ОПционы

Интрадей..
Сделки:

Коллы:


( Читать дальше )

Хронометраж
00:00​ введение
01:24​ как моделируется риск поставки
01:35​ про «дурацкий» и «детский» мат в шахматах, про аналогии в опционах…
02:31​ про продажу пут-спреда в Тесле
03:52​ сомнительная схема поставки на бирже Насдак… поставка в постторги
05:24​ маржинколл в ходе постмаркета и премаркета
06:00​ когда маркетмейкер ломает теханализ и паттерны…
06:54​ появление плеча и рисков после поставки
07:43​ экспирация на МБ более понятна и прозрачна
08:11​ бычий пут спред на калькуляторе в терминале Квик
08:22​ опционные калькуляторы — это аналог программы СПАН
09:52​ бычий колл спред и его график рисков в калькуляторе
11:48​ про коррупцию на американских рисках
12:54​ брокера борются за свои монопольные права
13:53​ как обмануть роботов маркетмейкера
15:11​ пример с использованием опционного барьера и проданной бабочки
17:45​ про конские комиссии на рынке опционов

Всем привет!

1 марта 2021 года Московская биржа вводит утреннюю сессию, а именно начало торгов с 7.00 по мск, а это означает, что у многих причастных будет изменение в личном расписании.

То, что я хочу написать относится в частности к тем, кто торгует опционы. Вероятно, вы это уже используете, а может и нет. Кто-то использует этот способ non stop, кто-то только в определенные моменты. Так или иначе, этим пользуются практически все опционщики. Я говорю о хеджировании рисков. Да, способов хеджа существует достаточно много. Это и хедж опционами, аля спреды и тому подобные вещи, вытекающие из них. Это и тетта-хедж. «Прикрытый интрадей» Ильи Коровина тому пример. Это и вега-хедж. Я же имею ввиду математический дельтахедж, который является классическим в этой теме.

Ранее я всегда был противником именно этого математического способа, т.к. у него есть лютые недостатки, но из последних нескольких лет торговли я сделал много выводов касаемо стратегии, системных и инфраструктурных рисков. Учитывая все, я рассмотрел возможность математического дельтахеджа для своей стратегии. Я стал его использовать только как крайне небольшую часть стратегии. Скажем так, в моей стратегии он как яд в малых количествах. Имею ввиду то, что яд в малых количествах полезен. Да, непонятно какой яд и в каких именно малых количествах, но и не суть. Я лишь хотел сделать сравнение. Это что касается самой стратегии и использовании ДХ именно в части её [моей стратегии].

( Читать дальше )

Ух, не хотелось мне трогать этого субъекта даже длиннющей палкой, но в последнее время наблюдаю какую-то нездоровую активность на Смартлабе его прихвостней и просто «сочувствующих», которые с непреодолимой упёртостью продолжают твердить, что во всем виноваты брокеры и биржа, а гениальная стратегия Аллирога просто не имела никаких изъянов.  

И хочу я более пристально обратить внимание этих упёртых особ на некоего господина Джеймса Кордье (James Cordier), который прославился в западном инвест- и информационном пространстве в 2018-м (сюрприз!) году. Для удобства я буду давать здесь свой перевод, но ссылки на оригиналы будут в конце. Итак, давайте почитаем некоторые выдержки из того, что писали про этого гениального опционного трейдера в 2018-м:



( Читать дальше )

… нужно сначала надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет." ©.

Доброй нерабочей (для разнообразия) субботы всем! Продолжаю описывать свою стратегию направленной опционной торговли. Сначала краткое оглавление предыдущих частей:

1. Общее описание ТС
2. Обоснование причин выбора данной ТС
3. Общий порядок выбора актива для ТС

Сегодня предметно напишу о выборе конкретных опционных позиций, причинах и порядке этого выбора. Но до начала основного текста  обязательный дисклеймер:

1. Опционы сопряжены с риском. Все, что вы завели на опционный счет, может быть потеряно, смиритесь с этим.
2. Сейчас (март 2021) — не лучшее время для направленной торговли. Рынок все более отчетливо рисует нам пилу, то ли перед затяжным прыжком, то ли перед взрывным ростом, то ли надолго. В таких обстоятельствах моя ТС работает хуже, поскольку в отсутствие общего рыночного тренда сложнее работает прогнозирование движения БА. Можно использовать отбойные или пробойные стратегии, но их качество прогнозирования хуже. В текущих обстоятельствах я нахожусь в кэше на 70% опционного портфеля и на 90% всего своего портфеля, почти как и ровно год назад — это моя оценка текущего рынка для вашего понимания.

( Читать дальше )

Сегодня разгонный опционный фонд пополнился еще на +75 тыр. инвесторских..
Интрадей..
Сделки:



( Читать дальше )

✅Динамика рынка в моменте (фьючерсы) 26 февраля 2021 г:

📉 DowJones -0,49%
📉 Nasdaq -0,84%
📉 S&P500 -0,40%
⚪️ Серебро -2,85%
🌕 Золото -0,84%

🗓 Календарь предстоящих событий на 26 февраля 2021 г.

💰 Сегодня представят свои финансовые результаты:

🇺🇸 Beyond Meat #BYND — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 iRhythm Technologies #IRTC — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Cable One #CABO — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Live Nation Entertainment #LYV — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Sailpoint Technologies Holdings #SAIL — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Eldorado Gold #EGO — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Endo International #ENDP — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 The Howard Hughes #HHC — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Alarm.com Holdings #ALRM — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Kratos Defense & Security Solutions #KTOS — Отчетность за 4 квартал 2020 финансового года
🇺🇸 VMware #VMW — Отчетность за 4 квартал 2021 финансового года
🇺🇸 NuVasive #NUVA — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 LivePerson #LPSN — Отчетность за 4 квартал 2020 года
🇺🇸 Glaukos #GKOS — Отчетность за 4 квартал 2020 года

( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:



( Читать дальше )

Вопрос опционщикам любящим замерять и сравнивать!