ОИ

Судя по сегодняшнему резкому снижению объемов Open Interest во фьючерсе на индекс РТС идет серьезная смена трейдерских позиций. На 16:30 МСК снижение ОИ по данному инструменту составило около 95 000 контр. И судя по направлению цены фьючерса (на рис. зелёная линия) идет закрытие коротких позиций. Неспешно так идет, планомерно.
Интересно к чему бы это?

Камрады, кто на БКСе, подскажите, у вас такая же беда?

Интересуют данные из истории значений параметров, т.е. ОИ, заявки, общий спрос/предложение. У всех такие пропуски на графике (отметил стрелочками)

 

Не прошло и недели, как наш любимый инструмент прибавил 10 000 пунктов, а открытый интерес сократился почти на 25%.
Судя по тому, что рост был для большинства частных трейдеров (и некоторых исчезнувших управляющих) несколько неожиданным, делаю вывод, что наблюдаемая картина связана, в первую очередь,с закрытием шортов, взятых на 126 и на 130-132.
Денежки уходят из рынка, участники вынуждены будут зализать раны, что негативно скажется на волатильности. К тому же лето. 
Думаю, рост нуждается в серьёзной коррекции, скажем, к уровню 131.
Всем успехов!



ПС: интересно было бы услышать мнение насчет ОИ от Романа Некрасова сегодня вечером.

Изучаю указанную тему… На первый взгляд, все понятно.
Но возникли некоторые вопросы:
1. Если открывается 1 новый контракт (V=1), то открывается 1 короткая позиция и 1 длинная, т.е. ОИ увеличивается на 2… Это так?
2. На графике фРТС столкнулся со следующей ситуацией: за пятиминутку ОИ уменьшился на 70 000, а V=6600… Как это возможно?
Похоже я чего-то не знаю или не понимаю... 
 

Прошу обратить внимание на ОИ в нашем индексе и индекс Бразилии -2,57%, нам завтра есть ещё куда падать.

ОИ ОИ рынок вынесет, рынок обвалится, ая-яй-о-ой-ой, в результате рынок эксперируется в середине набора ОИ, что и треба было доказать, типа супер анилитикам, которые типа знают как они  крупные, умные деньги действуют и при этом рассмартивают их, крупных денег действия, сквозь призму своих мелкопипсовочных интересов, ага выставили мега позу голую, как мелкоспекуль и ждуть, то ли вынесут то ли обогатятся… мы с Никодимом ошиблись на 700 пунктов :)
http://smart-lab.ru/blog/124033.php
Я так понимаю комплексную позу увидеть, которая приведет  к экспитрации посередке хода при котором совершался набор позы, такой экзерсайз рынка это выше интеллекта всяких Спайдлов и Васильков… рост ОИ не обязательно к провалу или выносу, Ои спокойно может привести к росту сиюмирнутной волы и при этом к запиранию рынка на уровне, но это надо ж надо хоть чутка подумать, что мнящим себя аналитиками не свойственно...:)

Медведи с утра позавтракав и глянув на календарь, решили. Завтра день России, 12 июня. Сделаем-ка подарочек, опустим фьючерс на индекс до 120000. Красивое круглое число. Заодно покажем этим быкам как мы их вертеть можем, а то тоже мне ОИ задрали. Пусть вариационочку и довнесут.
10 минут до промежуточного клиринга у быков. Будет минутная свеча в 5000 пунктов? Наблюдаем. 

1+1=2*333=666
3+3+3=9 и 1 и1 это 911!!!
Тикайти хлопцы, массоны за углом! 
Есть еще одна фишка за экспирацию по 131330, но чисто техническая :)
АйПадлу Никодиму!!!
… и почему то я еще не в бане? 

ОИ вернулось, рынок стоИт на месте, ножками дрыгает… я плакал… пойду обратно в баню там хорошо, тепло, душевно...
«Никодим продакшн» совместно с РенТВ представляют:
 http://www.youtube.com/watch?v=lS1Y5kj6ipE
Никодим-пожалуй лучший на Смарт-Лабе… хотя б весело...
АйПадлу Никодиму!!!

По поводу заметки на бизнес-фм

http://smart-lab.ru/blog/news/123573.php

есть такое мнение:

«брокера видимо путов отгрузили рекордное объем, когда сипи был на максимумах. теперь хеджируют стремительно дорожающую дельту. сейчас будет наоброт хвост будет вилять собакой: сначала фьюч наверх пойдет, а потом уже за ним акции»

инсайд от грамотного человека из индустрии портфельного управления