ОПЦИОНЫ

Прежде всего скажу, что на SmartLab я пришёл c сайта H2T, зимой, пешком и в лаптях (а это сами понимаете непросто). Вообще мало кто знает, что изначально эти ресурсы (SL и H2T) и их создатели были вместе, а тогда еще общий трейдерский портал назывался TradeLab. Потом произошел ужасный скандал, в котором поговаривают были замешаны мойщики высотных окон, заглянувшие не в то окно; говорящие попугаи, повторяющие не те звуки; АНБ; и даже лошадь (правда пони причём карликовая).

( Читать дальше )

Друзья, где можно посмотреть совокупный объем по опционам на RI, Si, BR без разбивки по страйкам?

Подскажите пожалуйста, можно ли совершить сделку, если стаканы пусты. Вот интересуют меня опционы на фьючерс Евро/Рубль. Но там стаканы пустые. Может с голоса, может есть какие нибудь другие варианты. За любую помощь спасибо.

Про улыбку только ленивый не говорил. Ну и мы лениться не станем.  Что бы пощупать улыбку своими руками вам надо. Пойти в туалет и не снимая штаны помыть руки, что бы потом включить эксель-калькулятор и скачать файлик

cloud.mail.ru/public/H7RV/k4MBtngy1

Дальше, ума много не надо. Из пакета «анализ данных» мы делаем «описательную статистику» и гистограмму распределения. (желтая заливка). Ручками, помытыми с мылом, ищем сигмы и строим нормальное распределение (зеленое). И начинаем все это сравнивать. Если от одного распределения отнять другое, то и получится улыбка или насколько наше распределение БА не совпадает с нормальным Гаусинским распределением.  Так как данных мы брали много, но не очень то мы получим некоторые точки, и если построить точечный график и выбрать макет с линией, то вы построите, только не пугайтесь, регрессию по наименьшим квадратам. Можно через функцию в каРкуляторе-эксель «тенденция» сделать то же самое. Ну, в общем, то и все. Берем 3 сигмы, считаем цену страйков и можем присваивать им полученную волатильность. Как видно улыбка СИ с задранным правым краем, у РИ наоборот. Видно чем это обусловлено. Реальные распределения сдвинуты. Правда, наша улыбка получилась не такой красивой, но это мы поправим. И теперь, той части аудитории, которой все ясно, можно вернуться туда, где они руки мыли, а мы продолжим.

( Читать дальше )

Приветствую, уважаемые трейдеры! Поздравляю с началом трудовой недели!) Если трейдер наладил успешную торговлю на линейных инструментах (допустим RI, Si, BR, SR), то стоит ли ему переходить для увеличения прибыли/ уменьшения рисков по своей направленной стратегии на опционы, например вертикальные спрэды?

День добрый, господа трейдеры! Принимая во внимание необходимость защиты от возможной девальвации рубля в будущем, встает вопрос выбора брокера с возможностью торговли на срочном рынке РФ под обеспечение твердых валют, однако на всякий случай такой брокер должен выгодно для трейдера рассчитывать по опционным позициям! Пока есть информация об Открытии в качестве такового, однако для небольших депо они не предоставляют возможность торговли под обеспечение валюты, предоставляет Финам, но слышал что у них по опционам невыгодный расчет ГО по опционам, выяснил что остаются Алор (допускают до 50% депо в USD), БКС — USD, КИТ Финанс- USD, IT Invest — USD и EUR, Церих — USD и EUR. Так какие из вышеперечисленных наиболее выгодно рассчитывают ГО для опционщиков?

… небольшое отступление, перед тем как осветить очередной кидок людей на бабло, на рынке СНГшных услуг доступа к амер. рынку. 

Скоро можно будет целую книгу в своем блоге написать, про то как СНГшные пропики и брокерские конторы рушатся, а наивный ритейл продолжает отказываться учится на своих ошибках. 

По моим прогнозам, минимум 1 раз в год, толпу наивных товарищей, которые жаждут сэкономить, и которые отказываются учится профессиональному трейдингу и оценке контор, нещадно кидают на бабки.
Примеров валом. Давайте вспомним некоторые истории:

Например ANG Capital в 2011.  Антон Ставицкий там главный вродь был. Ребята через Dimension работали пока не нае… всех клиентов и не исчезли. Для самых ленивых, кто уже запамятовал, есть архив интернет ресурсов, где все можно найти. Вот их сайтик в архивах интернета https://web.archive.org/web/20111104061035/http://angcapital.net/   … Кстати что забавно, домен кто-то выкупил и по этому адресу появился новый сайт по трейдингу :)   

( Читать дальше )

Новый год с новыми инструментами! Представляем подборку свежедобавленных акций и деривативов, которыми ваши счастливые коллеги уже торгуют в терминале EXANTE, присоединяйтесь! 

К концу прошлого года наша коллекция инструментов пополнилась десятками опционов, фьючерсов и акций. Теперь у вас еще больше выбора для торговли. Вкратце рассказываем о самых интересных акциях, которыми вы можете дополнить свой инвестиционный портфель. 

Самое успешное IPO 2016

ACIA.NASDAQ

Одна из наиболее любопытных компаний среди новоприбывших в терминале EXANTE – Acacia Communications, она же самое успешное IPO в 2016 году. Телекоммуникационная компания производит инновационные микросхемы и оптические модули для передачи данных. Выйдя на рынок в мае прошлого года по 23 доллара за акцию, Acacia в первый же день торгов дошла до отметки в 30 долларов. Хотя стоимость бумаг компании сейчас далеко не на пиковом уровне, спрос на продукцию компании растет, что в целом делает ее многообещающей в глазах инвесторов. 

( Читать дальше )

И так коллеги вижу вновь всколыхнули тему опционов повышенной волатильности и так далее. И вот мое предложение.
Направленно играть не хочу, кто его знает Трампа что он захочет сказать, чудак то он еще тот, да и рынок горазд на то чтобы выдавать сюрпризы. Предполагать не хочу, а потому смотрю от фактических цифр, волатильность в РТС (февраль) в диапазоне 22-24, что наводит на мысль что не плохо было бы собрать стредлл посмотреть что нас ждет следующие пару недель, долго держать не буду, позиция не основная, но упустить такой момент тоже не хочется, так что кто со мной?
Брать предлагаю 115000 старйк колы лонг и фьючи в шорте.
Должно получаться как то так: http://skrinshoter.ru/p/200117/9cCws3

P.S. Комментарии а так же советы что мне с этим делать приветствуются))