ММВБ

Факторы роста

1. Азия к 9:00 по Москве выходит из красной зоны. Индекс Nikkei 225 растет на 0,3%, Shanghai Composite – на 0,1%. Однако гонконгский Hang Seng теряет почти 0,5%. Сейчас проходит заседание валютного комитета Банка Японии, который может сообщить о дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики в этой стране

UPDATE: Банк Японии сохранил неизменной базовую процентную ставку, составляющую 0-0,1% годовых, но увеличил объемы покупки активов. Общий объем стимулирующих мер японского ЦБ увеличен примерно на 11 трлн иен - с 80 трлн до 91 трлн иен, говорится в его пресс-релизе. В том числе программа выкупа активов расширена с 55 трлн до 66 трлн иен, программа экстренного кредитования сохранена на уровне 25 трлн иен
 
2. Безработица в Японии осталась в сентябре на уровне 4,2%, как и ожидалось аналитиками. Кроме того, статистическое бюро Японии объявило сегодня утром о наличии в стране 81 рабочего места на каждые 100 соискателей

3. Altimo выкупает пакет префов Vimpelcom Ltd у украинца Виктора Пинчука, увеличивает голосующую долю до 47,85%. Похоже, близится победа российских олигархов в многолетнем конфликте с Telenor

4. ВТБ будет стремиться к рентабельности капитала в 15-20%, планирует закрепить это в новой стратегии, которая должна быть принята в 2013 году. Прежняя цель была скромнее – рентабельность не менее 15%

5. Германия все-таки может пойти на скрытую реструктуризацию греческого долга. Официальный представитель канцлера: ФРГ готова рассмотреть вопрос о том, чтобы ЕЦБ предоставил Греции кредит на выкуп своих бондов

6. Еще один сигнал о восстановлении экономики США: расходы американцев в сентябре выросли рекордными темпами с февраля, доходы – с марта. Расходы увеличились на 0,8%, а доходы – на 0,4%

( Читать дальше )

Сегодня идем обновлять сентябрьские минимумы. Единственная надежда роста была на статистику из Японии, но она сегодня утром рухнула,  статистика вышла в красном цвете. Ураган и остановка торгов в США на 2 дня так же давят на инвесторов, паники нет, но покупать никто не спешит. Следовательно, ни одного драйвера для роста на сегодняшнее утро у нас нет, идем расторговывать поддержки.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Ожидаю негативного открытия и попытку пробоя уровня 142 тыс. пунктов, который держит цену на протяжении двух последних сессий. Если цене удастся закрепиться в первые минуты ниже указанного уровня, следующая цель снижения отметка 140 тыс. пунктов. Локальное сопротивление находится на уровне 143500 пунктов, но сегодня вряд ли увидим это значение.
 
Индекс ММВБ. Первая цель снижения, на открытии, отметка 1420 пунктов, пробой ее вниз приведет к снижению в район 1400 пунктов. Но, есть некоторые сомнения, что уровень пройдем с первого захода, объемы торгов низкие т.к. большинство игроков  стоят в стороне.  


( Читать дальше )

Ураган «Сенди» внес свои коррективы в сегодняшние торги, по сообщению СМИ торги на фондовой бирже в США сегодня открыты не будут. Участники без основного поводыря осторожничали.
В целом день прошел в рамках ожиданий, но с ювелирной точностью описать рыночные движения до открытия не получилось, фьючерс РТС не дошел до указанной отметки 700 пунктов, индекс ММВБ не дошёл 2 пункта.
 
Техническая картина рынка:
 
Фьючерс на индекс РТС. Нисходящий канал в нисходящем канале. Уж простите за такую тавтологию. Диапазон немного изменился, поддержка 140500 и 142000 пунктов, сопротивление 143500 пунктов. Поводов для разворота пока нет. Даже растущая сегодня нефть не смогла вытащить нас с минимальных значений, что говорит о слабости рынка.
 
Индекс ММВБ. В последние минуты цена пытается отрисовать фигуру «разворотный молот», но дальнейшая динамика будет целиком и полностью зависеть от новостей поступающих из США. Ураган, своими последствиями, может в моменте обрушить все рынки. Мой настрой на рынок остается по-прежнему негативный, по крайней мере, пока мы не увидим обновления дневных хаев.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Источник данных: МВФ, Перспективы развития мировой экономики (октябрь 2012 г.)



