ОИ

     Я много раз всем говорил что умные и крупные деньги работает в контр-тренде. Объяснять почему, не буду. Небольшой нюанс на подумать новичкам и на будущее, как один из индикаторов разворота.

     Открытый интерес. По сути, сам он по себе не интересен в обычной каждодневной торговле, но в определённый моменты, когда он  превышает определённый рубеж и обычно это совпадает с локальными экстремумами рынка, вот тогда и надо за ним следить, так как это один из индикаторов, которые выдают крупных игроков.

     Вот часовик фьюча РТС и дианмика ОИ на него.  Вы видите как сильно вырос ОИ за последние сутки. Что по вашему делают сейчас умны деньги, которые смотрят на несколько дней вперёд? Неужеди вы думаете что умные деньги начали набирать лонги спустя 10 дней роста? ))) Конечно нет )) Посмотрите где рос ОИ в предыдущий раз — на локальных лоях, и набрав аккуратно большую позу её скинули по мере отскока. На обвале обычно набирается именно много хеджа, поэтому с уверенностью говорить о наборе направленной позе нельзя, но на росте немного всё подругому.  Понятное дело, что в каждой сделке есть контрагент и часть ОИ это просто хедж. Но чем больше ОИ, а значит тем больше контрагентов в игре, значит чья-то прибыль явно будет немаленькой, а умные деньги за копейками не гоняются.  Для полного понимания картины нужно ещё кое-что. Моя вечная ошибка что я всё это вижу и знаю и всегда тороплюсь ровно на 1-2 дня и попадаю под финальный вынос-развод. Вот и сегодня я немного поторопился набирать позу.
На сегодня граали и секреты кончились ))) Удачной торговли.

По мотивам собственного вчерашнего поста продолжил мониторить открытый интерес во фьючерсе РТс и динамику его цены.
 smart-lab.ru/blog/195699.php

Собственно, вчера на свече в 17:00 (таймфрейм часовик) увидел вот такое вот чудо: свечку фитиль значений ОИ с минимальным значением открытых позиций, равную нулю (open = 929778, high = 933300, low = 0, close =931638). То есть по этой свечке можно сделать вывод, что в какой-то момент не было ни одной открытой позиции по фьючерсу РТС ни у одного участника торгов.

 

Уверен, что какой-то глюк, но смотрится забавно.
 

Обратите внимание на рост открытого интереса сегодня во фьючерсе на индекс РТС при падении цены актива. ОИ вырос с 844000 позиции до 949000 позиций (рост более чем на 100000 позиций, более 12%) в текущий момент, особенно ускорившись на продолжении негативной динамики после дневного клиринга. В то же время происходит рост волатильности. Должен отметить, что сам фьючерс на индекс РТС находится у важнейшего рубежа в 120000 пунктов, пробой которого 3 марта вызвал ажиотажные продажи и небывалый рост волатильности (тогдашний флеш-креш был крупнейшим в последней новейшей истории российского рынка). Стоит также отметить, что ОИ находился в боковике с 22 июля до 28 июля, как и цена находилась в боковике (122000-127000 пунктов) после импульса на вводе санкций 17 июля. Как правило, открытый интерес подтверждает тенденцию.



Ждём:)

Хотелось бы узнать у более старших и опытных товарищей, можно ли этими данными как то пользоваться при принятии торговых решений? На что именно обращать внимание.
Заранее спасибо! 

