Нейронная сеть

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MUR, оптимальная цена для покупки — 20.16$. Цель — 21.6279$. Вероятность роста 90.6%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 44.88$. Цель — 48.2265$. Вероятность роста 90.4%
EAT, оптимальная цена для покупки — 74.2$. Цель — 79.8387$. Вероятность роста 90.1%
SPR, оптимальная цена для покупки — 51.33$. Цель — 54.7179$. Вероятность роста 90.1%
OIS, оптимальная цена для покупки — 9.01$. Цель — 9.5911$. Вероятность роста 89.5%


Результаты поста от 2021-02-12

FOLD, купили по 12.57$. Продали 12 марта по 10.56$. Итоговый процент -15.99%
RRC, купили по 9.74$. Продали 16 февраля по 10.3446$. Итоговый процент +6.21%
RIG, купили по 3.465$. Продали 16 февраля по 3.7153$. Итоговый процент +7.22%
TCS, купили по 15.52$. Продали 18 февраля по 16.4958$. Итоговый процент +6.29%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

APPS, оптимальная цена для покупки — 80.0$. Цель — 85.3834$. Вероятность роста 90.1%
TCS, оптимальная цена для покупки — 16.75$. Цель — 18.0523$. Вероятность роста 89.8%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 47.67$. Цель — 50.8623$. Вероятность роста 89.0%
MUR, оптимальная цена для покупки — 19.79$. Цель — 21.2596$. Вероятность роста 89.0%
RRC, оптимальная цена для покупки — 10.97$. Цель — 11.6822$. Вероятность роста 89.0%


Результаты поста от 2021-02-11

RIG, купили по 3.598$. Продали 2 марта по 3.8651$. Итоговый процент +7.42%
APPS, купили по 88.14$. Продали 1 марта по 93.7897$. Итоговый процент +6.41%
OIS, купили по 6.72$. Продали 22 февраля по 7.1548$. Итоговый процент +6.47%
ENPH, купили по 204.91$. Продали 11 марта по 157.49$. Итоговый процент -23.14%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CLF, оптимальная цена для покупки — 15.79$. Цель — 17.0296$. Вероятность роста 90.1%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 53.87$. Цель — 57.2611$. Вероятность роста 89.8%
EVH, оптимальная цена для покупки — 19.7$. Цель — 21.1195$. Вероятность роста 89.1%
LB, оптимальная цена для покупки — 54.37$. Цель — 58.139$. Вероятность роста 89.1%
TCBI, оптимальная цена для покупки — 85.9$. Цель — 91.3279$. Вероятность роста 89.1%


Результаты поста от 2021-02-10

MTSC, купили по 58.75$. Продали 10 марта по 58.21$. Итоговый процент -0.92%
PBF, купили по 9.28$. Продали 11 февраля по 9.8419$. Итоговый процент +6.05%
SWN, купили по 4.41$. Продали 10 марта по 4.1699$. Итоговый процент -5.44%
RIG, купили по 3.6$. Продали 2 марта по 3.865$. Итоговый процент +7.36%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RIG, оптимальная цена для покупки — 4.04$. Цель — 4.3505$. Вероятность роста 90.8%
MUR, оптимальная цена для покупки — 18.56$. Цель — 19.677$. Вероятность роста 90.1%
PBF, оптимальная цена для покупки — 16.85$. Цель — 18.0467$. Вероятность роста 90.0%
WGO, оптимальная цена для покупки — 81.04$. Цель — 86.7096$. Вероятность роста 89.7%
OII, оптимальная цена для покупки — 14.53$. Цель — 15.5722$. Вероятность роста 89.3%


Что это такое?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NVTA, оптимальная цена для покупки — 34.46$. Цель — 36.9239$. Вероятность роста 94.4%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 42.98$. Цель — 45.9667$. Вероятность роста 93.9%
REGI, оптимальная цена для покупки — 74.04$. Цель — 79.6006$. Вероятность роста 92.2%
OII, оптимальная цена для покупки — 14.25$. Цель — 15.1752$. Вероятность роста 91.7%
APPS, оптимальная цена для покупки — 74.35$. Цель — 79.5576$. Вероятность роста 90.6%


