Ои

На смарт-лабе любят постебаться над физиками после просмотра открытых позиций на фьючах, вот сегодня тот день когда можно постебаться над юриками)

Вчера как мы видим Юрики нарастили на 7000 лотов короткую позицию и она уже равна 95 000 контрактов, физики же в лонгах на 109 000 и кто тут кого обувает?)

update 22 августа. Перезалил файл по новой ссылке, в предыдущем были ошибки в позициях физиков ртс, вместо них были данные из сишки. Всё исправил и проверил в этот раз.

Всем привет.
Я тут писал недавно про открытый интерес smart-lab.ru/blog/486458.php
И вот наконец дошли руки протестить это дело.
Сразу скажу что грааля нет.
Ещё я решил выложить файлики с открытым интересом которые можно подрубить прямо к тслабу или ещё куда и проверить самому.
yadi.sk/d/WkJim2t23aTTC2


( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ. Сегодняшний пост до открытия торгов: Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Я вам хочу рассказать про классическую интерпретацию открытого интереса (ОИ — СОТ).
Начну с того, что фьючерс как и положено ходит за валютной парой на международном межбанковском рынке, иными словами на рынке Форекс.
Так что анализировать ОИ можно и там, но у нас лучше, т.к. информация на сайте биржи (Срочного рынка) ежедневная.

Если СОТ выше 90%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на повышение: это сигнал к покупке. Если СОТ падает ниже 10%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на понижение: это сигнал к продаже.

Нужно понимать, что коммерческий контингент в целом (в среднем) более информирован, чем физические лица.
Торговать нужно в сторону юр. лиц.



( Читать дальше )

В четверг, 5 июля, физики шортанули фьючерс на индекс РТС в объеме 23359 контрактов, свидетельствует статистика биржи. В денежном выражении на падение акций непрофессиональные инвесторы поставили 3,5 миллиарда рублей — рекордную с начала года сумму. Но рынок сразу же двинулся в противоположную сторону: за пятницу индекс РТС прибавил 0,15% пункта, в понедельник подскочил еще на 1,67%.

Трейдеров физлиц рост не остановил: накануне они продали в короткую еще 13347 контрактов на индекс РТС, рассчитывая заработать на его падении.

Частные игроки играют против рынка все три недели, что растет РТС: с 22 июня они вложили в игру на понижение 6,5 млрд рублей, продав более 42 тысяч фьючерсов.


ОТСЮДА

Доброе утро

Вчерашний план отрабатывается, и мы подходим к важным уровням, которые покажут что мы чертим, коррекцию к падению(развороту) или же последний перехай. 

Уровени 77, 78 по Брент являются конечными, для коррекции от падения. Хотя все может быть. 


По открытому интересу юрики добавились в лонги, физики в шорт


( Читать дальше )

Похоже на работу алгоритмов во фьюче, возможно по  выравниванию дельты, опционов. Занимательно, что динамика набора и закрытия позиций схожа. Ваши мнения, господа.

Экспирация, фьючерс  РТС  отминусовал 60000 открытого интереса, счастливый случай для покупателей опционов.

          Большая часть читателей ресурса уже, пожалуй отправилась спать с мыслями о том сколько можно было бы заработать на этой неделе или не потерять  перенося позиции через прошлые выходные, у мониторов осталась еще часть трейдеров в поисках новых мыслей и торговых идей. Как говорится «город засыпает, просыпается мафия...»
          Считаю, что предсказания событий минувшего понедельника факт маловероятный и тем не менее хочу показать интересную на мой взгляд картинку.

            Итак перед Вами графики ОИ и Цены на опционы пут июньской серии РТС. Синие свечки 110 страйк, красные 120. Для 110 страйка интересны дни 15 и 29 марта. Для 120 страйка — 15,23,26,27 марта.(для графика ОИ 120 страйка справедлива левая шкала, для 110 — правая)
Почему показываю именно эти серии этих страйков, оставляю пищу для размышлений. Часть информации можно найти в моих прошлых постах.
            Так вот путем не сложных вычислений можно подсчитать даже в уме размер позиций и сколько они стоили, прикинуть все греки это уже  сложнее и  вряд-ли получится в уме. Если перенестись в правую часть графика держа в уме то что посчитали ранее, то можно получить эмоции от которых сложно будет уснуть! Спасибо за внимание!


            Думаю есть люди которые легко разобрались в написанном, а также как привести эту информацию в более информативный вид, дополнить и расширить тему, готов с удовольствием пообщаться!

            Вижу текущую картину постов на СЛ и понимаю, что прошлые публикации по виду анализа на основе ОИ опционов был опубликован не вовремя. Оттого и не получил никакого результата. Как и что ему анализировать каждый решает сам и в какую идею вкладываться тоже. 
Сегодня хотел описать свои мысли почему растет ОИ, конкретно в РИ(фьюч), на 67000 тыс контрактов со вчерашнего дня.
            Растет т.к. ребята которые напродавали июньских опционов несут убытки, ровняют дельту (кто может) и для того, чтобы к июню все закончилось без убытков нужна экспирация по моим подсчетам выше отметки 114 000, но это только один вариант развития событий. 

Название: OI Indicator (Индикатор Открытого Интереса) | Биржевой индикатор

Описание

Индикатор берёт информацию по общему объёму открытых длинных и коротких контрактов на биржевом рынке (известному
как Открытый Интерес) из архивов CME ( _http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html ).
OI Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. Могут отображаться несколько фьючерсных
контрактов в одно и то же время. По умолчанию показывается основной рабочий контракт с наибольшим Открытым
Интересом.

Дополнительная информация

• работает на ТФ до H1 включительно, поскольку иначе для отображения информации не хватает места;
• установка возможна только на мажоры, металлы, энергетику, индексы… BTC ;
• настройки «Визуализации» и другие, расположенные ниже, неактивны;
• если данные перестают отображаться, скорее всего необходимо просто загрузить свежую версию;
• перед установкой читать README!!!

( Читать дальше )