ОПЦИОН

Почти каждый день появляются топики про аномальный ОИ в 135-х декабрьских путах. Хотелось бы понять расстановку сил.

Трейдинг, инвестиции, торговые алгоритмы, бизнес — главные темы программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», в которой управляющий партнер XELIUS GROUP приглашает на завтрак не только публичных, широко известных трейдеров и бизнесменов, но и тех, кто добившись выдающихся результатов, предпочитает оставаться в тени финансового мира.
На первый бизнес-завтрак пришел Павел Игоревич Пахомов, уникальный трейдер, стоявший у истоков формирования фондового рынка России. Один из самых опытных специалистов в опционной торговле, имеющий 2 почетных диплома РТС:
«За личный вклад в развитие рынка опционов FORTS (2008г)»
«За личный вклад в развитие срочного рынка FORTS (2010г)»
В программе Павел Игоревич расскажет не только о своем пути становления трейдера, но и поделится интересными фактами о Санкт-Петербургской бирже, использовании торговых роботов и роли трейдинга в его жизни.

Добрый вечер всем!!

Обращаюсь к опционной и не только общественности! Ответьте на вопросы, касающиеся принципов обращения и торговли с внебиржевыми инструментами:

1) где торгуются внебиржевые российские опционы, на какой площадке? где производится клиринг?
2) я так понимаю что там торгуются equity, fx, rates опционы. Правильно ли я понимаю что спецификации отсутствуют и все котнтракты с уникальными параметрами? По каким инструментам проходят самые большие объёмы?
3)кем нужно быть чтобы торговать OTC? Какие лицензии нужно иметь, можели ли компания быть открыта в российской юрисдикции или подойдёт управляющая компании из кайманской юрисдикции к примеру???
4)какие минимальные лоты торгуются на OTC рынке?
5)правильно ли я понимаю следующий момент, если к примеру парень с деске опционов штатовского банка захочет купить fx опциона на рубль/доллар он пойдёт в блумберг и будет искать кто котирует эти контракты? находит он к примеру sberbank cib и делает сделку. А если я хочу быть конкурентом маркет-мейкера из русского банка что мне нужно? держать какой-то минимальный объём? или иметь выставленные лимиты на банк из штатов? каков этот лимит? 
6)ведётся ли вообще алготорговля при торговле OTC? или это рынок звонок-сделка? 

Думаю всем будет интересно, не только торгующим опционами, так как много чего ещё торгуется через внебиржу! 

1) Кто такие «кукловоды»?
2) Каким образом манипулируют на рынке?
3) Каким объемом торгует крупный игрок? (контракты на RI)
4)Крупный игрок торгует с плечами или без?
5) Какую книжку посоветуете прочитаь для работы на ФОРТС?
6) Из каких источников (кроме Гнома) можно узнать про опционы с позиции практическог применения торговли?

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Ну чтож пофантазируем.  Можете воспринимать это как пересказ сна для кого ужасного, для кого приятного. Если кто-то потяниться за телефоном чтобы позвонить в Кащенко, я Вас уверяю в этом нет необходимости.
На наш рынок(спот) действительно приходит крупный покупатель. Покупка будет крупной. Сейчас происходит подготовка в этой покупке. Купленное ранее будет понемного скидываться(точечно) двигая цену по акциям вниз, а объёмы будут при этом опстепенно набираться  так до тех пор пора покупка не пойдёт открыто двигая рынок вверх. Покупка путов на фортсе это обычное телодвижение в умах иностр. инвестора перед покупкой существенного пакета. На этом хедже он почти не потиряет ибо двинув рынок вниз к 139-137 по Ri он будет из нево выходить. Продавец при этом тоже не  пострадает. 
Основываясь на этой фантазии и парочке подтверждений по теханализу я приобрёл опцион пут 140 страйк по 1160 что и предлагал сделать всем желающим. smart-lab.ru/blog/tradesignals/151496.php

( Читать дальше )

Здравствуйте,

Может кто-нибудь подсказать хорошего Форекс-брокера с возможностью покупки (продажа не обязательно) FX опционов?

Интересует возможность алгоритмической торговли на споте, опционы нужны только для хеджирования.

Бинарные опционы не интересуют.

Я пока нашел два варианта: Saxo Bank и FXDD

Первый вообще не предоставляет никаких фич для алгоритмической тороговли. У второго есть MetaTrader, но  если нужны опционы, то только на отдельном счете через устаревший софт.

Рассматривал еще IG markets, но там опционы кастрированные.

Нужно чтобы была либо возможность программирования простого торгового робота на встроеном языке (как метатрейдер, но на едином счете с опционами), либо API для подключения к системе.

Предпочтительно если не кухня, но хорошая кухня тоже подойдет.

Буду признателен любому совету.

Спасибо! 

Здавствуйте, уважаемые коллеги! Торгую направленно форекс на саксобанке. Торгую давно, поэтому на все вопросы, которые знаю  про сакс могу ответить. Но вот проблема у меня с опционами. Опишу в подробностях.
В связи  с печатаньем денег всеми банками, единственной правильной инвестицией считаю золото. Очень хочется сберечь деньги. Есть несколько вариантов. 
1. Покупка физметалла- большой недостаток, что все деньги нужно вкладывать, это не вариант, хотя по чуть чуть покупаю.
2. Металлический счет в банке — опять же все деньги нужно отдать
3. Покупка фьючерса- большая маржа, плюс возможная большая просадка по счету, тоже вариант не самый лучший
4 Опцион на золото. По моему лучшей инвестиции и не представить
Опишу: Сейчас опцион (Comex) на золото 6 мес, стоит всего 1300 баксов, со страйком +200 баксов, т.е я могу купить опцион колл с майской экспирацией всего за 1% стоимости фьюча. И преспокойно сидеть. Ни маржи тебе ни просадки, купил и сиди. Подскажите где подводный камень? Заранее благодарен.
ПС. Если кто из Екатеринбурга, с удовольствием пройду обучение по опционам. 

подскажите, пожалуйста, что почитать по такого рода конструкциям и  направлению. сложные- это моё видение любой конструкции, где задействовано более 3-х страйков с различными коэф. в соотношениеях колл пут… ну в общем сложнее чем спрэды и бабочки… спасибо