Нейронные сети

Всегда считал, что это отстой какой-то… Но тут дали поиграться с алгоритмом на основе нейронной сети — и я что-то такое начал подозревать...
Не зря Талеб, видать, как напился — начал задвигать, что формулы в опционах — это для публики, а серьезные маректмейкеры в своей практической работе используют достаточно сложный искуственный интеллект, который они порой сами с трудом понимают.

Мой единственный опыт работы с НС — был лет 7 назад, когда я поиграл неделю с шареварной прогой и забросил — решив, что абсолютно никакого толка в ней нет. Ну, и правильно решил, я думаю. Толка в ней не было.

Короче, пацаны — нужны ссылки на книги по нейронным сетям или на курсы обучения на русском или английском языке.
Только на самые лучшие и самые современные — чтобы не тратить время на ерунду, типа упомянутой проги. 

Вам зачтется. Никого не забуду.

     С целью повышения образовательного уровня знакомился я давеча
с одной интересной методичкой. А именно...

     Чтобы не быть голословным, кратко и галопом:

( Читать дальше )

ТЕОРИЯ ХАОСА В РЕАЛЬНОМ АЛГОТРЕЙДИНГЕ – лекция Геннадия Сорокопуда, создателя и управляющего партнера хедж-фонда Гоксор (прежде был одним из топов в Ренессанс Управление Инвестициями, Норд Капитале). Фонд использует собственную, снижающую просадки технологию управления капиталом и рисками.

А еще – доклад Алексея Сергеева, управляющего директора СПбМТСБ о торговых стратегиях частных инвесторов при трейдинге фьючерсами на нефть, авиакеросин, мазут и др. через Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую биржу, юбилейный торт (срочному рынку СПбМТСБ в этот день исполняется 5 лет) и волшебная музыка профессиональных окарин устами Виктора Луковникова (Литва). 

Регистрация на Трейдерский Четверг в AllDerivatives Cafe 17 декабря

( Читать дальше )

Есть наработки в данном направлении, нужны единомышленники не просто чтобы советом помогали, но и в этом разбирались(возможно математики). Желателен опыт программирования на LUA. Систему изначально хочу организовать на C# и тренированть там же. Потом соответственно перенести на LUA. Пока для тестов делаю ее в excel. Коротко о системе: Количество сделок за 6 месяцев 90. кол-во выйгранных 72% просадка 10%. Короче ловить будем долгосрочные тренды. Просьба писать только по делу. Беру в дело только опытных.

Завершился конкурс ЛЧИ 2013, занял третье место с доходностью 79,12 % вот ссылка с таблицей итоговых результатов, я там под ником Diviz. http://investor.rts.ru/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=3

Приглашаем Инвесторов к сотрудничеству.
Инструменты: фьючерсы ФОРТС, СМЕ.
  Доходность  90- 180% годовых ( ММ без реинвестирования прибыли, с реинвестированием прибыль увеличивается).
  Просадка 10-35% (оговаривается индивидуально).
  Возможны варианты с гарантией возврата капитала.
  Стейтмент заверенный брокером, предоставляется.
Возмжно использования одного из 2 алгоритмов управления счётом. Краткосрочный трендоследящий (берёт тренды до 10 дней), с автоматическим закрытием убыточных сделок не более -1,3 %. Или среднесрочный (берёт тренды до 40 дней) на основе нейронных сетей. Срок инвестиций от 3х месяцев.

( Читать дальше )

Бесплатный пример c# проекта на одном из наших блогов —

www.opensourcehft.org/2013/11/encog-neural-network-market-prediction.html

скачать.

Нужно Ваше мнение относительно сов c  нейронными сетями.

Задался идеей найти Грааль на рынке. Да не простой, а такой чтобы сам торговал 24 часа в сутки и приносил бы хороший процент. Нашел сов с нейронной сетью, которые сейчас очень модны и приносят (вроде бы) неплохой процент. Ваше мнение по ним? Может кто-то уже работает с такими советниками?! 

Всем привет.

   Мы уже неоднократно писали о своих разработках в трейдинге связанных с нейросетями. Много получили вопросов, предложений. Но основным, часто задаваемым вопростом был: — на что способна сеть?
   Отвечая на этот вопрос, еще раз отметим, что у нас с начала года работает робот в онлайн режиме, который использует нейросети для торговли на фьючерсе РТС. Этот робот скальпер, с достаточно большим количеством сделок в день 50-70. Но результаты его удивляют даже  нас. Их можно посмотреть тут.
   Но это все больше игрушки, так как данный робот скальпирует, и не может обернуть достаточный обьем для того что бы стоило на него тратить время. Более того, его сложно масштабировать или вообще невозможно.
   Для себя мы всегда используем принцип часовиков и дневок. Т.е. обучали нейросети угадывать закрытие часа или дневки и открывали позиции в соответствии с сигналом. Это гораздо интереснее, так как в данную стратегию уже можно «запихнуть» практически любой обьем, и она очень хорошо масштабируется.

( Читать дальше )

Прошло больше пол-года с тех пор, как я запустил первого робота для торговли на реальном счете. Прошло более года, как я последний раз выпускал привод для использования в массы. Проект умер? Нет. Привод доработан, значительно доработан, появились новые индикаторы, значение которых документированы не будут, соответственно, в массы он, видимо, больше не пойдет.

 Робот тоже претерпел значительные доработки. Нейросетка оказалась не граалем, соовсем не граалем :), и после слива 4х т.р. робот был отправлен в доработку. Суть доработок раскрывать не буду, но выводы доложу :)
1) Нейросетки, работающие на прогноз следующей цены выбранного периода по приращениям предыдущих периодов, предсказывают продолжение движения. То есть, подают сигнал на покупку после крупного движняка вверх и на продажу после хороших свечей вниз. Это приводит к попытке робота «вскочить в уходящий паровоз». Встали по движению, а тут нате — коррекция пошла.

( Читать дальше )