ОБЗОР РЫНКА

Портфели PRObonds продолжают опускаться в рейтинге наиболее доходных инструментов инвестирования. За примерно 2 года своего ведения оба портфеля проигрывают золоту и рынкам акций. И при этом остаются одними из наиболее стабильных по соотношению доходности к просадкам (портфель #2 занимает по этому параметру 1 место в приведенном списке).

Мы продолжим придерживаться консерватизма в принятии инвестиционных решений. Насколько это можно себе позволить, оперируя высокодоходными облигациями 😉. Скорее всего, доля денег в портфелях увеличится. А хеджирование снижения их стоимости (вследствие возможного проседания цен облигаций) может стать превентивным. Для хеджирования будет использоваться либо короткая позиция во фьючерсе на индекс РТС, либо медвежий ETF на NASDAQ Composite. Последний может стать и самостоятельной спекулятивной позицией, к тому же не отдаленной по времени. Кроме того, продолжается наблюдение за золотом, дабы однажды открыть в нем короткую позицию.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов во вторник, 1 сентября, индекс МосБиржи вырос на 0,30% до 2975 п. Индекс РТС вырос на 1,26% до 1274,5 п. В целом динамика по рынку была разнонаправленной, в связи с чем, были отработаны и сформированы новые уровни покупок по торговому плану, которые рассмотрим в данном обзоре.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 02 сентября 2020г. – акции ММВБ

По итогам торгов во вторник, 01 сентября, по торговому плану были отработаны уровни покупок по акциям.

1) Тинькофф – 1820,6 (часовой);

2) Х5 Ритейл Групп -2577 (часовой);

3) Детский мир – 112,76 (часовой);

4) Лукойл – 4940,5 (часовой);

5) МТС – 336,5 (часовой);

6) МРСК Центра и Приволжья – 0,2082 (часовой);

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов понедельника нисходящую динамику, объем торгов существенно выше среднего благодаря рекордному объему в бумагах Yandex, индекс МосБиржи 2966,20  (-13,97  -0,47%),  индекс   РТС  1258,60  (-7,02  -0,55%). Согласно опубликованным данным Министерства труда РФ количество официальных безработных достигло 3,6 млн. человек, при этом отмечается стабилизация ситуации и рост числа принятых на работу над числом уволенных. Согласно прогнозу помощника президента РФ М. Орешкина, Россия в текущем году войдет в ТОП-5 экономик мира по паритету покупательской способности.

Американский фондовый рынок завершил торги минувшие торги снижением,  индекс DOW 30   28430,05  (-223,82  -0,78%),  индекс S&P 500  3500,31  (-7,70  -0,22%). Фьючерс S&P 500 на открытии торгов вторника расположился в районе 3504 пунктов. Накануне стало известно о проведении Минздравом США конкурсного отбора для заключения контракта, согласно условиям которого, выигравшей компании будет необходимо «вести борьбу с отчаяньем и вселять надежду» в население США, пострадавшее от пандемии коронавируса.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

S&P500 всю вчерашнюю сессию делал откат предыдущему росту. Да, чуть нервно, с сильными провокациями вверх, но падение было аж до закрытия рынка. Сегодня жду продолжения падения к нижней границе будущего боковика. Пока она не определена, что не дает возможности брать лонг, а шорт, к сожалению, пока что против баланса и опасен.