Экономист Брэд ДеЛонг недавно раскритиковал профессора Ника Роува из Карлтонского университета по поводу до странности запутанного вопроса госдолга, переходящего от одного поколения к другому. Ниже я попытаюсь по-новому объяснить, почему традиционное представление об этой проблеме в корне неверно.
«В мире Ника Роува налогоплательщики следующего поколения платят сборы для погашения долга и, таким образом, являются проигравшими, – написал ДеЛонг в блоге 12 октября. – Но и займодержатели следующего поколения в мире Ника Роува не оказываются в выигрыше».
Во-первых, позвольте предположить, что использование самого термина «будущие поколения» может легко загнать в ловушку. Вполне возможно, что задолженность способна увеличивать потребление одного поколения и сокращать потребление следующего поколения в то время, когда представители обоих поколений все еще будут живы. Представим, что после выборов 2016 года президент Санторум попробует заручиться поддержкой престарелых граждан, сделав каждому американцу старше 65 лет подарок в виде свежеотпечатанных государственных облигаций. Тогда поколение тех, кому за 65, станет богаче, а все те, кто моложе, – беднее (ну еще бы). 


( Читать дальше )

Сформировал инвестпортфель на оставшиеся 35% депозита. Остальные 65% во фьючерсе.


Холдинг МРСК-7% (средняя цена 1,782)

Нлмк-5% (средняя цена 57,75)

Роснефть-10% (средняя цена 229,30)

Сбербанк-3% (средняя цена 91,50)

Норникель- 10% (средняя цена 4780)

Отмена всех длинных позиций (стоп) 1340-1330 п. по индексу ММВБ.
Держать портфель собираюсь до 1580-1600 пунктов по индексу ММВБ (если все пойдет по плану), а там уже буду смотреть что будет дальше.

Коллеги, добрый день!
Небольшая зарисовка с текущего ДНЕВНОГО графика ММВБ.



Все комментарии на рисунке.

С уважением

Индекс ММВБ
Сегодня можно констатировать, что мы пережили второй подряд нудный боковик (протяженность почти 1 месяц).  Как и ожидалось, произошел выход из данного боковика вниз, после пробоя с гэпом  уровня 1440п. Пружину держали слишком долго сжатой, и теперь необходимо ей   превратить всю накопившуюся потенциальную энергию в кинетическую .
В период август-октябрь проглядывается локальная «Голова-Плечи», с целью 1340п
 
Дневной график
14 сентября подлым обманным ударом (уверен, что в будущем о нем будут писать в учебниках манипулирования «биржевой толпой»)  всех заманили в лонги на принятии КУЕ-3. При этом совершен ложный пробой даун-тренда с 2011г и протестирован снизу пробитый в марте бычий ап-тренд с 2009г.
19 сентября образовалась разворотная свечная формация «три черные вороны» на дневном графике, и при закрытии данной недели образовалась разворотная свечная формация «Харами». Позже, 2 октября, индикатор Ишимоку на дневном графике показал «мертвый крест», что сигнализировало о прекращении летнего роста.


( Читать дальше )

Факторы роста

1. В пятницу нефть Brent подорожала почти на 1% — до $109,55 за баррель

2. Ураган «Сэнди» приближающийся к атлантическому побережью США, может оказать поддержку ценам на нефть

3. Американские биржи завершили пятничные торги преимущественно символическим ростом. Dow Jones прибавил 0,03%, NASDAQ – 0,06%. Индекс S&P 500 снизился на 0,07%

4. Европейские индексы завершили торги в пятницу преимущественно ростом на 0,4-0,5%. Германский DAX вырос на 0,4%, французский CAC 40 – на 0,5%. Британский FTSE 100 потерял чуть менее 0,1%

5. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии в пятницу подросли на 0,2%

6. Рост ВВП США в третьем квартале, согласно первоначальной оценке, составил 2% — выше прогноза аналитиков. Индекс PCE Core совпал с прогнозом в 1,3%

7. В повестке саммита министров G20 будет вопрос о мерах по преодолению недоверия к мировой экономике, Мексика подает пример

( Читать дальше )