ОПционы

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Роман Усов, Оксана Шевченко

 

Новое видео от компании Manhattan Investment Group International о результатах трейда straddle ES 135 по недавно выкладываемой опционной стратегии. Также даны ответы на заданные вопросы по стратегии.

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Роман Усов, Оксана Шевченко

 

Коллеги, добрый вечер.
Интересует вопрос.
Сейчас волатильность опциона пут 100.000 страйка сентября 47.5
Причем Vix около 30.

Рассмотрим простой случай покупки голого пута.
Что будет при падении рынка с текущих отметок до 100.000 с VIXом и с волатильностью данного страйка?
Напрашивается ответ, что VIX вырастет, а что будет с волатильностью пута?
И соответственно ещё вопрос. Если мне нужно рассчитать сигмы  (    [СКО  * SQRT(t, T)] )  - какое брать значение стандартноого отклонения? Vix или пута?

Если выразился не совсем понятно или я совсем лох, велкам в комменты. Что нужно прочитать чтобы дойти самому. Спасибо.

На поза_вчерашней июльской экспире какой-то добрый чел не исполнил мне 50 135-х колов
т.е. подарил мне 50 раз по 1665 пунктов(закрытие было 136665).
спасибо конечно ему, но бог ничего не делает просто так, по остальным налили фьючей по кот. я сделал недостаточно короткий стоп и получил лосяру.
далее я ваще настраивая привод на августовские опцики от усталости тупо перепутал тикер 120 пута с колом, коей был радостно мне налит ещё более добрыми людьми по весьма скромной цене, сильно далёкой от теоритеческой (
этот лосяра оказался в 3 с лишним раза больше первого — думаю сёдня они на радостях их исполнят, и лосяра превратится из «бумажного» в настоящего (
// однако пока так и не исполнили, неисповедимы чужие стратегии, равно как и пути господни )

ИТОГО 2 мысли:
1 — если что-то на халяву упало, обязательно отдашь, и лучше это сделать самому )
2 — после экспира надо отдыхать и пьянствовать минимум день(а может и неделю отдыхать), 
а не настраивать в тот же день приводы на новый контракт как сумасшедший (

Вот так, тем не менее итогами июльского контракта в целом доволен, 5,36% к ДЕПО.
на август пока планы больше от шорта, т.е. продажа колов в некотором диапазоне…

Завтра после открытия рынка QCOM публикует отчет за квартал.



Купила стрэддл:

Buy  QCOM Oct12 55 Call  $2.93 $293.00
Buy  QCOM Oct12 55 Put  $3.68 $368.00
...........................................................................
Net..............................................$661.00

Option Statistics (QCOM 54.46 )

Today's Option Volume* 54,213 
 
Avg Option Volume 36,863
 
Open Interest* 873,011
 
Avg Open Interest 816,931
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 28.17
 
Put Call Ratio 0.57
 
Implied Volatility 35.03

Greeks:

Symbol            Bid        Ask     IV         Delta   Gamma    Vega   Theta
QCOM Oct12
55 Call            2.92      2.96  30.12     49.42    4.85       10.90 -1.83
QCOM Oct12
55 Put             3.60      3.70  29.76   -50.66    4.91        10.89 -1.66
............................................................................................................
Net                                                    -1.24    9.76       21.79 -3.49

( Читать дальше )

Компания Manhattan Investment Group International подготовила обучающее видео по опционной стратегии покупка straddl.

Имеено так просидев в 120ых путах июльских и наблюдая как тета меня хавает и жалкая попытка прикупив 135 пут получил что заслужил. 
Так что учитесь на чужих примерах, а не как я в омут с головой)) 
Буду отдыхать, отпуск продолжается, а в августе посмотрим)
Всем удачи и ещё раз подумайте перед тем как совершать сделку в опционах.

Заметно прибыло контрактов на страйках:




( Читать дальше )