Мани-менеджмент

В начале книги «Одураченные случайностью» Талеб приводит рассказ о двух трейдерах-соседях: Неро и Джоне.
Умный и сверхосторожный Неро, глупый и удачливый до поры до времени Джон.

Так и хочется добавить к ним в компанию третьего соседа — оптимального трейдера Тома, который (упрощенно говоря) делит свой капитал на две половины, одной половиной управляет как Неро, второй — как Джон (но чуть дальновиднее Джона).

В большинстве возможных сценариев Том обыгрывает и Неро, и Джона.

 Многие из вас следуют стандартной модели риск менеджмента при которой, риск в одной сделке равен какому-либо проценту от депозита. Давайте рассмотрим, насколько эффективна эта модель.

Предположим у нас соотношение прибыли к убытку 1:1 и риск в 1 сделке 5% при депозите в 1000$. Мы заключили одну прибыльную сделку, соответственно депозит будет равен 1050$, затем мы получили стоп, т.е 1050 — 52,5(5% от 1050) получаем депозит 997,5, то есть мы при риске 1:1 и заключении 2х сделок, одной прибыльной, другой убыточной, вместо нулевого прироста прибыли получили 2,5$ убытка, и теперь наша прибыль в следующей сделке будет уже равна примерно 49,9$ что на 10 центов меньше чем прибыль с первой сделки. Депозит же будет равен не 1050$, а 1047,4$. Таким образом мы получаем обратную капитализацию, т.е уменьшение прибыли в процентном соотношении, которая замедляет как отбитие просадки, так и прирост прибыли.

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры.

Будучи людьми, живущими в обществе, большинство из нас имеют схожие инстинкты и желания.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.