принесла сегодняшняя ночь.

Республиканца Дональда Трампа уже практически можно поздравить с победой  на президентских выборах в Соединенных Штатах. По данным на 09:00 мск, он набирает 244 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах, Хиллари Клинтон — 215. Вместе с этим,  республиканская партия США по итогам выборов в Палату представителей сохранила большинство в нижней палате Конгресса. Такого расклада Wall Street не ждал и первая  реакция на мировых рынках больше похожа на панику.

Фьючерсы на основные американские индексы рухнули почти на 5%, прям как после “Брекзита”. Рухнул и сам американский доллар к корзине международных валют почти на 2%. Взлетели цена на драгоценные металлы, и в качестве защитного актива был вновь повышенный спрос на японскую иену, которая укрепилась почти на 3%. Самый большой шок испытала валюта Мексика, рухнув за пару часов сразу на 10%.

( Читать дальше )