ММВб

Повод для роста есть, но это не более чем технический отскок к пятничному падению. Немного позитива принесла сегодня утром Япония своими экономическими показателями. Больше поводов для оптимизма  и возобновления роста нет.
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена остановилась на важном уровне, отметке 147 тыс. пунктов, пробой вниз приведет к снижению в район 145 тыс. пунктов, далее возможно ралли к уровню 140 тыс. пунктов. Сегодня в первой половине дня я ожидаю увидеть попытку коррекционного движения вверх, не думаю, что высоко пойдем. Сильное сопротивление находится на уровне 149 тыс. пунктов. Далее возобновление снижения и попытка продавить уровень 147 тыс. пунктов.
 
Индекс ММВБ. Откроемся снижением в район отметки 1450 пунктов, от нее возможен кратковременный отскок. Сильная поддержка находится на уровне 1440 пунктов, ее пробой приведет котировки к отметке 1400 пунктов.  
 
Фьючерс на индекс S&P500. Слабые отчеты компаний давят на котировки. Цель, обозначенная ранее, 1410 пунктов становится более реалистичной.
 
Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных составляющих его бумаг на свечах 240М по состоянию на 10.00 мск 22.10.12.
 
 
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ


 

Могу сказать, нас ждет мощный вынос вверх (99%).

Что мы видим на рынке:

а. индекс доллара который день показывает отскок и завершает неделю красивой свечой, как бы намекая на продолжение отскока;
б. доллар к рублю достиг локальных минимумов;
в. индекс ММВБ отлично оттестировал нижнюю линию поддержки среднесрочного движения;
г. как следствие РТС хорошо идет вниз smart-lab.ru/blog/82327.php

ММВБ, 1 день



По фьючерсу на индекс РТС старые объемы при покупке прошли чуть ниже 148000, поэтому поставила для шорта, взятого по 152300 smart-lab.ru/blog/82406.php, откуп по 147300. Поскольку обычно стопы собирают пунктов на 700-800 ниже предыдущего объемного уровня. Следующий объемный уровень около 146000.

Итого приыбль от сделки 5000 пунктов. Правда, всего на 10 контрактов. Было желание добавиться в шорт на третьем тесте 149300, но упустила момент.

Про лонгистов на всё говорить сегодня не будем. Пусть учат математику и еще прочитают три правила, по которым можно вполне успешно торговать, даже не будучи семи пядей во лбу smart-lab.ru/blog/82171.php (в самом низу).

Итак, я целую неделю впервые  торговал на срочном рынке (ранее я торговал на фонде с 2008 года, и продолжаю торговать).  Торговал- сильно сказано, сделал за неделю 4 сделки на Фортсе, торговал только РИ.
Мой доход  в абсолютном выражении составил 1314 руб, 39 коп.
Сразу скажу, что стыдно, досадно, но до ладно. Также два дня торговал на ВР ММВБ, доход оказался отрицательным -96, 57 коп(пара доллар-рубль). Сделал одну сделку в плюс, другую слил. 
При этом у меня была загруженность по основной работе , где-то 87% рабочего времени я не мог пялиться в рабочее время в монитор.
    Немного задалбливают меня дневной клиринг и перед вечеркой.  А так, мне понравилось… торговать индексами, волотильность позволяет зарабатывать на обеды при невысоком риске. На фоне срочного рынка фондовый рынок кажется медленным и неповоротливым. Да, по сравнению с фондой, меня приятно удивили комиссии, это плюс. Теперь я понял, почему большинство в ЛЧИ торгует на срочном рынке. Дают приличное плечо и есть какая, никакая движуха! Всем респект и уважуха.

Начали неделю на позитивной ноте, заканчиваем как всегда, с большой неопределенностью и еще большим сомнением о дальнейшем росте. Если за выходные рынки не получат определённую долю позитива, то следуя технике уйдут на новые «глубины».
Во всех ключевых индексах, на дневном таймфрейме, мы видим подтверждение разворота, о котором я писал в утреннем обзоре сегодня. На данный момент сдерживающим фактором остается нефть, которая по-прежнему находится достаточно высоко, но, тем не менее, обновить сентябрьские минимумы не помешает.
 