Результаты поста от 2021-02-08

APPS, купили по 87.96$. Продали 9 февраля по 93.9185$. Итоговый процент +6.77%
PLNT, купили по 78.58$. Продали 23 февраля по 83.509$. Итоговый процент +6.27%
NCR, купили по 37.14$. Продали 8 марта по 36.7$. Итоговый процент -1.18%
DDS, купили по 82.61$. Продали 1 марта по 87.8632$. Итоговый процент +6.36%

( Читать дальше )

Ну… такое 62 паттерна. Каждый протестить проанализировать, тем более что никакого особого профита они не несут, не очень то и интересно. Решил глянуть что будет если не в отдельности. Например, есть какой то паттерн на дневках, который показал стабильные результаты за последние лет 15. Ну там профиты не то чтобы высокие, но срабатывал паттерн часто и каждый год по 0,1% на сделку, но блин, стабильно, без минусов. А на часовиках такая же скромная система, но тоже стабильная, ровная по годам и фишкам. И на 15 минутках. Вот что если все их обьединить. Курочки по зёрнышку клюют. 
Схема поулчилось такая.
1. 62 паттерна прогнал по 15 минуткам, часовикам и дневкам.
2. Выбрал из них те которые показали профитность на сделку более +0,25 и сработали ну хоть раз 50 (лонг, шорт — не важно).
Получил что то вроде этого:





3. Для каждого момента времени и фишки посчитал количество сработавших паттернов (0 — ничего не сработало, 1 — один сработал, 2 — два разных паттерна сработало, или одинаковых, но на разных фреймах итд ).

( Читать дальше )

Я разработал нейросеть для анализа рынка. Она выбирает акции, обладающие низкой степенью риска и высоким потенциалом роста, с вероятностью более 80%.
Будет публиковаться часть выборки. Так же рассчитывается наилучшая цена покупки и предлагается уровень фиксации прибыли.
Через месяц так же будут публиковаться статистика точности прогнозов.

Что если в качестве лейблов на выход подавать не рост/падение рынка завтра, а срабатывание каких то техиндикаторов? Есть несколько классических правил торговли. Ну например пробой снизу вверх Close BolingerUpperband это к покупке, и сверху вниз BolingerDownperband к шорту. Или дивергенция MACD. Или Close пробивает SMA. Ну а че вы смеетесь? Когда я работал в представительстве Финама, мы предлагали клиентам следовать корпоративной стратегии, а вся стратегия это пробои Болинджеров. Я, как человек который вообще тогда не понимал как это все делается, готовился услышать какую то хитрую систему для зарабатывания денег, от московских экспертов, а когда услышал «тайну», я такой «эээээ....». Или вот дивергенция MACD, открываешь википедию и там прямо «это сильнейший технический индикатор, если дивергенция то вот прям точно точно!». 
Месяц назад я пробовал подать на вход CNN+GramianAngular падение/рост рынка,  без каких то видимых успехов. Может тут проблема в инструменте?  Попробуем спрогнозировать с помощью нейросети срабатывание этих самых техиндикаторов, подав цены накануне. Причем усложним задачу, будем подавать не точное число баров, а фиксированное, скажем 30. То есть нейросетка получает избыточные данные: мы хотим предсказать пересечение Close c SMA(25) а мы ей 30 баров предлагаем. 

( Читать дальше )

Привет, после небольшого перерыва возвращаемся к бэктестам. Добавим к простой трендовой стратегии на Мосбирже 4 варианта выхода из позиций с возрастающим уровнем сложности. Для первых двух стратегий особых навыков не требуется, третья требует парсинга Телеграма и для последней потребуется обученная нейронная сеть при разметке сообщений.

Это продолжение рассуждений о риске и доходности акций на Московской бирже: https://smart-lab.ru/blog/625771.php Основные выводы из первой части:

1)     Увеличение риска (стандартного отклонения) приводит к снижению будущей доходности акций, а не наоборот;

2)     Стратегия, выстроенная только на основе исторической волатильности, несамостоятельна и проигрывает индексу.

В этот раз возьмем за основу трендовую стратегию в самом простом виде – на пересечении 1-месячной и 3-х месячной скользящей средней. И будем снижать риск разными способами с целью поднять доходность, Шарп, сократить время боковиков и корреляцию с бенчмарком. Об эффективности трендовых стратегий в России можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/611263.php на глобальных ETF здесь

( Читать дальше )

Пока вкратце, очень короткое видео, скоро будет более подробное видео про роботов и представлю своего робота по рынку РТС!