Маржин колл

свой счет я слил, до копейки в ноябре 18го. слил остатки специально, целенаправленно и спокойно вздохнул полной грудью
в надежде НИКОГДА сюда не возвращаться
О как  же я был не прав,
биржа съедает, разъедает, выжимает тебя и физически и эмоционально но ты не можешь без нее.

я говорю не о инвесторах а о настоящих спекулянтах торгующих на всю маржу с запредельными рисками ,
о тех кто в  состоянии собрать весь ход импульса и отойти или не отойти...
спекулянт — НЕ ЧАСТИ!!

тебя тянет  магнитом  за этим куражом, за ощущением вседозволенности, за эмоциями.
есть только ты и график в котором твоя задача предвидеть ,
рассчитать  будущее и знать что будет завтра, через неделю а там хоть потом
меня всегда удивляют те кто знает что будет через один год или через пять( аля демура и ко)
но при этом не в состоянии определить что будет через месяц, неделю.
биржа многому учит, открывает глаза на мир и  если ты имеешь жизненный багаж, ОПЫТ  у тебя все получится!!!

( Читать дальше )

Не знал, что можно слить на фонде 98% за день без плечей.

Но, всё возможно, если это компания из славного КНР. Я не раз писал, что фондовый рынок в странах с не-до-рыночной экономикой — это казино. Вместо своей основной функции (сегодня отличный пост от Алексея Прокофьева был), рынок превращается в игровую площадку для взрослых дядек.



Компанию по добыче мрамора из Китая прокатили с включением в индекс MSCI, повод: её рост за год на 3800% немного оторвался от фундаментальных показателей. Итог: на бирже Гонконга акции рухнули на 98% за 1 час.

Какие можно сделать выводы? Не знаю. Просто удивительно, что и в наше время мыльные пузыри на фондовом рынке могут надуваться месяцами. Мне ума не хватает объяснить ожидания инвесторов, когда они довели капитализацию ArtGo до $1 млрд. 

Пост написан по мотивам новости от CNBC.

Меня постоянно спрашивают — как при построении профитных опционных конструкций можно получить маржин-кол? Разве такое возможно?

У начинающих трейдеров профит и маржин-кол понятия несовместимые, поэтому происходит разрыв шаблона.

Очень просто, друзья, с коляном маржовым можно встретиться на forts даже тогда, когда твоя позиция плюсует (Коровин не даст соврать).

Но обо всем по порядку.

Разберем на личном примере чуть далее.

Во-первых, начнем с того, что опционы фортса я использую для хеджа портфеля фондовой секции.

На практическом опыте я убедился, что 50 000 руб на срочке хватает, чтобы захеджить 1 000 000 рублей на фонде, 100 000 рублей хватает, чтобы захеджить портфель объемом на 2 000 000 руб, ну и так далее...

Под хеджем в данном случае мы понимаем, что на сколько падает портфель фондовой секции, на столько же увеличивается портфель фортсовой секции.

Если операция под кодовым названием hedge прошла удачна, тогда снимаем излишки с фортса, честно заработанные на падении рынка, переводим на фонду.

( Читать дальше )

Как я понял, многие на Смартлабе не в курсе  данного процесса, поэтому решил копирнуть  сюда то, что я писал в ФБ по этому вопросу :

Продолжается переписка Банка России и НАУФОР по поводу ситуации принудительного закрытия брокерами позиций клиентов на срочном рынке Московской Биржи в апреле и декабре 2018-го года и необходимости внесения изменений в нормативные документы, чтобы таких ситуаций не происходило впредь.
И более того, в этой переписке диагностируется все больше проблем, приведших тогда к убыткам участников рынка. Причем, практически все как новые, так и старые аргументы НАУФОР и ЦБ местами чуть ли не дословно повторяют все те аргументы, что я говорю по этой ситуации в судах и в СМИ в последние 1,5 года.

Так, в письмах Банка России и НАФОР от 3 и 7 октября в качестве причин катастроф 2018-го года указывались только проблемы на уровне брокеров, а именно :
1. “Несвоевременное принудительное закрытие брокерами позиций клиентов”©
2. ”Отсутствие в регламентах брокеров единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов”©
3. А также указывалось, что “в настоящее время Регламент в большей степени служит инструментом ограничения ответственности Брокера, наделяя Брокера обширными правами “©
(подробно с первоисточниками можно ознакомиться по ссылкам вот тут https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2476092425947485&id=100006402543190 

( Читать дальше )

Дело (№ А40-156308/2019) рассматривает судья АСГМ Надежда Бушмарина. Истцами по нему являются 10 физических лиц – участников торгов, которые требуют 192 млн руб. возмещения. В качестве ответчиков заявлены ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и брокерская компания «Брокеркредитсервис».

Пруфы
pravo.ru/news/215927/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
kad.arbitr.ru/Card/7027b328-11b5-4886-a84d-6d174306de6e

Дело длится 4 месяца
первая инстанция
следующее заседание 28.11

( Читать дальше )

Я предполагаю, что Крупный Игрок с Крупным Шортами попался в лапы Кукловода.
И Кукловод ведёт Крупного Игрока в гости к Коле Моржову.
У Крупного Игрока был резон шортить обычку сургута, ибо ожидались рублёвые убытки от переоценки долларовой кубышки.
Кукловод готовил эту ловушку заранее, удерживая аномально низкую цену обыкновенных акций, чтобы иметь фундаментальный запас для роста цены обычки в 2-4 раза.

( Читать дальше )

Если работаешь с криптой, создаешь алгоритмы, строишь фонд, приходи в мой маленький телеграмм бложиг, где пишу что делаю на пути создания алгоритмического фонда - https://t.me/drsombre ,  2 головы лучше 1 :)
------------------- 
Занимаясь вчера разработкой реверсивного алгоритма (при стопе, переворот позиции) для BTCUSD, понял что попасть на паник сел/бай теперь веротяность 100%, т.к выход из сделки может быть только по стоп лоссу и мы всегда в позиции.

Поэтому сделал для каждой сделки не среднее проскальзывание по активу, а конкретно к каждой, по логике что проскальзывание = (high/stoploss-1)*0,7 (Т.е. закрываемся «типо» по маркету во второй половине свечи).

Сделал это на 4ч свечах и офигел что пиковые значения достигали 20% пролета.

Но то 4ч, решил провести иследование более внимательно, изуча 1 минутки.

Сделал за 3 года минутную табличку и подставил к каждой минуте считать как цена гульнула до хая или лоу от точки открытия.

Пиковые значения достигают 18%! Проблема то не в 4ч, все происходит за 1 минуту.
Хлоп и маржин кол.
Или закрытый по маркету ордер в n-кратный превышающий риск.
Или не исполненый лимитник и бумажный убыток еще больше.

( Читать дальше )

-Не могу сообразить как безопасно перейти на меньшие тф, где игра идет на более мелких колебаниях, а проскальзывание остается почти такое же высокое. Сидим мы играем со стопами в -1%, а потом бах, кто то выкупает по маркету стакан, свеча на -6%, и мы либо не закрываемся, либо закрываемся по маркету с таким пролетом. На больших ТФ, ловить большие движения — безопаснее, где ты и стоп кинуть большой можешь и заложить в проскальзывание? На депозитте в 100$ понятно, на супер ликвидны активах тоже, вопрос, если позиция в 100.000$ на BTCUSD, например?