Обзор Рынка

Всем доброе утро.

Обзор из ТГ канала t.me/zloy_h0myak

Нефть. Есть вероятность, что с текущих нефть пойдет вверх в район 100 и откат закончился. Взял сейчас Лонг по 95. Риск большой, все это может быть единомоментно слито, быков накуканят и мы уйдем в район 92 по споту.

По ММВБ. Мы закрыли вчера Гэп и на мой взгляд рынок тут будет определяться, показывать отсюда уверенный рост в район 2200 или плавно разворачиваться и сползать дальше вниз. Я за второй вариант. Хоть стоят многие бумажки уже и дёшево, в такой ситуации лучше торговать тем, в чем меньше рисков и больше предсказуемости. Почему сейчас и много сделок по той же нефти, а не например Газпрому)

По доллару. Между спотом и Si у нас чудовищный спред. Спот 64,3, фьюч 59900. Разбираться почему так не очень хочется, да и не поймём мы этого. Скорее всего какие-то теневые схемы проворачивают, может хеджируется кто-то или ещё что. На 65 первое сопротивление, на 67,5 второе, это вы хотите поторговать саму пару. В Си как бы небыло заманчиво зайти в Лонг на закрытие этого спреда я не полезу. Когда нет понимания — всегда будете дергаться и сидеть как на иголках при малейшем качании.

( Читать дальше )

Макроэкономика

Россия
Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году с 8.9% до 4.5%, при этом ухудшив прогноз на 2023 год с -2.0% до -3.6% на фоне риска введения дополнительных санкций, а также отложенного эффекта уже введенных. Улучшение прогноза в 2022 году связано с финансовыми мерами, принятыми в РФ для поддержки экономики, и ростом цен на энергоносители, что способствовало увеличению доходов бюджета. Несмотря на прогнозируемое снижение ВВП, индекс деловой активности в промышленности за сентябрь вырос с 51.7 до 52 пунктов.

Несмотря на обширное количество введенных санкций, Россия продолжает участвовать во внешней торговле с недружественными странами. Так РФ увеличила импорт из Германии в августе на 11.9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1.1 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ. Импорт из ФРГ за период с января по август упал на 37.2%, до 10.8 млрд евро, экспорт вырос на 39.2%, до 28.4 млрд евро.

Финансовый сектор РФ начинает восстанавливаться от падения в первом полугодии 2022 года. Хотя общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре снизился и составил 74.3 трлн руб. (против 81.2 трлн руб. в августе), рынок акций и рынок облигаций продемонстрировали позитивную динамику: рост на 65.3% и 5.6% к августу соответственно. Негативную динамику показал денежный и валютный рынок, объемы торгов на снизились на 11% и 7% м/м соответственно. При этом на валютном рынке постепенно растет популярность юаня. Во вторник, 4 октября, китайская валюта впервые обошла доллар по объему торгов: на Мосбирже объем торгов CNY/RUB TOM составил 63.9 млрд руб. против 59.4 млрд руб USD/RUB TOM. Рост спроса инвесторов на юань связан с политикой регулятора по отказу от валют недружественных стран, ростом комиссий на хранение USD и отказом НКЦ от долларового обеспечения на российском рынке.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🌏📑Брифинг: Рынок немного отпустило

 

• После ужасного для финансовых рынков сентября, рисковые активы второй день активно отскакивают. Пока это только локальное техническое явление.

• Оптимизм придал обратный ход Банка Англии, столкнувшегося с проблемами на долговом рынке. 

• Рынок решил отыграть появившуюся вероятность аналогичной Банку Англии капитуляцию ЕЦБ и возможно ФРС, что подтверждает отскок рынка облигаций.

• На рынке появился новый Too Big to Fail банк – Credit Suisse, являющийся крупнейшим инвестбанком, терпящим бедствие из-за синхронного обвала цен на активы по всему миру. Облигации традиционно являются фундаментом всех инвестбанков и их продуктов. 

• Перепроданный в моменте глобальный рынок акций и облигаций (скачок количества коротких позиций к рекордным уровням) смог динамично отскочить от минимальных и критических уровней, но пока нет уверенности в стабилизации ситуации.

( Читать дальше )