Коллеги, Добрый День! Давайте поговорим о таком индикаторе как открытый интерес на примере фьючерса на индекс РТС. Разберем конкретную ситуацию для попытки определить дальнейшие движения. На скрине видим, сегодня после 18.00 мск ОИ начал расти, до этого цена находилась в узком боковике в диапазоне 133 000 — 133 500, после выхода из диапазона ОИ начал расти. Почему же ОИ не рос во время этого самого боковика, казалось бы народ набирает позу, импульс вверх и продолжение восходящей динамики, однако же ОИ начинает расти после выхода из боковика, что свидетельствует о том, что крупный инвестор начал набирать позу на стопах толпы. И тут намечается вопрос какую же позу набирает крупный инвестор: лонг или шорт. Крупный инвестор — товарищ умный, поэтому в боковике он бы набирал лонговую позу и выдавливал бы рынок вверх, а в нашем случае ОИ рос при выходе из боковика, т.е по менее привлекательной цене для лонга, из этого следует вывод, что крупный инвестор набирал шорт, и выход из консолидации возможен вниз. Ваши мнения, коллеги.
Всем успехов и профитов))).

я тут вот о чем подумал.
некоторые прогнозы, -в какую сторону пойдет рынок,- строятся на анилизе ОИ, который расскрывает биржа. но вот что меня смущает. Многим известно, что брокерские конторы, помимо своих прямых продуктов, предлагают так же и структурные продукты, которые по сути являются опционами.
Так вот, клиент может выбрать из пяти (обычно такой ширины предлагается линейка) базовых активов любой, и также определить направление движения, на котором он хочет заработать. Стоит упомянуть, что такой гадальщик ничего не потеряет, поскольку брокеры гарантируют ему возврат денег, или же даже маленький годовой процент!!! вообще шоколад! ничего делать ненадо, знай заключай договор каждый месяц и когда-нить выстрелит.
Теперь к открытому интересу собственно. Представим ситуацию, что в один день сейлз брокера, в погоне за бонусом, продал таки одному клиенту-миллионеру (посколько структурка у некоторыхброкеров начинается от нескольких млн) структурку ну допустим млн на 10-20 (да бывают такие клиенты- ДУшники завидуйте!))). в итоге мы получаем такую картину- клиент купил, ну пусть пут на сбер (причем любой страйк! а не ближайший), тогда брокер имеет короткую позу по путу, но брокер вряд ли будет брать на себя риски. Поэтому он быстренько избавляется от короткой позы, путем покупки того же пута, только у другого проф участника но на ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ. В итоге он зарабатывает на спрэде, ну а деньги клиента идут на кредитование плечевиков. В итоге имеем, что прошел оборот на несколько сотен контрактов, но на биржевом ОИ это может никак не сказаться- даже свечки не будет!))

( Читать дальше )

Похоже, некоторые физлица, решили зафиксировать свою прибыль!!!


( Читать дальше )

Открытый интерес растёт… к лонгам физиков присоединились лонги юриков (уверен, прониклись рисунками господина Г.)
Кстати , кто -нибудь в курсе, почему на сайте ММВБ нельзя псмотреть информацию по внебиржевым сделкам? 
в ОИ чуть ли не ежедневно результаты этого рудимента закулисной биржевой деятельности  присутствуют...

На мой взгляд, со вчерашней вечерней сессии началась коррекция по доллар-рублю. Мощный даунтренд не бывает вечным, несмотря на то, что в валюте тренды, как правило, долгие и как неумолимый мчащийся паровоз мчатся до своей цели в виде лонг/шорт сквиза и выноса на маржин-колл множества участников валютного рынка.

Вчера доллар-рубль отскочил после небольшой волны снижения, и на отскоке начал набираться открытый интерес. ОИ во фьючерсе на доллар-рубль совчерашнего дня вырос почти на 150000 позиций, с 2800000 до 2940000, рост ОИ ускоряется в течение дня. Цена при этом не отривывала импульсы вниз, а сегодня с утра на утреннем гэпа отрисовала импульс вверх, пройдя из зоны в 34350 пунктов к зоне в 34450 пунктов.

Утренний гэп вчерашнего дня отрисовал импульс, заходивший ниже последних минимумов до этого — уровня  34250. Однако импульс не получил продолжения и отрисовал выкупную модель — свечи с длинными нижнями тенями и постепенным выкупом цены.

( Читать дальше )

Это на сегодня



Это было на 8 мая



( Читать дальше )