ОПЦИОН

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Ну чтож пофантазируем.  Можете воспринимать это как пересказ сна для кого ужасного, для кого приятного. Если кто-то потяниться за телефоном чтобы позвонить в Кащенко, я Вас уверяю в этом нет необходимости.
На наш рынок(спот) действительно приходит крупный покупатель. Покупка будет крупной. Сейчас происходит подготовка в этой покупке. Купленное ранее будет понемного скидываться(точечно) двигая цену по акциям вниз, а объёмы будут при этом опстепенно набираться  так до тех пор пора покупка не пойдёт открыто двигая рынок вверх. Покупка путов на фортсе это обычное телодвижение в умах иностр. инвестора перед покупкой существенного пакета. На этом хедже он почти не потиряет ибо двинув рынок вниз к 139-137 по Ri он будет из нево выходить. Продавец при этом тоже не  пострадает. 
Основываясь на этой фантазии и парочке подтверждений по теханализу я приобрёл опцион пут 140 страйк по 1160 что и предлагал сделать всем желающим. smart-lab.ru/blog/tradesignals/151496.php

( Читать дальше )

Здравствуйте,

Может кто-нибудь подсказать хорошего Форекс-брокера с возможностью покупки (продажа не обязательно) FX опционов?

Интересует возможность алгоритмической торговли на споте, опционы нужны только для хеджирования.

Бинарные опционы не интересуют.

Я пока нашел два варианта: Saxo Bank и FXDD

Первый вообще не предоставляет никаких фич для алгоритмической тороговли. У второго есть MetaTrader, но  если нужны опционы, то только на отдельном счете через устаревший софт.

Рассматривал еще IG markets, но там опционы кастрированные.

Нужно чтобы была либо возможность программирования простого торгового робота на встроеном языке (как метатрейдер, но на едином счете с опционами), либо API для подключения к системе.

Предпочтительно если не кухня, но хорошая кухня тоже подойдет.

Буду признателен любому совету.

Спасибо! 

Здавствуйте, уважаемые коллеги! Торгую направленно форекс на саксобанке. Торгую давно, поэтому на все вопросы, которые знаю  про сакс могу ответить. Но вот проблема у меня с опционами. Опишу в подробностях.
В связи  с печатаньем денег всеми банками, единственной правильной инвестицией считаю золото. Очень хочется сберечь деньги. Есть несколько вариантов. 
1. Покупка физметалла- большой недостаток, что все деньги нужно вкладывать, это не вариант, хотя по чуть чуть покупаю.
2. Металлический счет в банке — опять же все деньги нужно отдать
3. Покупка фьючерса- большая маржа, плюс возможная большая просадка по счету, тоже вариант не самый лучший
4 Опцион на золото. По моему лучшей инвестиции и не представить
Опишу: Сейчас опцион (Comex) на золото 6 мес, стоит всего 1300 баксов, со страйком +200 баксов, т.е я могу купить опцион колл с майской экспирацией всего за 1% стоимости фьюча. И преспокойно сидеть. Ни маржи тебе ни просадки, купил и сиди. Подскажите где подводный камень? Заранее благодарен.
ПС. Если кто из Екатеринбурга, с удовольствием пройду обучение по опционам. 

подскажите, пожалуйста, что почитать по такого рода конструкциям и  направлению. сложные- это моё видение любой конструкции, где задействовано более 3-х страйков с различными коэф. в соотношениеях колл пут… ну в общем сложнее чем спрэды и бабочки… спасибо

Прошу помощи у гуру по опционам.. 
Вопрос такой. Сейчас опц. CALL  на Si со страйком 37000,
с датой исполнения 16.12.2013 
в стакане можно купить  по 10 руб.
Если цена на Si до даты экспирации будет на 33000,33500,34000,
34500, 35000… то по какой цене их можно будет продать???
Извините заранее если вопрос тупой..,
в опционах как свинья в апельсинах. 
Заранее благодарен. 

Нужны исторические данные по опционам s&p (тики или минутки или 5 минутки) по всем страйкам s&p за любой возможный период(минимум полгода).

Здравствуйте люди добрые. Хочу спросить совета и пожаловаться на судьбу. Собственно в торговле я новичок, и основная работа занимает у меня большую часть времени.
    Работаю в торговой компании. В рамках хеджирования валютных рисков год назад была открыта поза (купил Si) размер позиции озвучивать не буду, но при сильных падениях сфинктр сжимается довольно крепко. Так вот, как всегда и бывает у новичков, поза была открыта за день до объявления QE3 и счет начал стремительно уменьшаться. Потом была неприятная неожиданность с разницей цен со спотом при перекладке в следующий фьюч, ну здесь как говорится, сам виноват- не вник как следует в особенности срочного рынка. Потом несколько неудачных манипуляций с позицией. В итоге на текущий момент цена бакса на споте близка к прошлогодней, а на счете минус несколько мультов и безвозвратно утраченных нервных клеток в организме.
   Немного почитал про опционы, показалось, что это выход для меня. Но там такой темный лес, и если честно, просто очень мало времени совсем этим разбираться. Так что просто подскажите, есть ли смысл рыть в этом направлении или подводные камни и там потреплют мой счет и нервы?

Первый этап осенней серии конкурса «Битва титанов» подошел к концу. Рекордсменом сентября стала новая номинация «Опционы на фьючерсные контракты на индекс РТС»!

— Общий торговый оборот за период конкурса по опционным контрактам на Индекс РТС составил 440 млрд. рублей, при этом доля оборота участников конкурса составила свыше 16,5%.
— Оборот в сентябре составил 365 млрд. рублей, что является рекордным показателем этого года. 
— В номинации «Фьючерсы на индексы» средний размер сделки увеличился на 13% по сравнению с летними месяцами.

Кто стал победителем? 

В номинации «Опцион на ФК на Индекс РТС» победила Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». В номинации «Фьючерсы на индексы» победила компания БКС, в номинации «Фьючерсы на акции» — Инвестиционная фирма «ОЛМА».

Хотите принять участие?

Для участия в дальнейших этапах конкурса необходимо до 17:00 23-го октября 2013 года прислать заявление на адресfortsmm@moex.com

Читал определения, но понять не смог.
Что это такое вообще. Можно привести простой пример ?
Какой нить сделки.
Ну и какое приемущество, перед фьючём.

спс