ОИ

Друзья, помогите разобраться. Открытый интерес, публикуемый на сайте биржи по итогам сессии не совпадает с данными в терминале (смарттрейд, ай-ти инвест). В чем причина?

По мотивам поста Mr. Dar . Вот такой расклад сил во фьючерсе на индекс РТС



( Читать дальше )

В силу усиления роли маркетмейкера на «тухлом» рынке, наблюдаю интересную зеркальность ОИ с ценой на Ri. 
Теперь думаю, как «прикрутить» данное явление к своим алгоритмам.

Однако не взлетели мы в День космонавтики.

Просматривая графики вечером со стороннего ресурса, надеялся, что на хае в районе 12 часов робот зашел в шорт. К сожалению, этого не случилось. Все-таки покупатели в той ситуации продолжали наращивать свой напор, потому шорта не вышло.

Первые две лонговые сделки были закрыты по стопу с убытком. 3-ий лонг взял более пол-процента движения и вытянул день в символический минус.

Итог по дню: -0.04%.



Стандартные объемные уровни на конец недели. 

( Читать дальше )

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

В четверг были отличные входы и отличные выходы. Все движения до обеда были взяты в полном объеме — сперва лонг, закрытие на хаях и шорт. Выход из шорта по лоям дня. К сожалению, в данном моменте не произошло переворота в лонг — стоит свечной фильтр (различные отношения тела свечи к её диапазону) и параметры конкретной свечи слегка вышли за рамки фильтра.

Следующий вход в шорт был тоже хорош — пойман хай, цена прошла в нужном направлении более 50% предыдущего движения. Однако, поскольку в системе еще не реализован перенос в бу, то выход из сделки произошел под конец торговой сессии с убытком.

Итог четверга: 0.77%

Пятничные торги были весьма томные. Практически весь диапазон дня был взят одним лонгом от лоёв.

Итог пятницы: 0.17%



Ну и стандартные объемные уровни на конец недели.

Газпром:



РИ:





Сбербанк:



СИ:

 

В пятницу томное снижение на протяжении всего дня. Очень удачно взят хай дня, показанный в первый час торговли. Далее, первое же обновление лоя показало нежелание участников продолжать снижение и шорт перевернулся в лонг. Однако, уже на следующей свече все изменилось и система из лонга вышла от греха подальше.

Любое дальнейшее обновление лоев происходило с поддержкой продавцов, поэтому входов в лонг не было. Покупка произошла на лое дня. К сожалению, вечерняя сессия не показала какого-либо движения — лонг был закрыт в символический убыток.

Итого по дню: 0.15%.




( Читать дальше )

Это график фРТС, последние два дня, таймфрейм 5 минут.
Как вы считаете — что это было, вход на пробой поддержки (в шорт) «глупых денег», которые потом вынесли на стопы выше 144к? Или целенаправленный набор лонга товарищами, которые знали что ниже не пойдём с последующей фиксацией прибыли?
UPD: Третий вариант, предложенный в комментариях — хеджирующий Шорт, т.е. кто-то продавал фьючерс защищая длинную позицию в портфеле бумаг. Хочется чтобы эту версию кто-нибудь разъяснил поподробнее. Почему в этом случае шорт набирался постепенно а выход из него прошёл почти мгновенно? Почему бы инвестору видящему риск падения сразу не продать весь объём фьючерса равнозначный размеру портфеля? Почему так же постепенно не выходить из этого шорта — почему выход произошёл на самом хаю, в самой неподходящей для этого точке?

ПС. Народ, хватит уже обсуждать политику и будущее Кипра. Давайте поговорим о вещах которые важны для торговли!!!
Судя по плюсам эта тема никому не интересна?

Раньше на сколько помню инфа находилась в разделе «Срочный рынок -> Участники FORTS», сейчас же полностью изменили страницу. Где глядеть данные, кто подскажет?

Пятница — хороший день.

3 сделки. Уже в начале торгов был открыт шорт, но, как оказалось, несколько рановато. Позиция была закрыта по стоп-условию. Следующая свеча показала хая дня, но поддержки участников торгов не было, снова шорт. На нём взяли практически всё снижение. После закрытия шорта, вошли в лонг. Он был закрыт с небольшим убытком.

Итого по дню: 0.8%



Торги на РИ вчера велись уже на новом контракте — RiM3. Также был сменен контракт на баксорбуле. Поскольку контракты новые, только начавшие набирать силу, то уровней по ним немного. Далее, как обычно по выходным, объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )