ОПЦИОНЫ

P.S. Кстати, индикатор опять не подвёл. Четвёртый год работает. Писал ещё 20 февраля.

( Читать дальше )

6 марта мы организовали бесплатную раздачу билетов на опционную конференцию тем, кто напишет в этот день хороший пост про опционы. Итак, бесплатные билеты получают:

1. Шуча: Несколько фактов об опционах (+254,46к)
2. Vova+: парный трейдинг опционами (+224,122к)
3. Sterling: Стих про опционы к 8 марта (+168,13к)
4. jk555: Мое отношение к рынку опционов (+89,9к)
5. jk555: Как заработать на опционах «без риска»* (+88,35к)
6. Иван Петров: Все пишут сочинение «Про опционы». Опционы-это просто. (+67,106к)
7. Олег Мубаракшин: О чем говорит skew в опционах на Si (+67,39к)
8. Андрей Вячеславович: Опционы просто (+48,10к)
9. Активный Инвестор: Как можно заработать на новичках-опционщиках (+39,18к)
10. Алексей Бойко: Перенос релиза срочного рынка — автоэкспирации (+39,15к)
11. Vfreeman: мое отношение к рынку опционов — арбитраж (+24,14к)
12. megatrade: страшный сон опционщика (+24,10к)
13. cerenc: Опционы без теории (+16,13к)

Просьба, всем указанным лицам написать мне в личку для получения билета на опционную конфу 21 марта!
 

http://mok.derex.ru/

Пришло письмо с Моссковской биржи (MOEX Options). Транслирую на Смарт Лаб:

"Пожалуйста обратите внимание на ближайшие мероприятия посвященные опционам. 

1.       17 марта пройдет практический семинар «Опционная торговля. Максимум практики» Константина Гринькина. Более подробная информация moex.com/e9012
2.       20 марта пройдет авторский семинар Ильи Коровина «Торговля временем на опционах» moex.derex.ru/ru/registraciya/
3.       21 марта пройдет Московская Опционная конфереция mok.derex.ru/
4.       24 марта, 31 март и 7 апреля состоятся вэбинары Сергея Елисеева «Азбука Торговли Опционами» option-lab.ru/rus/home/article/heap/kurs-vebinarov-eliseeva-sergej-azbuka-torgovli-opczionami.html."

Всем приятного послепраздничного похмелья.
Но самое интересное только начинается. До экспирации осталась неделя и можно быстро и много заработать.

Вот пример 6 марта и прогноз возможного движения:

 

Обратите внимание на то, что движение Si в 2% вызывает движение в опционах до 100% и более. Если вы знаете направление базового актива, то никаких проблем — ловим несколько сотен процентов, фиксируем прибыль и ждём следующей халявы через 3 месяца =)

Если нефть не шутит и реально пошла снова вниз, то просто покупаем на всё Call опционы Si со страйком 62000 по 350 р и через день -два продаём их по 1000 руб, когда бакс пойдет на 62, как вариант.

Либо, если грянет позитив, нефть отскочит вверх, а рубль продолжит укрепление — то покупаем Put со страйком 60000 или чуть ниже и дело в шляпе =)

Всем удачи

Сеть магазинов «У дома» Сергея Галицкого «Магнит» получила на конференции ProValue Club вердикт —«Про Вэлью».

Проводим инвестиционный качественный анализ компании Магнит:


Конференция ProValue, которую проводил Андрей Макарский и участники Сообщества, посвященная компании Магнит, и ее качественному анализу.

Материалы по конференциям всегда публиковались только в закрытой части, для участников Сообщества. Но по случаю 8 марта, а так же празднованию 1-го года успешной работы Академии ProValue, мы решили выложить материалы в общий доступ.

Инвестиционный анализ:

• Анализ ДКП компании и конкурентов
• Долгосрочные перспективы развития
• Драйверы роста
• Влияние санкций и кризиса
• Сравнение акций на ММВБ и ГДР на Лондонской бирже
• Системные риски

«Про Вэлью» — термин введенный Андреем Макарским, как показатель наличия ценности актива (акции, компании, товаров).

Если вы хотите участвовать в наших конференциях и самостоятельно их проводить, пишите нам. Мы вас сможем вставить в график проведения конференций, если посчитаем вашу тему полезной для сообщества.

Почитал свои посты старые. А ведь прав был! Но даже я недооценивал масштаба об***оса с девальвацией рубля. Честно, ожидал 10-20%, макс 25. По 48-50 уже страшно было брать — я был вне игры. А тут такое! Ладно я не о том.

