Обзор рынка

Недельное ралли (9) — макс по продолжительности с 2005
положительные итоги голосования в обеих палатах Конгресса США по продлению налоговых льгот

Индекс ММВБ у максимума за полгода
Рынок рос 7 из 8 недель, чуть отстаем от зарубежных рынков
Консолидация 2 недели

Судя по статистике EPFR, деньги приходят последние недели
видимо инвесторы, которые заходили на РФР, пока сохраняют наличные в портфелях
Смущают выборы

АЛОР: уровень 1587 трейдеры рассм как сопротивление по ММВБ, но скорее всего цель переместится в 1600


Ованес Оганисян, Тройка:
Россия — лучшее место для инвестиций исходя из цен на нефть, которые нестабильны на фоне истории с эспортом нефти из Ирана.

В истории РФР выборы случались 4 раза

• 1996 16 июня -35% в теч месяца
• 2000 26 марта -49% до января 2001
• 2004 14 марта -34% 34,5 мес коррекция
• 2008 2 марта -80% к январю 2009

Вывод: в год президентских выборов в России корр -34% минимум

 

( Читать дальше )

Надоело, если честно, перемешивать греческое грязное бельё, но разговоры о дефолте набирают громкость, да и, получается так, что больше и говорить не о чем. Просто от того, как разрешится греческая трагедия, зависит состояние рынков вообще. Я уже два года назад писал о том, что с Грецией надо расставаться не жалеючи. Дело в том, что «Греческий социализм» будет непобедим до тех пор, пока страну не поставят в условия самостоятельного разрешения всех проблем. Можно по этому поводу почитать рассказ глазами очевидца "Как в Греции...", много вопросов отпадёт.

( Читать дальше )

Захотелось выложить Вам и для себя обзорчик по текущей ситуации.

Решил начать с нефти, она подошла к достаточно крепкому уровню, цену ей набивает США и Европа со своими санкциями. Иран 4-ый мировой экспортер нефти в мире, и к чему приведут эти наезды на них США знала, так что мне пока не понятно для чего это все.

Второе это бычьи настроения в америке, они достатчно высокие примерно с этих уровней можно косить лонги, за этот небольшой период накопилось достаточно мяса которое будет по привычке покупать откаты. Люди забыли, что рынок придуман, чтобы обманывать людей, а не давать зарабатывать.

Третье хотел показать индекс доллара, как бы в восходящем канале.

Далее VIX вошел в зону и которой возможно ждать повышения волатильности.

Доходнсть по 10-и леткам в дипазоне, но если смотреть на график цены, то они кажутся перекупленными, так что с трежерей могут еще деньги прийти.

Уважаемые трейдеры, завтра в 17,00 по мск состоится вебинар от компании ANNlearn: «Обзор финансовых рынков мира»

Ссылка для входа на вебинар

www.gvolive.com/conference,trading

Ждем Вас.
 
P.S: ссылку копируйте с  ,trading т.е полностью

Самый важный вопрос сейчас даже не в том, откуда берутся деньги, раздаваемые направо и налево ЕЦБ и ФРС, важнее другое — куда они деваются в таком количестве? Однако разобраться в том, чем наполняется, например, тот же EFSF, просто необходимо. По уставу фонда, финансирование, то есть вливание средств в фонд, производится всеми членами еврозоны. Возьмём, к слову, Германию, и посмотрим, сколько средств из бюджета (а по-другому откуда им взяться?) отдала страна в фонд. ВВП Германии — 3.2 трлн евро, её вклад в EFSF — 211 млрд, то есть 6.25% от ВВП государство должно было отдать в мусорную корзину. Хотя нет, опять вру, на средства фонда будут выкупаться долговые обязательства проблемных стран и весь доход от бумаг, исчисляемый дисконтом и процентами по долгу, будет распределён между странами-вкладчиками фонда спасения. Да-да, страны-вкладчики могут ещё и доход извлечь. В перспективе.

Возникает резонный вопрос, ВВП — это ведь не бюджет, он гораздо меньше валового продукта. А бюджет у Германии, относительно ВВП, достаточно скромный, чуть больше 200 млрд евро налоговых поступлений, которые и являются основным источником бюджета. И что же получается? Фонд, уставной размер которого 750 млрд, уже есть и начал свою работу, но существует он чуть меньше двух лет, и он, насколько я понимаю, заполнен средствами, готовыми работать. В итоге Германия, годовой бюджет которой почти равен её вкладу в фонд, отдала за два года два раза по половине бюджета и спит спокойно и не страдает?


