ОПЦИОН

Поддался моде — хочу выстроить дельтанейтральную опционную конструкцию на пару недель.
Но с чем столкнулся — что покупать по рынку это вообще никаких денег не хватит. Надо бы половину контрактов по своей цене купить. Есть ли такой терминал или привод, чтоб держал заявку лучшей в стакане? И желательно с фильтром по объему и эмуляцией айсберг заявки?

Уважаемые трейдеры! Сообщаем Вам, что  26 — 27 ноября 2011 года в Казани проидет платный семинар посвященный срочному рынку.
Семинар посвящен изучению возможностей срочного рынка для реализации различных инвестиционных и спекулятивных стратегий. Ключевым моментом семинара является изучение опционных стратегий. Инструменты срочного рынка позволяют создавать разнообразные стратегии с разным уровнем доходности и убытка. Их успешное использование дает возможность зарабатывать при любом движении рынка.
Семинар проходит в течение 2-х дней и имеет практическую направленность. Ведущий семинара — Харитонов Олег, который  имеет опыт работы на срочном рынке с 2003 года. Автор не перегружает слушателей формулами и расчетами — просто и доходчиво рассказывает о плюсах и минусах торговли на срочном рынке.
Подробности www.elemte.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226+&Itemid=60

Куплю:
колл_155 за 5000

смотри в стакан!!!

Продайте — всё равно больше роста не будет....)

вчера кто-то продал волатильность ) кол-во контрактов около 5 тыс. контратов на декабрських путах и коллах на страйке 140 тыс.


s017.radikal.ru/i427/1110/8f/34bc9ceee245.jpg
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i427/1110/8f/34bc9ceee245.jpg[/IMG][/URL]

Добрый день!

кто-нибдуь расматривал или уже открыл позиции в путах гмк? может быть подали заявку на выкуп акций ГМК и купили путы для страховки?

автора сайта lowrisk.ru сегодня сделал отметку об этом.

Гуру опционов расскажите что значит сформировавшееся картина. Там бойня похоже идет :)

При открытие позиции трейдер подвергается множественному риску. Это риск движения цены, риск ликвидности, технический риск и пр. Несмотря на то, что все эти риски для нас с вами известны, всё же трейдер не всегда задумывается о них. Потому что в первую очередь он пытается управлять или контролировать риск движения цены в неблагоприятную сторону. Остальные риски вспоминаются чаще всего только тогда, когда они происходят. Но есть ещё один риск, на который, по-моему мнению, трейдеры могут вообще не обращать внимания.

( Читать дальше )

Как выяснилось многие  покупают/продают сами не зная что. Одним из таких инструментов является опцион ( от слова опшинс-возможность).

Опцион — это контракт на поставку базового актива ( акции, индекса, фьючерса, товара) по фиксированной цене.
На РТС опционы бывают:
европейские( не встречаются)/американские
колл/пут
вне денег/ в деньгах
покупка/продажа
Кроме этих вариаций у каждого опциона есть свойсва:
.премия
.страйк
.последний день заключения ( именно так правильно называется день экспирации)
К примеру
 RTS-9.11M150911CA xxxxx
Ознвачает
RTS-9.11  — код фьючерсног контракта ( базового актива)
М — то что опцион является маржируемый ( т.е. по нему начисляется вариационная маржа ( привет моржам!))
150911 — последний день заключения контракта (день после которго все обязательства по опционам сгорают)

( Читать дальше )

Есть один биржевой инструмент,
Очень гибкий и прибыльный он.
Застрахует любой эмитент,
Захеджирует всё ОПЦИОН.

Я вчера выходил из себя,
А потом выходил на балкон,
Нихрена не могу я понять,
Тот контракт, что зовут ОПЦИОН.

Здесь без рюмки мне не обойтись,
«Что ещё там за греков притон?»
Вчетвером они прячутся там,
Где со Страйком живёт ОПЦИОН.


Дельта, Гамма и Вега втроём,
Они спорят и ставят все деньги на кон,
Тэта всё отрицает всегда,
А рассудит их всех ОПЦИОН.

Сколько всё же стратегий нашёл —
Многа букаф танцуют бостон...
из из многих статей я отметил одно
Пут и Колл — Есть такой ОПЦИОН

Вот стою на балконе опять,
То ли дальше продолжить, то ли поспать...
Кто-то в парке ругаясь, крикнул :«Г**до-о-он!!»
Сразу вспомнилось слово по рифме...

Продолжаем осваивать торговлю опционами.

Торговая идея такая:
Вероятность роста в район точки минимальных выплат (сейчас это 175000-180000) к моменту экспирации сентябрьской серии оцениваю как 50/50 :)
Покупка голого ОТМ (вне денег) колла — не подходит (дорогой при текущей воле)
Обычный колл-спред (1:1) — тоже дорогой
Попробуем реализовать идею в ратио спреде (4 купленных против 6 проданных)

Картинка 1 — Точка минимальных выплат (на текущий момент)
 
Картинка 2. Цена базового актива и его волатильность
 
Картинка 3. Профит/лосс профиль ратио спреда (открыт в реале, цены есть в табличке — слегка подпилило при открытии)
 
Картинка 4. График Веги — моей союзницы (она отрицательная и это значит, что при снижении волатильности Вега будет добавлять маржу на счет, а волатильность как правило снижается при росте БА)
 
Ждем развития событий. Победит ли в этой экспирации Кукл? :)