Мне надо одну профитную опционную страту с запада проверить на нашем рынке. И я блин не могу понять где найти EOD данные по опционам...
Вот тут есть какие то странные данные с ходом торгов
ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/

В каждом «годе» есть архивы вида FE140221 и TE140106. Не понятно чем отличаются в плане данных, форматы вообще разные.
Еще есть третий формат который предлагается за бапки 
moex.com/ru/orders?endofday

Кто в теме- какой из них лучше брать что бы запарсить опционную дату?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Предлагаю вам девятую версию моего анализатора. 
Изменения следующие:
1. Долгожданное для меня изменение, это подгрузка сделок из КВИК. Теперь нет необходимости вручную вбивать сделки, они автоматом подгружаются из КВИК и отображаются в вашем портфеле. Это особенно актуально, для тех кто совершает большое количество сделок и кому вручную их вбивать очень затруднительно.  Я приблизился еще на один шаг к автоматизации торговли, если так пойдет и дальше, то думаю через пол года можно будет увидеть в моем анализаторе автоматический дельта хеджер и автоматический набор позиции по заданным условиям ;)
2. В калькулятор добавил стратегии «спреды» и «пропорциональные спреды».
 
Более подробно смотрите в видео тут (316 МБ, 12 минут) 
Скачать сам анализатор можно тут. 

В видео совсем забыл упоминуть, что периодически удаляйте стратегии (вкладка «Портфель», панель «Стратегии» кнопка «Х»), чтобы удалять уже ненужные сделки, которые будут тормозить расчеты. То есть, если вы считаете, что данная стратегия завершилась, просто удалите её. Тогда все сделки этой стратегии удалятся из вкладки «Сделки». Если вы совершаете большое количество сделок и у вас расчеты со времене накопления сделок становятся очень долгими (при нажатии книпки «Загрузить»), то пишите мне, буду оптимизировать, мысли уже сть как это сделать.

С уважением,
Фатеев Виктор!

 

Меня этот трех недельный флет совсем выбил из сил. Если во вторник будет убыток, то наверное отдохну от рынка до конца месяца.

02.03.2015

(1) Случился у меня косяк, при открытии анализатора забыл выставить галочку обратно на сегодняшний день. В итоге все параметры моего портфеля анализатор рассчитал от пятницы, естественно дельта немного ушла и я её решил выровнять продажей одного пута 85000 в 18:06. Когда понял, что ошибся ни чего ни стал делать, думал авось пойдем вверх, но вверх мы не пошли, а пошли какраз вниз.  В 22:04 я решил устранить свою ошибку, принять этот убыток и выровнял дельту обратно в ноль купив обратно 1 шт. 85000 пут. Этот косяк привел к убытку в районе 1000 р.

03.03.2015

(2) Рынок немного подрос, дельта выросла до 0,6, не смотря на вчерашнюю ошибку удалось заработать 1800 р… Я решил ничего ни делать, так как на рынок смотрю в целом позитивно. Если волатильность не изменится, то завтра можем расти до 100000 без потерь для моего депозита.

( Читать дальше )

Не претендую на билет, знаю, что конкурс уже прошел.
Это информация для любителей Si
Сейчас, очевидно, идёт тренд укрепления Si. По неделям — рекорд года, не меньше — 5 недель подряд красная свеча.
Но почему-то в опционах картина другая — открытый интерес сидит в call опционах от 73 рублей (лонг).


сейчас 220 тыс позиций открыто. будем следить вместе за динамикой.
не стоит бросаться в воду с головой, может быть она холодная. 

Следует сразу заметить, что все мои ранние попытки обращения к опционам закончились потерями.

 Но не так давно « походя » я слушал здесь вебинар человека,  мысли и рассуждения которого по фондовому рынку показалась мне, мягко говоря, не бесспорными.

 Однако, свое увлечение и интерес к опционам, выступающий смог до меня донести. Да еще и эта конференция, билет на которую я купил больше для тематического развлечения, чем другое...

 Цель для чего я пишу этот текст,  для меня самого весьма туманна, и,  пожалуй,  ближе всего определяется словам « хелп ми».

 Задача, которая я полагаю, интересна не только для меня,  формулируется следующим образом:

 Рублевый банковский депозит заканчивается в июне текущего года.

После всего того, что произошло с долларом,  речь уже идет не об анти долларизации, но лишь о размерах и инструментарии валютного хеджа в виде покупки:

( Читать дальше )