ОПЦИОН

взяли новый стредл 51 контр FCX 38 август по цене 6,85- развитие нашей комбинации по FCX
план по FCX общей комбинации — позже..

план по RIG:
все тоже самое
позиции бесплатные поэтому:
вверх: кроемся по цене закупки либо раньше
вниз: то же самое

все за что продадим комбинацию- наша прибыль по RIG

план по FCX:
покупаем новый стредл  FCX по цене 6,8-6,85 на весь свободный кэш на  цене акции не ниже 38 и не выше 40 сегодня-завтра...51 контракт
дальше делаем план с нашим старым FCX...


Итого на данный момент в нашей комбинации:

RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт
Длинный пут август 38, 51 контракт
Длинный колл август 38, 51 контракт


Итого на данный момент закупка по RIG: $0 на контракт (с учетом закрытых), закупка по FCX $10,95 на контракт,
кэша на счету: $817

( Читать дальше )

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) отклонила в понедельник предложение запустить опционные контракты на итоги президентских выборов США, поскольку такая «игра» не отвечает общественным интересам. 

CFTC не одобрила заявку биржи North American Derivatives Exchange (Nadex), просившей разрешения на листинг опционных контрактов, привязанных к результатам выборов — к примеру, президентских или в Конгресс. 

«В результате изучения… CFTC решила, что контракты предполагают „азартную игру“ и противоречат общественным интересам», — говорится в пресс-релизе регулятора. 

Nadex самостоятельно сертифицировала контракты в декабре, а 3 января этого года CFTC начала 90-дневный анализ деривативов. 

Главного юриста чикагской биржи Тима Макдермотта решение регулятора разочаровало. 

«Мы были твердо уверены, что эти продукты отвечают всем юридическим и надзорным критериям для листинга и что общество выиграет от появления таких продуктов, которые будут торговаться на хорошо регулируемой бирже, а не на нерегулируемой офшорной площадке, как происходит сейчас», — говорится в его заявлении. 

( Читать дальше )

28 марта закрыли риг пут 55 май по цене 3,5 в неб. убыток $1245, получили кэша от сделки $7350 — полностью покрыли закупку по риг, оставили бесплатные пут и колл май

план по RIG:
вверх: держим пока не даст прибыль, кроемся по цене закупки либо тянем
вниз: держим пока не даст прибыль, кроемся по цене закупки либо тянем

план по FCX:
вверх: вверх: в т 43  или немного выше- будет минимальное условие для закрытия, колл 40 будет стоить 3,90 — закрываем колл 40 в деньгах чтобы покрыть закупку и оставляем бесплатный пут
вниз: в т 35- 35,5 — закрываем пут 39 в деньгах -покроет нашу закупку, \т 34 -выход из комбинации, пут 39 будет стоить 5,75 — на 1,65 покроет закупку, и оставляем бесплатный колл 40 май

Итого на данный момент в нашей комбинации:

RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт

( Читать дальше )

первая неделя месяца.
22 марта закрыли пут 60 май в прибыли $5054, получили кэша от сделки $13335

план по RIG на неделю:
вверх: вверх: в т 63 колл 57,5 на 3,63 доллара перекроет закупку- закрываем колл и оставляем бесплатные путы

вниз: точку 54 пропускаем- нет хода, в т49,5- пут 55 перекроет закупку на 3,53 — закрываем пут в прибыли и оставляем бесплатные колл и пут

план по FCX на неделю:
вверх: точку 43 скорее всего пропускаем, в точке 47 выход из комбинации в прибыли 3,15
вниз: точку 35 возможно пропускаем, в точке 34 — выход из комбинации в прибыли 2,5 долара

Итого на данный момент в нашей комбинации:


RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт
Длинный пут май 55, 21 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт


Итого на данный момент закупка по RIG: $3,27 на контракт (с учетом закрытых), основной контракт- 21, закупка по FCX $4,10 на контракт,
кэша на счету: $28602

Начало комбинации здесь:

( Читать дальше )

16 марта- был конец месяца
пут 50 март умер.