( Читать дальше )

Сегодня день весьма показателен. Пристально следил за ситуацией, получал чистые сигналы, переворачивал позицию согласно стратегии. Никаких эмоций. Потери чуть больше 2%, ощутимо, конечно, но не принципиально.
В ходе торгов всплыли косяки банкиров интересные вещи. Кроме самого фьюча РТС следил внимательно за происходящим в стакане долларрубля. Такого эпичного и наглого поведения валютчиков не видел давно, успел отвыкнуть. Собсно, я о чем? А о том, что практически на каждой попытке пройти вверх по индексу выше 165400 в стакане баксрубля взрывным образом появлялись лонги на крупных объемах. Причем, почти тик в тик.
Прихожу к выводу, что дело совсем не во фьюче на индекс, а в том, что у нас нагло и открыто слабили рубль. Причем, толком даже не заработали, а шума как от слонов в посудной лавке.
То ли под шумок со всякими Япониями допечатали, а мы не знаем, то ли еще что… Да не важно.

( Читать дальше )

Небольшое вступление. Посмотрел я этот фильм по рекомендации из поста http://smart-lab.ru/blog/39360.php вместе с фильмом «13».
Получился очень пессимистичный и разочаровывающий вечер. Все дело в том, что оба фильма заканчиваются плочевно: вроде как и заработал, а в конце все равно ВСЕ потерял и даже больше.
Я не буду писать сюжет. Я лишь хочу описать те чувства которые были при просмотре фильма и после него. Ну если говорить о просадке (а она в фильме к концу составила 800 млн. фунтов, то чем больше времени ты смотришь фильм, тем тяжелее тебе становиться. Я конечно не сильно впечатлительный, но все же несколько раз заходил в терминал (хотя в такое время я уже не торгую) и смотрел свой баланс и маржу.. 
Тому, кто не сливал депозит не знаю как эти ощущения, а мне ощущения главного героя не чужды, только уменьшенные раз в 10 в 6 степени. К сценарию подошли мастерски (со знанием дела).

( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Базовый индекс потребительских цен.

 

 

 

Новости компаний:

Applied Materials Inc (AMAT, Technology, Semiconductor Equipment & Materials, USA) — Крупнейший производитель микросхем сообщил о прибылях во втором квартале, которые составили 18 центов за акцию. Аналитики ожидали 12 центов.
Смежные акции (DEXO, INUV, SELOF)
 
Baidu Inc (BIDU, Technology, Internet Information Providers, China) — Компания-оператор крупнейшего китайского поисковика Baidu Inc. в 2011 году увеличила чистую прибыль в 1,9 раза, до 6,64 миллиарда юаней (1,05 миллиарда долларов). Доход на акцию составил 189,88 юаня (30,12 доллара) против 100,96 юаня (16,02 доллара) в 2010 году.


( Читать дальше )

Сегодня не буду подробно комментировать ни одну из фоновых составляющих рыночных движений. И так всем всё ясно. Греция и кредиторы договорились о мерах экономии. И, несмотря на другие отвратительные показатели еврозоны, например рост безработицы в Португалии в IV квартале, которая выросла до рекордных 14% и данные по изменению объема ВВП Испании за IV квартал, которые так и остались в отрицательной зоне, евро выросла.

Не забываем, на носу новый аукцион LTRO (напомню, он назначен на 28 февраля). Как я уже писал, я не жду сумасшедшего ажиотажа на этой ярмарке. Однако, как бы это не смахивало на штатовскую QE, и как бы это не намекало на новую эмиссию центробанка, рынки возьмут столько, сколько им надо и пустят все в наиболее доходные активы. То есть мы получим очередной выброс адреналина.
 
По торговле. Вообще-то существует простое правило, которым пользуются многие трейдеры. «Если есть причины для закрытия продаж, значит существуют причины для открытия покупок». И наоборот. Один небезызвестный гражданин сформулировал это совсем просто: «Там, где кончается шорт, начинается лонг». Так вот, сегодня я этим правилом не воспользовался. Банально проспал. Поставил тейкпрофит на продажи евро к уровню 2980, который у меня обозначен на графике Н1, а покупки на этом же уровне никак не обозначил.


( Читать дальше )