Фьючерс на индекс РТС. Дневной график. Есть разворотный паттерн в виде молота, есть подтверждение в виде закрывающегося дня в минус. Первая поддержка находится на уровне 147 тыс. пунктов, при пробое канала вниз цели 145 и 140 тыс. пунктов.
 
Индекс ММВБ. Аналогичная ситуация с разворотной формацией. Поддержка 1440 пунктов, следующая в районе 1400 пунктов.


( Читать дальше )

Спред между Золотом и Платиной может считаться индикатором склонности инвесторов к вложениям в рискованные активы. К примеру, последнее время наблюдается следующая картина, если платина стоит дешевле золота на 10-15% — инвесторы не склонны к риску. Чем ближе соотношение ЗОЛОТО/ПЛАТИНА к единице, тем лучше настроения на развивающихся рынках и коммодитез.
Для справки: за последние десятилетия платина в среднем стоила значительно дороже золота. Одновременно с этим на фондовых рынках наблюдался бычий рынок.
Как видно из графика, потенциал роста российского рынка сохраняется на очень высоком уровне – платина начала сокращать спред с золотом. И в случае достижения ценового паритета между золотом и платиной, а это более чем вероятно уже в этом году, от российского рынка можно ожидать обновление максимумов года.
 

Октябрь – месяц, в котором ничего не происходит. Нет судьбоносных решений на саммите ЕС по выделению спасительно транша Греции, нет долгожданного запроса Испании помощи ESF (сомневаюсь, что правительство Испании проявит такую репутационную слабость до выборов 27 ноября), нет позитивных ожиданий от  заседаний ЕЦБ и ФРС, нет войны с Ираном и Сирией (для демократа Обама любая война – проигрыш в предвыборной гонке). Как следствие — наблюдаем широкодиапазонный боковик, где бал правят спекулянты, гоняя рынок в пределах 100п по индексу РТС.
 
Все ожидание – выборы в США. На предпоследней октябрьской неделе ожидаю взятие сентябрьского максимума по индексам в США, после чего больше не будет необходимости удерживать рынки от падения.
 
Наблюдаемые настроения на отечественном рынке сейчас позитивные. Подавляющим большинством участников ожидается взятие максимума 14 сентября, и призывы открывать среднесрочные длинные позиции. Глубоко сомневаюсь, что данное событие состоится.


( Читать дальше )

Попытка покинуть боковик оказалась безуспешной, продолжаем консолидироваться и ждать выхода. Тусовка, по-другому не назвать данное мероприятие, проходящая в Брюселе так же не внесла ясности. За целый день совещаний было рассмотрено два вопроса, это введение общего банковского надзора над всей еврозоной, ну и конечно же, оставшееся время потратили на составление списка едущих еврочиновников на вручение Нобелевской премии в Осло… Нда… No comment
 
Фьючерс на индекс РТС. Диапазон 149000- 151500 пунктов сохраняется. Открытие ожидаю увидеть слабо негативное, в течение дня вероятно снижение до уровня 149 тыс. и тестирование его в качестве поддержки. Если же уровень не устоит, дальнейшая цель снижения отметка 147 тыс.
 
На дневном графике видно, что вчера цена отрисовала разворотную формацию в виде подвешенного молота, если сегодня закрываем день в минусовой зоне, то получаем подтверждение разворота рынка.
 
Индекс ММВБ. Вчера цена оттестировала пробитый ранее восходящий канал в качестве сопротивления и отскочила от него. На дневном графике так же виден разворотный паттерн. Ситуация аналогична, если закрываем день снижением, то получаем подтверждение разворота рынка. Ближайшая поддержка, отметка 1460 пунктов.


( Читать дальше )