ОПционы

Первая стратегия на биткоине: от 23.02.22-го…

Суть стратегии- — на центовом счету, но тут приведу, как выглядело бы в долларах: на долларовом 0.0001 равен 0.01 на центовом счету.

Очень агрессивный вариант усреднения на центовом биткоине. Он гораздо лучше, по КПД, чем предыдущий вариант. Поэтому, будем смотреть его. 

ИЗЮМИНКА- зарабатываем на волатильности передвигая три открывшихся ордера вверх или вниз за ценой.

Сейчас цена 38980.69. Считаем в долларах.

У нас сейчас открыты такие позиции: 

 

buy- 0.42- bitcoin- 38980.69- t/p- 40000

buy limit- 0.42- bitcoin- 38000- t/p- 39000

buy limit- 0.42- bitcoin- 38000- t/p- 39000

При цене биткоина 38980.69… Конечный депозит 50000 долларов или центов, зависит от вас.

Это минимум, но может быть и больше.

buy- покупка

0.42- лот (42-ая часть одного биткоина)

38980.69- цена входа

t/p- 40000- закрываем прибыль, когда будет 40000

 

Если все три сделки перейдут в состояние покупка- buy, то мы держим всегда три позиции, где одна позиция- это текущая цена, вторая позиция выше на 1000, и третья- ниже на 1000. 

( Читать дальше )

ВНИМАНИЕ! Информационный пост. 22.02.2022 (вчера) был совершен ряд крупных покупок путов на страйке 100000 на 17.03.2022 стоимостью порядка 65 млн рублей.

VIX (Volatility Index) — индекс, рассчитываемый по волатильности опционов на SPX от 23 до 37 дней до экспирации.

По сути, VIX показывает ожидания рынка по будущей волатильности индекса S&P500 в ближайшие 30 дней.

Индексы S&P500 и VIX связаны между собой. На растущем рынке волатильность падает: каждый новый максимум и минимум всё ниже и ниже. На падающем рынке наоборот: максимумы и минимумы возрастают.

На графике (см. картинку ниже) видно, что с апреля 2020 года до июля 2021 S&P500 был в растущем тренде. С июля по ноябрь тренда не было. А с ноября 2021 года рынок перешел в падающий тренд.

❗️ Это не значит, что рынок не может снова перейти в растущий тренд. Но на текущий момент, согласно индексу VIX, S&P500 находится в тренде на падение.



Александр Гвардиев

Предыдущая тема smart-lab.ru/blog/768431.php
Меня друзья все такие убедили, что иметь доллары на счету и торговать против них продажей долларрубля- надо только, тогда, когда доллар в очередной раз вырастет по отношению к рублю в два раза. 

А пока открываем долларовый счет на 50000 (центов или долларов) и торгуем усреднение.

Пока открыто 2 лота на еврорубле по 90.858.

Будем еще покупать, когда цена упадет до 90 с тейком 91, а потом еще 2 лота, когда упадем до 89 с тейком на 90.

Суть простая- надо, чтобы вокруг текущей позиции была еще одна раавная позиция, которая выше на один рубль. И еще одна, которая ниже на один рубль. То есть, сейчас в терминале так, при цене 90.858:

buy- 2.00- eurrur 90.858- t/p 92

buy limit- 2.00- eurrur 90- t/p 91

buy limit- 2.00- eurrur 89- t/p 90…

 

Про это- buy- 2.00- eurrur 90.858- t/p 92

buy- покупка, 2.00 это 20000 евро против рубля, eurrur- это евро против рубля (еврорубль), 90.858 текущая цена- t/p 92- это закрытие с прибылью (тейк) по 92. 

( Читать дальше )

Новые напечатают?

Моделирую бабочку на циркуле и обратил внимание на суммы ГО.

Для продажи двух коллов  ГО 87000 руб при том, что итоговая ГО для всей конструкции — 3100 руб.

Получается, что минимальная сумма для бабочки минимум 100 000 руб?

Думаю, что в чем-то я не прав, так как были посты о том как люди загружали бабочками все депо...

На западе есть практика, когда частным порядком, без всяких брокеров, сама компания продает варрант (колл опцион).

Есть ли что то подобное для российских компаний?

Колл опцион на 3, 5, 7 лет? Не русский маржинальный опцион, а самый обычный американский или европейский опцион. Купил и забыл на лет пять.

На ресурсные и энергетические компании, типа GMKN, PLZL и т.п.

Есть распространенная стратегия, как уменьшить риск потери при падении акции.
Покупается акция, плюс PUT опцион скажем на 0.85 страйк от текущей цены, на полгода.

Проблема в том что на а) русские акции практически нет опционов б) русские опционы, так называемые «маржинальные» для этого не подходят и с) таки лучше покупать такую страховку на иностранных биржах, поскольку если русский рынок акций начнет падение, то скорей всего брокеры тоже начнут банкротится и страховочные опционы превратятся в тыкву.

Ну и как бонус, иностранные опционы обычно в USD и поэтому страхуют не только от падения акций, но и от падения рубля.

Есть штук 5 русских акций например YNDX, которые торгуются на международных биржах, на которые есть такие опционы.

Но на интересные компании, как GMKN (Nornikel) я их что то не нахожу. Может они есть?

по мотивам вот этого поста smart-lab.ru/blog/765460.php
Продолжение.
Все началось вот с этой картинки на «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)»Copy/Paste

Без слез не взглянешь.
Пришлось добавить вместо вопросительных знаков соответствующие Греки см пост smart-lab.ru/blog/765460.php
и соорудить более полную табличку Greeks, соблюдая такую же парадигму ее составления.

( Читать дальше )