Машинное обучение

• Обобщённая проблема

Устойчивые долгосрочные модели


В предыдущих частях (часть 1, часть 2) мы рассмотрели построение композитных систем оценок ценных бумаг, построенных при помощи распространённых средств машинного обучения (Bag/Boost методы). Однако, такой подход, несмотря на все свои преимущества (скорость, точность) имеет ряд больших недостатков – отсутствие универсальности моделей в результате проблем «переобучения»  (точной настройки на определённые типы рынков и временные интервалы) и сложность интерпретации полученных композиций.

В результате решения этих проблем мы разработали базовую модель на основе наших представлений о стохастических дифференциальных уравнениях с квантовыми скачками, образующих улыбку волатильности. Эта макромодель получила в наших исследованиях наиболее полную микроскопическую интерпретацию.

22-25 мая. Деловые события Москвы. Участие бесплатно (кроме первовго эвента).



t.me/SmartEventMos Список деловых событий Москвы.
t.me/kudaidem — Инвестидеи. Новости бизнеса. Обзоры деловой литературы.

22-24 мая 2019 г. Конференция Russian Tech Week 2019. Более 100 спикеров расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса и продемонстрируют реальные кейсы. Бронь места с 10% скидкой по промокоду: IFPCRTW-SMARTEVENT на сайте: bit.ly/2JFTRYg
22-23 мая 2019 Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть в рамках Столыпинского форума: Стратегии для России stolypinforum.ru/

23 мая 16:30 до 22:00 StartUp Show startupshow.ru/mbm
23-24 мая Маркетинг и ML. Митап по применению AI & Big Data в маркетинге mlmeetup.timepad.ru/event/966582/

24-25 мая Будущее по Марксу marx.msses.ru/

25 мая c 16:00 до 17:30 Книжный клуб с Ксенией Лурье: Встреча 9. Лили Кинг «Эйфория» fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/966331/
Список ВСЕХ деловых событий Москвы goo.gl/h9MiUi Вкладка: ЭВЕНТЫ
P.S. t.me/kudaidem — Новости бизнеса. Обзоры деловой литературы.

Часть 2.

В прошлой части мы подбирали такую комбинацию статистических оценок динамики акций, которая давала нам возможность стабильно выбирать портфель акций лучше среднерыночного,  с показателем Шарпа на 26% выше индексного.

Мы также пробовали составлять портфель из портфелей и портфель на основе портфеля оценок, но в силу высокой линейной зависимости оценок и полученных на них портфелей друг от друга Bagging ожидаемо не дал никакого результата.

Тем не менее, этот важный этап подготовительных работ – построение портфеля (или композиции портфелей) на простых, статистических оценках дал нам некоторую отправную точку, относительно которой мы будем рассматривать эффективность всех наших последующих нововведений.

Рис. 6. Иллюстрация динамики волатильности акций США, входящих в состав индекса S&P 500.

Основную проблему стандартных методов мы видим в том, что они разработаны для стационарных стохастических процессов, в то время как любые финансовые (а зачастую природные, биологические и др.), временные ряды имеют нестационарную природу. Так, например, широко известно, что логарифмическое изменение стоимости акций является нестационарным процессом со склонностью к консолидации (кластеризации) волатильности.

Ключевые экономические темы уходящего года обсудили в декабре. Сегодня — о главных трендах нового года. Именно за ними будут пристально следить наши коллеги и союзники.

Тимур Юсубалиев, CEO компании «Качественные программные решения», считает, что в 2019 году

• компании в IT будут бороться за человеческие ресурсы,
• транспорт и логистика станут автоматизирование и автономнее,
• распространится использование ИИ и больших данных.

#справка Если неудобно смотреть видео, прочитайте его расшифровку ниже.