ОПЦИОН

           Сегодня, 15 июня 2016 года мною были взяты лонги  в опционах на фьючерс доллар -рубль (SiU6).

            Взял июльские путы — страйк 67500 (дельта 0.5) по цене 1600 и сентябрьские колы страйк 68000 по цене 2510 (дельта 0.49) в пропорции 2 к 1( на 2 пута — 1 кол).
           Реализуемая стратегия по типу - «Стрип», но с 1 одним нюансом — даты исполнения опционов разные- путы июльские, колы  сентябрьские.          
          Расчёт таков: ожидаю снижения фьючерса доллар-рубль (SIU6) до 21 июля 2016года ниже 64000 (просматривается район 60 000). После чего не исключаю разворот и рост актива.


( Читать дальше )

Сбер. Экспирация завтра. Связка июньская почти 4 рубля, волатильность в центре 75. Утром сегодня цены на опционы были ниже вдвое. Думаю, что продажа представляет немалый интерес.

Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!!  Кто чего думает ? Жду комментариев.

Очередной верный прогноз и его результаты.
www.infoclub.info/group/optsiony_forts_bezriskovaya_to/discussions/2826

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Решил поторговать направленными опционами, но возник вопрос в выставлении целей и стопов, если нет возможности контролировать сделку. Но учитывая, что волатильность меняется, достаточно сложно предугадать точную цену конкретного опциона при определенной цене фьючерса. Разве что примерно. Но меня это не очень устраивает.

То, что можно выставить тэйк и стоп по опциону, ориентируясь на сам график опциона-это понятно. Но также не устраивает в виду того, что далеко не все опционы достаточно ликвидны и сделка может долго не проходить, а в стакане цена при этом существенно изменится.

В идеале хочу так: чтоб при достижении определенного мною уровня по фьючерсу, купленный опцион закрывался по рынку или с заданным проскальзыванием-не важно стоп это или тейк. То есть сигнальный момент на совершение сделки по опциону должен показывать фьючерс.

Насколько реально такое реализовать? И если можно то как? Может какой-то скрипт есть… Чтоб можно было выставить цели и не париться.

Если кто-то имеет опыт, буду благодарен за инфу!

Прошло практически полгода с  начала программы «Торгуем на Америке» в онлайнчате H2t.ru  Я решил подвести небольшой итог по идеям и рекомендациям данным в программе. По итогам прошедших программ счет увеличен до 110000 долларов с начальных 100000, что можно расценивать как доходность в 20% годовых в USD. Все сделки были проведены во время программ, возможные корректировки по позициям так же проводил во время «Круглого стола». Максимальная загрузка портфеля инструментами в кэше составила не более чем 15% от капитала.
      Риски для портфеля были определены как для средне-срочно долгосрочных инвестиций, что составляет не более 2% на сделку и 10% от капитала в один инструмент, просадка регламентирована не более 10% капитала.

      Возможно для кого-то такая доходность покажется смешной, но речь идет во-первых об средне-срочной и долгосрочных инвестициях, во-вторых возможность инвестировать неограниченные суммы в 

( Читать дальше )

Дорого же.

Добрый день. Кто подскажет — где недорого, а лучше бесплатно «дают» греки ( и волу) для опционных контрактов на золото… Всех срочностей. COMEX