15 марта  продали колл 42,5 май по цене 13,70 в прибыли и купили пут 57,5 май 21 контр по цене 2,55.
17 марта- купили пут 60 май 21 контр по цене 3,90- докупили к колу 57,5 только немного выше, получили стренгл

свободного кэша вчера было 36300, решили зайти на вторую комбинацию на кэш который освободили для RIG...
Вчера 19 марта ашли на стренгл FCX май 40 колл 51 контр по цене 1,86 и 39 пут по цене 2,18

вверх: в т 62,5 -63 продаем колл 57,5 в деньгах и на кэш с него покупаем новый колл 62,5, тянуть не можем как раньше
дальше вверх: на деньги от 57,5 колл покупаем пут 65

вниз: т 54-55 — пут 60 покроет нашу закупку (надо 6000 долларов) — возможно продаем его и оставляем бесплатные или по ситуации тянем дальше вниз


Итого на данный момент в нашей комбинации:


( Читать дальше )

покупаю 175-180-185 колы
в течении этой недели они дадут  +200% минимум

Кто в теме подскажите плиз. Если сравнивать рыночно нейтральные стратегии на фьючах и опционах, то по каким доходность выше, а риски ниже?

Пофьючу мне понятно — компании нужна бочка меда. Купили фьюч по 10 рублей и если цена стала 20, то это по рынку если покупать дороговато. А тут есть гарантия что я получу ее по 10.

С опционами вообще не понятно. Практическое их применение в жизни?

Подскажите плиз

Давно уже не писал. 
Февральсую серию (купить  пропорциональный пут-спред) замыслил хорошо, но исполнил плохо. Делал его из вертикаьного пут-спреда, но ошибся в расчетах при продаже путов и больно то и не заработал. Еще был ошибка, хотел шортить сбер :) Так что ферваль по нулям. 
В марте не торговал на опционах. побоялся. Закрыл большую часть портфеля по акциям (с выборами никак не связано -тупо деньги нужны).
Что же сейчас?
Очень интересно выглядит график индекса (намекающий на рост) и очень низкой волатильности. Так то идей у меня две.
1. Покупка волатильности в расчете на рехеджирование. В дальнейшее падение волатильности не очень вериться, а движуха и рост волы вполне вероятен.  Увы, на этот вариант на индексе у меня банально не хватит денег (только еслиочень сильно риск-менеджмент порушить и пользуясь схлопыванием ГО после покупки опциона и перекрытия фьючем постепенно наращивать позицию).
2. Покупка волатитьности в статической позиции. Скорее всео продажа кола и покупка дальнего кола — горизонталка. Если будет движуха — зарабатываем на движухе. Вырастет вола — заработаем на разнице роста волы ближнего и дальнего. Рынок останеться — зарабатываем на распаде.


( Читать дальше )

План до конца недели такой же как на прошлой, акция стоит в рэнже… ничего не изменилось

16 марта- конец месяца

вверх: в точке 58 закрываем колл и оставляем все бесплатные путы

вниз: на цене 49 пут 50 будет давать больше 3000 — можно продать — покроем закупку и остальные позиции оставить бесплатные + до конца недели пут 50 умрет (смотреть по ситуации) -уже не реагирует на изменение цены

дальше вниз: на цене 45 выход из комбинации в прибыли 7 долларов на контракт= 15000 долларов, закупка будет 23,95, либо тянем дальше (по индексам)

Итого на данный момент в нашей комбинации:

Длинный пут март 50, 45 контракт
Длинный колл май 42,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт
Длинный пут май 55, 21 контракт

Итого на данный момент закупка: $16,19 на контракт (с учетом закрытых), основной контракт- 21
кэша на счету: $22444,5

Начало комбинации здесь: http://smart-lab.ru/blog/32926.php

( Читать дальше )