Научный подход

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

МАТРИЦА для ЧУЖОГО. Научное путешествие по блокбастерам. 

Электронная книга https://t.me/kudaidem/1893

( Читать дальше )

Идеальная ставка. В азартных играх на смену удаче приходит научный подход.

Электронная книга t.me/kudaidem/1867

( Читать дальше )

   Как все помнят, Московская биржа, не отменила сделки трейдеров по фьючерсу на нефть, когда провела экпирацию по отрицательным ценам. Эта история довольно остро была воспринята Алексеем(https://smart-lab.ru/profile/Tyam/).  Каждый день одно и тоже. Конкуренции нет. Биржа зажралась. Комиссии поднимают. Сушат ликвидность. Ядро написано в 1993 году. Обороты падают. Торговать нечего. Народ скамят. Это не рыночная история.

   Наш алгоритмический портфель данная история не затронула (мы за несколько дней до экспирации текущего контракта переходим на новый), но для диверсификации нашей торговли было принято совместное решение проработать дополнительные направления где также эффективно можно было бы применять наши знания в области алготрейдинга.

   В итоге, решили сформировать тестовый алгоритмический портфель для криптовалютных бирж.

   Примерно три недели назад я приступил к формированию тестового портфеля.

   Что из этого вышло рассмотрим в данной статье.

      Вместо тысячи слов

( Читать дальше )

 

Цикл статей: что я не знаю о рынке? Статья 2-я. Ответ первый

Как идут дела по изучению метода VSA? (кто не в курсе сюда)

Начал читать библию «вэсэаашников» Т. Вильямс" Хозяева денег" (вопросов становится больше, но об этом ниже).

Посмотрел несколько вебинаров ребят с https://vsatrader.ru/ там у них прямо курс есть «Объемный анализ с VSA и VSA 2.0»
Этот курс чуть придал мне понимания что это за метода такая, но как всегда: «чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю»))

Итак, Вопрос первый из сюда: Что это значит VSA? В чём суть метода? Чем VSA отличается от order flow trading?

Ответ: 1. Volume Spread Analysis -анализ денежных объёмов и спреда свечей (баров), метод графический. Задача метода: выявить закономерности и взаимосвязи между изменением торгового объёма и его последующего влияния на изменение цен инструмента.
Время тоже есть! Что это значит? Это значит, что это влияние измеряется за определённое время.

( Читать дальше )

Начинающие трейдеры часто открывают сделку без понимания того, что происходят на рынке, просто потому что инструмент установил новый максимум или минимум.

И мне хотелось бы сегодня обратить их внимание на то, что очень важно торговать как ученый. Научный подход – это основа всего, это метод, который можно повторить.

Что делают ученые? Процесс можно представить в виде следующих шагов:

1.Задают вопрос.

Всё начинается с идеи или вопроса. Например, «если акция выросла на N% она дальше вырастет?» или «работают ли ценовые уровни?» и т.д.

2.Исследуют проблему

Второй шаг, собрать как можно больше информации о проблеме. Это важно, чтобы определить что работает, что не работает, что пробовали, что не пробовали и чтобы не пытаться изобретать велосипед.

3.Создают гипотезу

Третий шаг – предсказать решение проблемы. Говоря научным языком, создать гипотезу. Важно, чтобы гипотезу можно было легко оценить. Если модель не подается оценке или вопрос слишком общий – отбрасываем в сторону и делаем всё заново.

( Читать дальше )

В последнее время стал использовать научный подход в трейдинге и результаты стали улучшаться. В частности, сегодня только один из моих роботов, торгующий фьючерсом на Газпром, заработал 15 лотами 3000 рублей. Научный подход является контринтуитивным и часто дает интересные и более качественные результаты, которые не всегда сочетаются с нашими обычными представлениями. Читаю книгу «Практика биржевых спекуляций». Авторы тоже пишут, что с научным подходом больше шансов. 

Вот список изменений в моем трейдинге после начала использования научного подхода. 

1. Тестирую системы на истории. 

Изучил TSLab. Для бектестов он очень хорош. Сделал бек-тесты и оптимизации разных систем, оптимизировал системы под каждого эмитента или каждый товар в случае фьючерсов. С удивлением узнал, что у некоторых моих систем вовсе отрицательное мат. ожидание, а некоторые системы дают отрицательное мат ожидание на определенных фин. инструментах. Нашел оптимальные стоп-лоссы и тейк-профиты. До этого стоп-лосс определял как произведение некоторого эмпирического числа 2.5 на значение индикатора ATR. 

( Читать дальше )

Доброго дня, товарищи sMart-lab'а. Вчера на «отлично» сдал Историю Экономических Учений, и вместе с ней успешно закрыл сессию. Из этого предмета я подчерпнул много полезного и интересного, и хотел бы поделиться появившимися вследствие этого мыслями с сообществом трейдеров. Надеюсь, изложенное придется по вкусу Тимофею и другим мыслителям ресурса, и мы продолжим развивать идею. SMart-lab — это социальная сеть трейдеров. Это профессиональный ресурс. Однако, уверен, что организаторы не против, если это будет и еще своего рода научное сообщество, напрямую сваязанное с профессиональной деятельностью.

Итак, мы — трейдеры, спекулянты, инвесторы, и мы делаем деньги на бирже. Во всяком случае, так гласит сам sMart-lab. Однако, кто мы и чем мы занимаемся на самом деле? Буквально пару дней назад поднималась тема о том, что когда мы говорим людям, что мы трейдеры, на нас косо смотрят, крестятся и говорят «найди нормальную работу». При том, если же нам все-таки удается объяснить суть спекуляции, то объяснить собеседнику, как мы принимаем те или иные решения — уже совсем сверхъестественная задача. Как сказал Эйнштейн: «Если Вы не можете объяснить что-то шестилетниму ребенку, значит Вы сами этого не понимаете». И согласитесь, когда в процессе торговли что-то идет вразрез Вашим убеждениям, Вы не знаете, как себе это объяснить. Кто-то говорит «в трейдинге потери — это естественная часть деятельности», к примеру я говорю себе «у кождого события есть определенная вероятность, и сегодня матожидание не на моей стороне». Но когда на удачной системе происходит ряд неудачных сделок подряд, даже я грешу на рынок. Однако, все ли мы понимаем, что происходит на рынке на самом деле? Понимаем ли мы, почему мы принимаем те или иные решения, и действительно ли мы делаем это на основе матожидания? Откуда мы взяли, что те или иные ситуации обеспечивают нам выйгрыш в вероятности? Держу пари, каждый прочел о том или ином подходе в какой-нибудь знаменитой книге, будь то Элдер, Вильямс или Пректер. Почему спорим о рынке, если нам не на что опереться в своих доводах, кроме как на то, что кто-то сделал пару подходящих скриншотов и подписал их «вот в таком случае покупать». Мы спорим потому, что мы «знаем» о рынке что-то и пытаемся отстоять свою точку зрения. При этом, что мы знаем об обоснованности наших знаний? Какая наука сформулировала, проверила, и связала эти знания воедино, что мы свято верим в них? Никакая. По сему я посмею сделать первый шаг в этом направлении. Я попробую сформировать научный подход к изучению нашей с вами деятельности, и надеюсь, это принесет свои плоды. 

( Читать дальше )