НеФть

Сдается мне кто-то делает крупную ставку на падение нефти (либо это идет алгоритмическая перекладка объема в свежий контракт Brent, предыдущий экспирировался вчера)

Алгоритм примерно такой:
толпа начинает откудать нефть, как только  происходит отскок до пороговой величины (а порог находится в районе $64 и выше), в рынок одним приказом вбрасывается объем, который разом сдвигает цену на 20 центов!


Вчера наблюдал это весь день (можно насчитать 7 таких крупных заливок)
 
Может быть это кто-то из нефтяников хеджирует свой риск от падения цен на нефть...
В любом случае, присутствие этого продавца держит нефть под давлением последние два дня (всего 4-й день падает уже) и приводит к тому, что внутридневная волатильность в нефти сжалась. Если бы не продавец этот, то нефть сейчас была бы повыше...

Интерес на продажу, судя по всему, привязан именно к цене, что заставляет меня думать что это хеджер. Потому что когда кто-то разгружает позицию «во что бы то ни стало» продажи  идут лесенкой до тех пор, пока позиция не будет ликвидирована.

Такие мощные пиковые продажи наблюдаются именно в Brent, в фьючерсах WTI такого нет.

Кратко —  на наших глазах после воплей о супер контанго, похоже дело идет к бэквордации.
И второй момент — спред wti/brent начинает выгибать в обратную сторону.
В качестве причин может быть: Иран, Ливия, НПЗ, хранилища нефти.
Похоже расклад интересней чем в РТС, который из-за экстремально низкого ОИ теперь
хаотичен как флюгер в ветреную погоду.

Проходил такой конкурс от Московской биржи http://moex.com/konkurs_prognozov

Сделал свой прогноз 5 июня 2014 г., что на момент экспирации цена контракта BR-6.15 будет 62,61 $/баррель.



( Читать дальше )

Мировой рынок нефти потрясен до самого основания. За последний год цены на нефть упали более чем вдвое и сейчас колеблются в районе $60 за баррель. Потребители, поставщики и правительства, привыкшие к цене $100 за баррель, оказались застигнуты врасплох. Ведь обвалу предшествовал необычайно долгий период стабильности: цены держались примерно на одном уровне в течение трех лет. Последний раз такая же устойчивость цен наблюдалась на рынке нефти еще на закате Бреттон-Вудской системы, в начале 70-х.

Резкое увеличение предложения благодаря росту добычи сланцевой нефти в США, слабый спрос со стороны азиатских экономик плюс финансовые спекуляции – все это вместе привело к катастрофическим последствиям, которые почти никто не предвидел.

К осени 2014 года рынки оказались буквально переполнены нефтью, и цены рухнули. В то же время ОПЕК упорно отказывается сокращать объемы нефтедобычи, чтобы остановить это падение. Некоторые эксперты заявляют, что картель показал себя беспомощным, но сейчас эти выводы выглядят поспешными.

( Читать дальше )

В дополнение ко вчерашнему посту.
Еще 2 альтернативы.
Много раз писал, что нефть пока лучше не трогать, развивается сложная коррекция, в которой торговать тоже не просто.
Если из это коррекции вышли, то скорее всего развивается конечная диагональ:
1. Идем к диапазону 66-69, но без пробоя 56,51 (расширяющаяся диагональ), после хаев — обвал.


2. Цель роста скромнее — 63+ и обвал.


( Читать дальше )

Объяснения по ценообразованию нефти за всю историю ее добычи можно посмотреть по ссылке  www.kommersant.ru/doc/2670296 
Самое интересное начинается на 2й странице (переход внизу статьи). Думаю будет интересно всем кто не читал, особенно лонгующим рубль, нефть. Смысл статьи уже известен большинству — цена на нефть манипулируется, но здесь все грамотно изложено.

Быть в курсе всех новостей и читать лучшую аналитику от AMarkets! 

Банк России в своем макроэкономическом прогнозе на 2016-2018 годы исходит из того, что международные санкции против РФ сохранятся в их нынешнем виде, заявила на пресс-конференции в понедельник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Необходимость погашать внешнюю задолженность будет основным источником оттока капитала. На протяжении 2015-2018 годов он будет постепенно снижаться приблизительно с 90 до 55-65 миллиардов долларов в год в зависимости от сценария», - сказала Набиуллина. Платежи по внешнему долгу, по оценке ЦБ, снизятся до 40 млрд долларов в 2016 году и 20 млрд долларов в 2017 году.

При стабильных ценах на нефть около 60 долларов за баррель экономика РФ упадет на 3,2% в текущем году, 1,2% — в следующем и 0,7% в 2017 году. Если же нефть подорожает до 70 долларов, то экономика покажет рост на 0,7% в 2016 году.

Несмотря на закрытые внешние рынки и снижение валютных поступлений в Россию, ЦБ будет продолжать покупать доллары на бирже для пополнения резервов и намерен постепенно свернуть операции по предоставлению валютных кредитов банкам.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-prognoziruet-sokhranenie-sankciy-protiv-rf-do-2018-goda-1000676699 

 
Анализ GC — Gold (XAUUSD)




( Читать дальше )