            1. RTS

 

РТС сделал провокацию и вроде как собрался дать цели 130400 уже вчера. Но, невидимая рука продавцов вернула все в нужное для себя направление. Сегодня жду теста вчерашней провокации, затем движения за нижнюю границу боковика.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 31 августа, индекс МосБиржи снизился на 0,47% до 2 966,20 п. Индекс РТС снизился на 0,55% до 1 258,60 п. В последний день месяца коррекция на российском рынке получила свое продолжение. В данном обзоре на 01 сентября 2020 рассмотрел акции, по которым в течение торговой сессии были отработаны ближайшие уровни покупок, а также сформированы новые уровни для покупок.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 01 сентября 2020г. – акции ММВБ

По торговому плану были отработаны уровни покупок по акциям.
1) ТГК-1 – 0,011524 (часовой);
2) Роснефть – 377,5 (часовой);
3) Детский мир – 116,94 (часовой);
4) Россети ап – 2038; 1984 (часовые);
5) Лукойл – 5001 (часовой);
6) Алроса – 66,33 (часовой);
7) Башнефть ап – 1331,5 (часовой);
8) Магнит – 4437 (часовой);
9) Нижнекамскнефтехим ап – 79,76 (часовой);
По итогам торговой сессии сформированы новые уровни покупок по акциям:
10) Тинькофф – 1820,6 (часовой);
11) МОЭСК – 1,1475 (часовой);
По остальным акциям ближайшие покупок остаются без изменений.

( Читать дальше )

Растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для бумаг ЕМ

Обзор российского рынка

Достигнув в середине августа своих «доковидных» февральских значений, индекс Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return словно растерял все драйверы и залег в боковик. Не помогло даже обнародование в прошлый четверг новой стратегии Федрезерва, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок. Российская суверенная кривая прибавила в доходности 2-3 б. п. по итогам недели, тогда как ее дальний конец скорректировался еще сильнее – в среднем на 10 б. п. по доходности вверх.

Максимальная амплитуда ценовых колебаний в российском корпоративном сегменте остается «летней», составляя около полфигуры. Среди лидеров по ценовому приросту отметим евробонд Borets с погашением в 2022 году, по которому агентство Fitch 27 августа повысило рейтинг с B+ до ВВ- (правда, прогноз по улучшенному рейтингу является «негативным», что выглядит несколько необычно).

( Читать дальше )

👉S&P500 сегодня растет 8 день подряд — последний раз такое было в январе 2018. Подробнее тут
👉Сегодня TSLA и AAPL будут торговаться в 5 раз дешевле (сплит состоялся)
👉Число акций в S&P500 с дивдоходностью > 10-летних Treasuries = 80%, — максимальная доля за всю историю.
👉Инфляционные ожидания выросли после речи Пауэлла в Джексон Хоул.
👉Тех сектор США по капитализации впервые превысил капитализацию европейского индекса Stoxx600
👉Объем шортов по S&P500 на историческом минимуме 
👉P/E SPX=23.6 Вышел был только 2 раза = в 1921 и 1999.
👉Put/Call ratio SPX = абсолютный рекорд, все берут лонги на индекс
👉Google Trends: в США резко скакнули запросы на покупку дома

👉CFTC: хедж-фонды увеличили ставки на укрепление рубля на 18%
👉Interactive Brokers закрывает для россиян доступ (Коммерсант)
👉Сегодня отчитался Газпром
👉Сегодня последний день перед ребалансировкой индекса MSCI
👉Сегодня выходной в UK. Биржа LSE закрыта

календарь на сегодня

https://smart-lab.ru/calendar/

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов пятницы разнонаправленную динамику, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2980,17  (-31,84  -1,06%),  индекс   РТС  1265,62  (0,76  0,06%). Согласно оценке ЦБ РФ рост реальной заработной платы в России по итогам 2020 года составит 1,5-2,5%. Премьер-министр РФ накануне увеличил размер субсидий регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». 

Американский фондовый рынок завершил торги пятницы ростом,  индекс DOW 30   28653,87  (161,60  0,57%),  индекс S&P 500  3508,01  (23,46  0,67%). Фьючерс S&P 500 на открытии торгов понедельника торгуется в районе 3518 пунктов. Накануне главы ФРС Кливленда и Филадельфии сообщили, что не ожидают быстрого восстановления экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По мнению президента США, единственным выходом для эффективной борьбы с протестующими, активистами движения BLM, является применение силы. 

( Читать дальше )